段階的なストップロス上昇戦略

概要

漸進的なストップアップ戦略は,価格が上昇する時に,ストップアップを段階的に引き上げることを警告するシンプルで非常に実用的な戦略です.

原則

この戦略は,まず,ロングポジションの入場時に入場価格の95%に初期ストップ・ロスを設定する.その後,入場価格の100%,105%,110%などに複数のより高いストップ・ロスを定義する.この戦略は,過去7日の最低価格が上位のストップ・ロスを破ったかどうかをチェックし,破った場合,そのストップ・ロスをそのより高いストップ・ロスのように設定する.このように,価格が上昇するにつれて,ストップ・ロスの位置も徐々に上昇する.

具体的には,戦略は,入場価格の95%,100%,105%,1110%,115%,120%,125%,130%の8つのストップポイントを定義します. 過去7日の最低価格が次のストップポイントより高いかどうかをチェックし,もしそうなら,ストップポイントをそのより高いストップポイントに設定します.

例えば,入場価格が100ドルであれば,最初のストップ・ロスは95ドルである.最近7日間の最低価格が105ドルに上昇し,次のストップ・ロスは100ドルを超えた場合は,ストップ・ロスは100ドルに設定する.さらに上昇して115ドルに達した場合は,ストップ・ロスは105ドルに設定する.

このように,価格上昇に伴い,ストップ・ロースも上昇し続け,漸進的なストップ・ロスを実現し,部分的な利益を保護する.また,反測時に発生する過度に楽観的な効果を避ける.

利点

この漸進的止損戦略の最大の利点は,価格上昇に伴い,止損位置を徐々に上へと移動させ,利益の一部を保護し,止損が突破され,利益の全額を直接失うのを防ぐことです.

通常の追随ストップと比較して,漸進ストップは反測時にあまり楽観的な結果を生じない.なぜなら,通常の追随ストップは,価格が反転したときにすぐにストップを下げるので,反転プロセスをスキップして直ぐに次の上昇に進む.しかし,実際の取引では,反転プロセスをスキップすることはできません.これは,通常の追随ストップ戦略が実際の取引で反測できない効果をもたらす.

漸進的ストップ・ストラトジーは,ストップ・ポジションが段階的に上向きに移動するので,反測では実際の取引時にストップ・ポジションの動きをよりリアルに反映し,過度に楽観的な結果を生じさせないようにする.

さらに,この戦略は,止損修正のタイミングのヒントを提供し,トレーダー自身が止損位置を修正できるようにする.多くの取引所は,ストップ・ロスを追跡する機能を提供していないので,この戦略はより汎用性があり,さまざまな取引プラットフォームに広く適用できる.

リスク

この戦略の最大のリスクは,ストップ・ポジションの上昇速度が非常に速い価格上昇に追いつかない可能性があることです.もし価格が非常に短い期間で急激に上昇し,複数のストップ・ポジションを超えた場合,ストップ・ポジションはゆっくりと上昇し,利益を間に合うように保護することはできません.

もう一つのリスクは,トレーダーがストップを修正するタイミングを逃すか遅らせることである.この戦略は,ストップを修正するタイミングのヒントのみを提供し,特定のストップの位調整はトレーダー自身の手動が必要である.トレーダーが不注意にタイムリーに修正しないか,または修正操作を遅らせると,ストップが突破される可能性がある.

オプティマイズ

この戦略は以下の方法で最適化できます.

1. 特定の取引品種の変動状況に合わせて,ストップ・ロスのパーセント設定を最適化.

2. 最安値周期パラメータの見方を最適化します.例えば,最近5日または10日の最低価格の見方を変更して,異なる品種の変動頻度に対応します.

3. 止損位数を増やして,止損位をさらに徐々に上昇させる.

4. モバイルストップのロジックが追加され,ストップも段階的に移動できます.

5. 停止変更操作は,操作の難しさや遅延のリスクを減らすために,人工介入を必要とせず,自動的に実行されます.

6. 破損防止のイベントへの警告を追加し,破損防止が破られた場合のトレーダーの不注意を防ぐ.

要約する

漸進的ストップ上移転戦略は,価格上昇に伴い,ストップを段階的に移転させ,利益を保護しながら,過度に楽観的な模擬取引結果を生むことを防ぐ簡単な実用的な戦略思想である.通常のストップを追跡するよりも,実際の取引環境に適しており,異なる取引プラットフォームでも適用しやすい.ストップの比率,最低価格パラメータ,ストップ数などの最適化により,この戦略を異なる取引種により良く適応させることができる.移動ストップとストップの実行の自動化と組み合わせると,操作の難しさとリスクをさらに低減することができる.