概要

この戦略はATR指数に基づくトレンドブレイク戦略である.その主な考えは,価格がATRの一定倍数を超えるとトレンドブレイク操作を行うことである.戦略は,トレンドの確認と,日付範囲を利用して取引を制限する機能を同時に含んでいる.

原則

策略はATR指数を使用して価格変動幅を判断する.ATRは,特定の時間周期内の平均価格変動幅を測定する平均実際の波幅を表す.策略には,ATR周期を計算するlengthパラメータが設定され,numATRsパラメータは,突破したATR倍数を表す.

価格上昇が上位numATRs倍ATRを突破したとき,多操作を行います.価格下落が下位numATRs倍ATRを突破したとき,空白操作を行います.

さらに,戦略は,長所要 (needlong) と空所要 (needshort) のBOOL変数を追加し,多所要または空所要のみを制御できます.戦略は,指定された日付間の間の取引のみを行う日程範囲を設定し,時間範囲の制限を実現します.

戦略は,size変数を使用してポジションを判断し,ポジション状況に応じて下手数を計算する.手数は,アカウントの権利益のパーセントに従って計算する.

利点

• ATR指標を使用して,手動でストップ・ストップ距離を設定する必要なく,市場の変動率に自動的に適応します.
• 選択する際の柔軟性 余分な空き時間または空き時間だけ
• 重要なタイミングを回避するために,日程範囲を設定できます.
• 手動で柔軟に設定し,口座の利回りの割合で注文できます.

リスクと解決

• ATR指標は価格の変動のみを考慮し,市場状況が急激に変化した場合,ストップダメージは小さすぎて,他の指標の組み合わせで最適化する必要があります.
• 日程範囲の制限では,重要な期間前後に適切な機会がない場合,取引の機会を逃す可能性があるので,日程範囲を適切に拡張できます.
• 口座権益比率で注文する際には,単一の損失を避けるために,合理的な比率を設定する必要があります.

思考を最適化する

• 移動平均などのトレンド指標を追加することで,非トレンドのブレイクによるノイズ取引をフィルターすることができます.
• 異なるATR周期パラメータをテストし,最適なパラメータの組み合わせを選択できます.
• 戦略の安定性を改善するために,それぞれの優位性を発揮するために,他の戦略の組み合わせを使用することを検討できます.

要約する

この戦略の全体的な考え方は明確で分かりやすい.ATR指標を使用して市場の変動に自動的に適応することは,一般的なトレンド追跡戦略である.パラメータ最適化および他の戦略を組み合わせることで,戦略のパフォーマンスと安定性をさらに改善することができます.しかし,単一損失を過大に防ぐことに注意し,市場状況が急激に変化するときに損失停止不足の問題に注意する必要があります.