概要

この戦略は,商品通路指数 (CCI) をベースに,オーバーセール時にオーバー,オーバーバイ時にオフを打つように設計されている.また,指数移動平均 (EMA) フィルターを選択的に使用して,トレンド方向のみの取引を制御する.この戦略は,固定パーセントまたは平均リアルレンジ (ATR) に基づくストップ・ロスを提供する.

戦略原則

1. CCIの指標を使って市場動向を判断する

   • CCIは,現在の価格と一定の期間の平均価格を比較して動力を測定します.

   • CCI above 150はオーバーバイ,Below -100はオーバーセール

2. 選択的にEMAフィルターを使用

   • 価格がEMAより高い場合にのみ追加し,価格がEMAより低い場合に空白します.

   • EMAでトレンドの方向を判断し,反トレンド取引を避ける

3. 2種類の止損対策が提供されています

   • 固定パーセントに基づくストップ・ストップ:入場価格の固定パーセントを使用してストップ・ストップを設定する

   • ATR ベースのストップ:ATR の倍数を使ってストップを設定し,リスク・リターン比率に基づいてストップを計算する

4. 入学条件

   • CCIは100線を突破する

   • CCIの下の150線を横切るときに空席

   • EMAを有効にすると,価格がEMAより高く,価格がEMAより低い場合は空白します.

5. 出場条件

   • 価格がストップ・ロープに達した.

   • CCIが超買超売領域に再入った時,平仓

6. 地図

   • CCI指標の地図,地域を彩る

優位分析

1. CCIは,CCI指標の古典的な使い方である,超買いと超売りを判断するために使用されます.

2. オプションのEMAは,トレンド方向のみで取引を保証し,逆転を回避します.

3. 2つのストップ・ストップ方式が提供され,ストップ・ストップのパラメータは市場に応じて調整できます.

4. CCIの指数で再び超買超売り領域に入ると,トレンド逆転の利益をロックできる

5. CCI信号を強調した図で読みやすい.

6. 戦略の論理は明確でシンプルで,理解しやすく最適化できます.

リスク分析

1. CCIの指標が遅れているため,反転を逃したり,偽信号を生成したりする可能性があります.

2. EMAのパラメータを正しく設定しない場合,トレンドを逃すか,戦略を無効にすることができます.

3. パーセンテージ・ストップ・ストップは,市場変化に適応し難い,より広いパラメータを想定する

4. ATR 止損停止<unk>は間隔周期に敏感で,最適なパラメータに調整する

5. 撤回リスクが高いため,ポジション管理を適切に調整する

6. 効果 市場環境の変化に応じて指標のパラメータを適時評価する

最適化の方向

1. 異なる周期のCCIパラメータを評価し,最適なパラメータの組み合わせを見つける

2. 異なるEMAサイクルをテストし,最も適切なトレンド判断サイクルを決定する

3. ストップ・ストップ・パラメータを調整して,最適のリスク・利益の比率を得ます.

4. 取引量などの他のフィルター条件を追加し,偽信号をさらにフィルターします.

5. トレンドラインやグラフを組み合わせて形状判断を行い,効果を高める.

6. ポジション管理策の追加,例えばポジション固定,撤回リスクを制御する

7. 市場環境のデータと動的調整パラメータを全面的に回測する

要約する

この戦略は,CCI指標のクラシックオーバーバイオーバーセール原理を適用して入場する.EMAフィルターを追加してトレンドの方向を制御できる.二つのストップ・ストップの方法を提供して調節を容易にする.突出信号の読みやすい図を描く.戦略ロジックはシンプルで明確で,理解しやすく,最適化できる.パラメータの調整,フィルター条件の追加,リスク管理などによって効果をさらに向上させることができる.