123 逆転とフラクタル・カオスオシレーターのコンボ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月2日 16時43分41秒
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概要

これは123リバース戦略とフラクタル・カオス・オシレーター戦略を組み合わせてより信頼性の高い取引シグナルを得るコンボ戦略です

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

123 逆転戦略

この戦略は,ウルフ・ジェンセン著の"How I Tripped My Money in The Futures Market" (183ページ) から引用されています.これは逆転型戦略です.論理は以下のとおりです.
- 閉店価格が2日連続で前回の閉店価格より高く,9日間のスローストック値が50を下回るとロングになります
- 収束価格が前回の収束価格より 2日連続で低くなって,9日間のストックが50以上になるとショートします
フラクタル・カオス・オシレーター戦略

FCOは,市場の最も微妙な動きの違いを計算します.その値は -1 から 1 までの変動です.値が高くなるほど,上昇傾向または下落傾向に関係なく傾向が強くなります.

FCO が高値に達するとロング. FCO が低値に達するとショート. この指標は日中取引に適しています.

両方の戦略の信号が一致するとその方向に取引が行われます

利点分析

逆転とトレンド戦略を組み合わせることで誤った信号をフィルタリングし信頼性が向上します
逆転戦略は短期的な逆転の機会を捉え,FCO戦略は中長期の傾向を捉える.
最適化されたストックパラメータは範囲限定市場での誤った信号を効果的にフィルターします
FCOは市場変動に敏感で傾向の変化を早期に検出できる.

リスクと解決策

逆転戦略は大きなトレンド逆転に圧倒される可能性がありますパラメータを調整するかトレンド戦略と組み合わせます
インディケーター戦略は過剰な信号を生成する可能性があります.パラメータを調整するかフィルタリングインディケーターを追加します.
バックテストの結果に基づいてパラメータを最適化して協力を改善します.
ストップロスを追加して単一の取引損失を制御します.

オプティマイゼーションの方向性

逆転パラメータの組み合わせをテストして最適値を見つけます
FCOのパラメータをテストして最適なものを探す
遺伝子アルゴリズムやランダムな森林など
さらにフィルター信号に追加する補助指標を追加します.
信号の精度を向上させるために機械学習モデルを追加します
リスク管理メカニズム (ストップ損失,ポジションサイズなど) を導入する.

概要

この戦略は,ポートフォリオ利用を通じて逆転とFCO戦略の強みを組み合わせ,信号品質を改善する.バックテストでは良いパフォーマンスを示しています.パラメータチューニング,指標を追加,リスク管理などのさらなる最適化により,ライブパフォーマンスを改善できます.全体的にこれは研究と適用に値する革新的な戦略です.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//   The value of Fractal Chaos Oscillator is calculated as the difference between 
// the most subtle movements of the market. In general, its value moves between 
// -1.000 and 1.000. The higher the value of the Fractal Chaos Oscillator, the 
// more one can say that it follows a certain trend – an increase in prices trend, 
// or a decrease in prices trend.
//
//   Being an indicator expressed in a numeric value, traders say that this is an 
// indicator that puts a value on the trendiness of the markets. When the FCO reaches 
// a high value, they initiate the “buy” operation, contrarily when the FCO reaches a 
// low value, they signal the “sell” action. This is an excellent indicator to use in 
// intra-day trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

FCO(Pattern) =>
    pos = 0.0
    xUpper = fractalUp(Pattern) 
    xLower = fractalDn(Pattern)
    xRes = iff(xUpper != xUpper[1], 1, 
             iff(xLower != xLower[1], -1, 0))
    pos := iff(xRes == 1, 1,
             iff(xRes == -1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fractal Chaos Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFCO = FCO(Pattern)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFCO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFCO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

もっと

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