Strategi Perdagangan Pola ABCD Terbaik dengan Stop Loss dan Take Profit Tracking

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 11:22:48
Tag:

I. Ringkasan Strategi

Strategi ini disebut Best ABCD Pattern Strategy (dengan Stop Loss dan Take Profit Tracking) . Ini adalah strategi kuantitatif yang diperdagangkan berdasarkan model pola harga ABCD yang jelas.

II. Prinsip Strategi

Mengidentifikasi titik ekstrim harga menggunakan Bollinger Bands untuk mendapatkan garis ZigZag.
Mengidentifikasi pola ABCD lengkap pada garis ZigZag. Titik A, B, C dan D harus memenuhi hubungan proporsional tertentu.
Setel stop loss trailing setelah membuka posisi untuk mengendalikan risiko. Gunakan stop loss tetap terlebih dahulu, beralih ke stop loss trailing untuk mengunci beberapa keuntungan setelah mencapai tingkat keuntungan tertentu.
Demikian pula, trailing take profit juga diatur untuk mengamankan keuntungan yang cukup dalam waktu dan menghindari kerugian.
Tutup posisi ketika harga mencapai stop loss atau mengambil keuntungan untuk menyelesaikan siklus perdagangan.

III. Analisis Keuntungan

Menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi garis ZigZag menghindari masalah melukis ulang ZigZag tradisional, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
Model perdagangan pola ABCD adalah matang dan stabil dengan peluang perdagangan yang memadai.
Pengaturan stop loss dan take profit dua tahap membantu mengontrol risiko dengan lebih baik dan mengamankan keuntungan.
Desain parameter yang masuk akal seperti persentase stop loss, take profit dan trailing activation semuanya dapat disesuaikan untuk fleksibilitas.
Strategi ini dapat digunakan untuk semua instrumen perdagangan, termasuk forex, mata uang kripto, indeks saham, dll.

IV. Analisis Risiko

Peluang perdagangan untuk pola ABCD masih terbatas dibandingkan dengan strategi lain, tidak memastikan frekuensi yang cukup.
Selama pasar berkisar, stop loss dan take profit dapat sering dipicu. Parameter membutuhkan penyesuaian seperti memperluas stop loss / profit range.
Likuiditas instrumen perdagangan perlu diperhatikan. Slippage perlu dipertimbangkan untuk produk tidak likuid.
Strategi ini sensitif terhadap biaya transaksi. Broker dan akun dengan tingkat komisi rendah lebih disukai.
Beberapa parameter dapat dioptimalkan lebih lanjut, seperti tingkat aktivasi untuk trailing stop loss dan take profit. Lebih banyak nilai dapat diuji untuk menemukan yang optimal.

V. Arahan Optimalisasi

Menggabungkan dengan indikator lain untuk menambahkan lebih banyak filter menghindari beberapa sinyal palsu dan mengurangi perdagangan yang tidak efisien.
Tambahkan penilaian pada struktur pasar tiga bagian, hanya mengambil perdagangan di bagian ketiga.
Uji dan optimalkan modal awal untuk menemukan tingkat yang optimal.
Melakukan analisis berjalan maju dengan data di luar sampel untuk memeriksa keandalan parameter dalam jangka panjang.
Lanjutkan mengoptimalkan kondisi aktivasi dan ukuran slippage dari trailing stop loss dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan efisiensi.

VI. Ringkasan Strategi

Strategi ini terutama bergantung pada pola ABCD untuk waktu pasar dan entri. Pengaturan stop loss dan take profit dua tahap digunakan untuk mengelola risiko dan keuntungan. Strategi ini relatif matang dan stabil tetapi frekuensi perdagangan mungkin rendah. Kita dapat memperoleh peluang perdagangan yang lebih efisien dengan menambahkan filter dan kondisi. Juga penyesuaian parameter lebih lanjut dan ukuran modal dapat meningkatkan stabilitas keuntungannya. Secara keseluruhan, ini adalah strategi dengan logika yang jelas dan mudah dipahami, layak penelitian mendalam dan penerapan dalam perdagangan kuantitatif yang sebenarnya.

/*backtest
start: 2024-02-11 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// @author=Daveatt - BEST

// ABCD Pattern Strat

StrategyName        = "BEST ABCD Pattern Strategy (Trailing SL + TP)"
ShortStrategyName   = "BEST ABCD Strategy (Trailing)" 

strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )

filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals?")

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||---   Fractal Recognition Functions:  ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode, _high, _low) =>
    ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[3] and _high[3] < _high[2] and _high[2] > _high[1] and _high[1] > _high[0] :
     mode == -1 ? _low[4] > _low[3] and _low[3] > _low[2] and _low[2] < _low[1] and _low[1] < _low[0] : false

isBWFractal(mode, _high, _low) =>
    ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[2] and _high[3] <= _high[2] and _high[2] >= _high[1] and _high[2] > _high[0] :
     mode == -1 ? _low[4] > _low[2] and _low[3] >= _low[2] and _low[2] <= _low[1] and _low[2] < _low[0] : false

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// ABCD PATTERN ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

f_abcd()=>

    _r = timeframe.period
    _g = barmerge.gaps_off
    _l = barmerge.lookahead_on

    _high = high
    _low = low

    filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1, _high, _low) : isBWFractal(1, _high, _low)
    filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1, _high, _low) : isBWFractal(-1, _high, _low)

    //  ||---   ZigZag:
    istop = filteredtopf
    isbot = filteredbotf
    topcount = barssince(istop)
    botcount = barssince(isbot)

    zigzag = (istop and topcount[1] > botcount[1] ? _high[2] :
     isbot and topcount[1] < botcount[1] ? _low[2] : na)

    x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
    a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
    b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
    c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
    d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

    xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
    xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
    abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
    bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

    // ABCD Part
    _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
    _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
    
    _bull_abcd = _abc and _bcd and d < c 
    _bear_abcd = _abc and _bcd and d > c

    _bull   = _bull_abcd and not _bull_abcd[1]
    _bear   = _bear_abcd and not _bear_abcd[1]

    [_bull, _bear, zigzag]

lapos_x = timenow + round(change(time)*12)

[isLong, isShort, zigzag]  = f_abcd()

plot(zigzag, title= 'ZigZag', color=color.black, offset=-2)
plotshape(isLong, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
plotshape(isShort, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.maroon, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)


long_entry_price    = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price   = valuewhen(isShort, close, 0)

sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)

buy_trend   = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend  = sinceNDN < sinceNUP

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

entry_price  = buy_trend ? long_entry_price : short_entry_price

///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////

// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger   = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01


StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
    if buy_trend
        entry_price * (1 + StopTrailTrigger) 
    else
        entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
    -1


var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
 ? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]


var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
 ? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]


display_long_SL_trigger     = useSL and buy_trend  and use_SL_Trigger 
 and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger    = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger 
 and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger          = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger

plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0, 
 color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)


// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if useSL and buy_trend
    stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if useSL and sell_trend
    stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS  ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cond_long_stop_loss_hit  = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1]) 
 and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1]) 
 and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)


// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice 
 and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
 ? longStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Long Trail Stop")

plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice 
 and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
 ? shortStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Short Trail Stop")


///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////

// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc     = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01

use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger   = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01


// ttp := ttp>tp ? tp : ttp

takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
    if (buy_trend)
        entry_price * (1 + takeProfitTrigger) 
    else
        entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
    -1

//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)

var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
 ? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]


var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
 ? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]


display_long_TP_trigger     = useTP and buy_trend  and TP_Trigger_Long_HIT == false 
 and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger    = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false 
 and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger          = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger


//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange, 
 style=plot.style_cross, linewidth=3)

longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0

// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend 
    tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
    max(tpValue, longTrailTP[1])
else
    0

shortTrailTP := if useTP and sell_trend
    tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
    min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
    999999

//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS  ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit      = useTP and buy_trend   and crossover(high, longTrailTP[1]) 
 and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit     = useTP and sell_trend  and crossunder(low, shortTrailTP[1]) 
 and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷


// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and 
 (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
 color=color.aqua, style=plot.style_circles,
 linewidth=2, title="Long Trail TP")

plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and 
 (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
 color=color.aqua, style=plot.style_circles,
 linewidth=2, title="Short Trail TP")

close_long  = cond_long_trail_tp_hit or cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit or cond_short_stop_loss_hit


strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=close_long)

strategy.entry("Short", 0,  when=isShort)
strategy.close("Short", when=close_short)

if change_trend
    SL_Trigger_Long_HIT := false
    SL_Trigger_Short_HIT := false
    TP_Trigger_Long_HIT := false
    TP_Trigger_Short_HIT := false

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi