Strategi Rata-rata Gerak Adaptif Saluran Gauss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 18:08:18
Tag:

Gambaran umum

Strategi Gaussian Channel Adaptive Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan teknik penyaringan Gaussian dan pengaturan parameter adaptif. Berdasarkan teori filter Gaussian yang diusulkan oleh John Ehlers, strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan yang halus dan adaptif dengan menerapkan beberapa perhitungan rata-rata bergerak eksponensial pada data harga. Inti dari strategi ini adalah membangun saluran harga yang disesuaikan secara dinamis, dengan band atas dan bawah yang diperoleh dengan menambahkan dan mengurangi rentang sebenarnya yang disaring dari harga yang disaring Gaussian. Ketika harga melanggar band atas, posisi panjang dimasukkan, dan ketika melanggar band bawah, posisi pendek dimasukkan. Selain itu, strategi memperkenalkan parameter periode waktu, memungkinkan pengaturan periode waktu yang fleksibel untuk waktu awal dan akhir pelaksanaan strategi, meningkatkan kepraktisan strategi.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip dari Strategi Rata-rata Gerak Adaptif Saluran Gaussian adalah sebagai berikut:

Menghitung nilai filter Gaussian dari harga. Berdasarkan periode pengambilan sampel yang ditentukan pengguna dan jumlah kutub, parameter Beta dan Alpha dihitung, dan kemudian data harga mengalami penyaringan Gaussian multi-level untuk mendapatkan seri harga yang halus.
Menghitung nilai filter Gaussian dari rentang sebenarnya. Proses penyaringan Gaussian yang sama diterapkan pada rentang sebenarnya dari harga, menghasilkan seri rentang halus.
Membangun saluran Gaussian. Harga yang disaring Gaussian berfungsi sebagai band tengah, band atas terbentuk dengan menambahkan produk rentang sebenarnya yang disaring dan pengganda yang ditentukan pengguna ke band tengah, dan band bawah terbentuk dengan mengurangi nilai ini dari band tengah, menciptakan saluran dinamis.
Menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika harga menembus band atas saluran, sinyal beli dihasilkan; ketika harga menembus band bawah, sinyal jual dihasilkan.
Pengguna dapat mengatur waktu awal dan akhir untuk pelaksanaan strategi, dan strategi hanya akan beroperasi berdasarkan sinyal perdagangan dalam periode waktu yang ditentukan ini.

Analisis Keuntungan

Strategi Rata-rata Gerak Adaptif Saluran Gaussian memiliki keuntungan berikut:

Adaptasi yang kuat. Strategi menggunakan parameter yang disesuaikan secara dinamis yang dapat beradaptasi dengan kondisi pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda tanpa memerlukan penyesuaian manual yang sering.
Dengan membangun saluran harga, strategi dapat secara efektif menangkap dan mengikuti tren pasar, menghindari sinyal palsu di pasar yang bergolak.
Teknik penyaringan Gaussian digunakan untuk merapikan data harga beberapa kali, menghilangkan sebagian besar kebisingan pasar dan membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
Pengguna dapat menyesuaikan parameter strategi sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti periode pengambilan sampel, jumlah tiang, pengganda rentang, dll, untuk mengoptimalkan kinerja strategi.
Praktikalisme yang kuat: Pengenalan parameter periode waktu memungkinkan strategi untuk berjalan dalam rentang waktu yang ditentukan, memfasilitasi aplikasi dunia nyata dan penelitian backtesting.

Analisis Risiko

Meskipun memiliki banyak keuntungan, Strategi Rata-rata Gerak Adaptif Saluran Gaussian masih membawa risiko tertentu:

Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan strategi tidak efektif atau kinerja yang buruk, yang membutuhkan pengujian dan optimalisasi berulang dalam aplikasi praktis.
Risiko peristiwa mendadak: Di hadapan peristiwa besar mendadak tertentu, strategi mungkin tidak dapat bereaksi dengan benar dan tepat waktu, yang mengakibatkan kerugian.
Risiko overfitting: Jika pengaturan parameter terlalu dekat dengan data historis, strategi mungkin berkinerja buruk di masa depan, sehingga perlu mempertimbangkan kinerja dalam sampel dan di luar sampel.
Risiko Arbitrage: Strategi ini terutama cocok untuk pasar tren, dan perdagangan sering di pasar bergolak dapat menghadapi risiko arbitrage yang signifikan.

Arahan Optimasi

Arah optimasi untuk Strategi Rata-rata Gerak Adaptif Saluran Gaussian meliputi:

Dengan memperkenalkan pembelajaran mesin dan teknik lain, mencapai optimasi otomatis dan penyesuaian dinamis dari parameter strategi untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.
Fusi multi-faktor Menggabungkan indikator teknis atau faktor efektif lainnya dengan saluran Gaussian untuk membentuk sinyal perdagangan yang lebih kuat.
Optimalisasi manajemen posisi: Mengintegrasikan aturan manajemen posisi dan pengelolaan uang yang wajar ke dalam strategi untuk mengendalikan penarikan dan risiko.
Koordinasi multi-instrumen: Memperluas strategi ke berbagai instrumen perdagangan dan mendiversifikasi risiko melalui alokasi aset dan analisis korelasi.

Ringkasan

Strategi Gaussian Channel Adaptive Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penyaringan Gaussian dan parameter adaptif, yang menghasilkan sinyal perdagangan yang halus dan dapat diandalkan dengan membangun saluran harga secara dinamis. Strategi ini memiliki keuntungan seperti kemampuan beradaptasi yang kuat, kemampuan mengikuti tren yang baik, kelancaran tinggi, fleksibilitas yang besar, dan kepraktisan yang kuat.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Gaussian Channel Strategy v1.0", overlay=true, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Date condition inputs
startDate = input(title="Date Start", type=input.time, defval=timestamp("1 Jan 2018 00:00 +0000"), group="Dates")
endDate = input(title="Date End", type=input.time, defval=timestamp("31 Dec 2060 23:59 +0000"), group="Dates")
timeCondition = true

// This study is an experiment utilizing the Ehlers Gaussian Filter technique combined with lag reduction techniques and true range to analyze trend activity.
// Gaussian filters, as Ehlers explains it, are simply exponential moving averages applied multiple times.
// First, beta and alpha are calculated based on the sampling period and number of poles specified. The maximum number of poles available in this script is 9.
// Next, the data being analyzed is given a truncation option for reduced lag, which can be enabled with "Reduced Lag Mode".
// Then the alpha and source values are used to calculate the filter and filtered true range of the dataset.
// Filtered true range with a specified multiplier is then added to and subtracted from the filter, generating a channel.
// Lastly, a one pole filter with a N pole alpha is averaged with the filter to generate a faster filter, which can be enabled with "Fast Response Mode". 

//Custom bar colors are included.

//Note: Both the sampling period and number of poles directly affect how much lag the indicator has, and how smooth the output is.
//      Larger inputs will result in smoother outputs with increased lag, and smaller inputs will have noisier outputs with reduced lag.
//      For the best results, I recommend not setting the sampling period any lower than the number of poles + 1. Going lower truncates the equation.

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Updates:
// Huge shoutout to @e2e4mfck for taking the time to improve the calculation method!
// -> migrated to v4
// -> pi is now calculated using trig identities rather than being explicitly defined.
// -> The filter calculations are now organized into functions rather than being individually defined.
// -> Revamped color scheme.

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions - courtesy of @e2e4mfck
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
//Filter function 
f_filt9x (_a, _s, _i) => 
    int _m2 = 0, int _m3 = 0, int _m4 = 0, int _m5 = 0, int _m6 = 0, 
    int _m7 = 0, int _m8 = 0, int _m9 = 0, float _f = .0, _x = (1 - _a)
    // Weights. 
    // Initial weight _m1 is a pole number and equal to _i
    _m2 := _i == 9 ? 36  : _i == 8 ? 28 : _i == 7 ? 21 : _i == 6 ? 15 : _i == 5 ? 10 : _i == 4 ? 6 : _i == 3 ? 3 : _i == 2 ? 1 : 0
    _m3 := _i == 9 ? 84  : _i == 8 ? 56 : _i == 7 ? 35 : _i == 6 ? 20 : _i == 5 ? 10 : _i == 4 ? 4 : _i == 3 ? 1 : 0
    _m4 := _i == 9 ? 126 : _i == 8 ? 70 : _i == 7 ? 35 : _i == 6 ? 15 : _i == 5 ? 5  : _i == 4 ? 1 : 0
    _m5 := _i == 9 ? 126 : _i == 8 ? 56 : _i == 7 ? 21 : _i == 6 ? 6  : _i == 5 ? 1  : 0 
    _m6 := _i == 9 ? 84  : _i == 8 ? 28 : _i == 7 ? 7  : _i == 6 ? 1  : 0 
    _m7 := _i == 9 ? 36  : _i == 8 ? 8  : _i == 7 ? 1  : 0 
    _m8 := _i == 9 ? 9   : _i == 8 ? 1  : 0 
    _m9 := _i == 9 ? 1   : 0
    // filter
    _f :=   pow(_a, _i) * nz(_s) + 
      _i  *     _x      * nz(_f[1])      - (_i >= 2 ? 
      _m2 * pow(_x, 2)  * nz(_f[2]) : 0) + (_i >= 3 ? 
      _m3 * pow(_x, 3)  * nz(_f[3]) : 0) - (_i >= 4 ? 
      _m4 * pow(_x, 4)  * nz(_f[4]) : 0) + (_i >= 5 ? 
      _m5 * pow(_x, 5)  * nz(_f[5]) : 0) - (_i >= 6 ? 
      _m6 * pow(_x, 6)  * nz(_f[6]) : 0) + (_i >= 7 ? 
      _m7 * pow(_x, 7)  * nz(_f[7]) : 0) - (_i >= 8 ? 
      _m8 * pow(_x, 8)  * nz(_f[8]) : 0) + (_i == 9 ? 
      _m9 * pow(_x, 9)  * nz(_f[9]) : 0)

//9 var declaration fun
f_pole (_a, _s, _i) =>
    _f1 =            f_filt9x(_a, _s, 1),      _f2 = (_i >= 2 ? f_filt9x(_a, _s, 2) : 0), _f3 = (_i >= 3 ? f_filt9x(_a, _s, 3) : 0)
    _f4 = (_i >= 4 ? f_filt9x(_a, _s, 4) : 0), _f5 = (_i >= 5 ? f_filt9x(_a, _s, 5) : 0), _f6 = (_i >= 6 ? f_filt9x(_a, _s, 6) : 0)
    _f7 = (_i >= 2 ? f_filt9x(_a, _s, 7) : 0), _f8 = (_i >= 8 ? f_filt9x(_a, _s, 8) : 0), _f9 = (_i == 9 ? f_filt9x(_a, _s, 9) : 0)
    _fn = _i == 1 ? _f1 : _i == 2 ? _f2 : _i == 3 ? _f3 :
      _i == 4     ? _f4 : _i == 5 ? _f5 : _i == 6 ? _f6 :
      _i == 7     ? _f7 : _i == 8 ? _f8 : _i == 9 ? _f9 : na
    [_fn, _f1]

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Source
src = input(defval=hlc3, title="Source")

//Poles
int N = input(defval=4, title="Poles", minval=1, maxval=9)

//Period
int per = input(defval=144, title="Sampling Period", minval=2)

//True Range Multiplier
float mult = input(defval=1.414, title="Filtered True Range Multiplier", minval=0)

//Lag Reduction
bool modeLag  = input(defval=false, title="Reduced Lag Mode")
bool modeFast = input(defval=false, title="Fast Response Mode")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Beta and Alpha Components
beta  = (1 - cos(4*asin(1)/per)) / (pow(1.414, 2/N) - 1)
alpha = - beta + sqrt(pow(beta, 2) + 2*beta)

//Lag
lag = (per - 1)/(2*N)

//Data
srcdata = modeLag ? src + (src - src[lag]) : src
trdata  = modeLag ? tr(true) + (tr(true) - tr(true)[lag]) : tr(true)

//Filtered Values
[filtn, filt1]     = f_pole(alpha, srcdata, N)
[filtntr, filt1tr] = f_pole(alpha, trdata,  N)

//Lag Reduction
filt   = modeFast ? (filtn + filt1)/2 : filtn
filttr = modeFast ? (filtntr + filt1tr)/2 : filtntr

//Bands
hband = filt + filttr*mult
lband = filt - filttr*mult

// Colors
color1   = #0aff68
color2   = #00752d
color3   = #ff0a5a
color4   = #990032
fcolor   = filt > filt[1] ? #0aff68 : filt < filt[1] ? #ff0a5a : #cccccc
barcolor = (src > src[1]) and (src > filt) and (src < hband) ? #0aff68 : (src > src[1]) and (src >= hband) ? #0aff1b : (src <= src[1]) and (src > filt) ? #00752d : 
           (src < src[1]) and (src < filt) and (src > lband) ? #ff0a5a : (src < src[1]) and (src <= lband) ? #ff0a11 : (src >= src[1]) and (src < filt) ? #990032 : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filtplot = plot(filt, title="Filter", color=fcolor, linewidth=3)

//Band Plots
hbandplot = plot(hband, title="Filtered True Range High Band", color=fcolor)
lbandplot = plot(lband, title="Filtered True Range Low Band", color=fcolor)

//Channel Fill
fill(hbandplot, lbandplot, title="Channel Fill", color=fcolor, transp=80)

//Bar Color
barcolor(barcolor)


longCondition = crossover(close, hband) and timeCondition
closeAllCondition = crossunder(close, hband) and timeCondition

if longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long)

if closeAllCondition
    strategy.close("long")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi