デュアルボリンジャーバンドボリューム取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯の概念に基づいて,価格チャネルの上下軌道を設定し,それによりトレンド判断と取引シグナルを生成する.具体的には,チャネルの帯域として価格の平均絶対偏差を計算し,チャネルの中間軌道を価格の単純な移動平均として計算し,上線と下線をそれぞれ中線に1倍または2倍のチャネルの帯域を加減する.価格が上線を突破するときに多めにし,下線を突破するときに空にする.
原則
この戦略は以下の内容から構成されています.
価格の真ん中線,つまり価格の単純な移動平均を計算する.
価格の絶対偏差の単純移動平均をチャネル帯域として計算する.
中軌と帯域の範囲に応じて上下軌を決定する。上軌は中軌に帯域を1倍または2倍加え,下軌は中軌に帯域を1倍または2倍減算する。
多空トレンド判断指標を計算する. 上線2より高い価格が多頭,下線2より低い価格が空頭である.
取引シグナルを生成する。価格が上線2を突破する時は多し,下線2を突破する時は空にする。
止損線を設定する. 多単止損線は下線1で,空単止損線は上線1である.
資金管理の要求に従ってポジションを計算する.
この戦略は,移動平均判断トレンド,ブリン帯判断超買超売,突破して反転する思想を融合している.双線差によって傾向の強さを判断し,同時にブリン帯の回帰の中軸の機能を発揮し,全体的により安定した取引システムを形成している.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
ツインレールシステムを使うと,トレンドの強さや弱さをよりよく判断できます.
ブリンには強力な回帰機能があり,偽突破を効果的に防ぐことができる.
双軌差はブリン帯回帰の中軸と協働し,より安定した取引信号を形成する.
リスク管理のための明確な Exit ロジックがあります.
ポジション設定は,資金管理要件に適合し,超レバレッジを回避する.
戦略は明確で,理解し,最適化することが容易です.
柔軟に設定できるパラメータで,異なる市場に適した最適化.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ブリン帯のパラメータ設定が不適切である場合,防護城河効果が起こり,価格が効果的に追跡できない.
双線差は,トレンドを誤判する事態を完全に回避するものではありません.
市場が揺れ動いている時,無効な信号が多く出ます.
突破口を偽造すると,損失が生じます.
サイクルの転換点を逃す可能性がある.
ストップポイントの制限よりも,無限のトレンドを追跡することは不可能である.
対応するリスク管理策:
ブリン帯は,異なる周期に対応できるように,パラメータを最適化.
組合せの他の指標を確認して,誤判を避ける.
ポジションを低くし,単一損失をコントロールする.
ストップ・ロスを最適化して,利回り率を保証する.
遅延を減らすために周期を適切に短縮する.
“風力制御は安定し,無限に追いかけるのは無理だ”
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
ブリン帯のパラメータを最適化して,価格をよりよく追跡できるようにする.自適化パラメータを導入することができる.
EMA,DWMAなどの異なる移動平均を試してみてください.
トレンドフィルターを追加し,波動市場の誤取引を避ける.MACDなども考慮できる.
積極的な出場 Exit を追加して,より多くのトレンドの利益を得ます. 小規模なストップ,移動ストップ,出場指標なども考慮できます.
複数のタイムサイクルを導入し,組み合わせる.異なるサイクルは,異なる市場状況に適しています.
取引量突破などの追加条件の論理を追加し,偽突破を避ける.
ブリン・バンドを逆転させ,上線で売って下線で買うことも考えられます.
パラメータ最適化テストを行い,最適なパラメータ組み合わせを探します.
要約する
この戦略は,全体的な考え方が明確で,強い安定性を持っています.同時に,一定の改善の余地があり,パラメータ最適化,論理最適化,リスク管理などの方面でさらに完善され,非常に実用的な量化取引戦略になることができます.この戦略は,量化取引の入門戦略に優れた考え方参照を提供します.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's Bands Strategy", shorttitle = "Bands", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Sattings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
showbb = input(true, title = "Show Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = 0
trend := high > hd2 ? 1 : low < ld2 ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Lines
colo = showbb == false ? na : color.black
offset = showof ? 1 : 0
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 2")
//Trading
size = strategy.position_size
needstop = needlong == false or needshort == false
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if distsma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = hd2, when = truetime and needlong)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = ld2, when = truetime and needshort)
sl = size > 0 ? ld2 : size < 0 ? hd2 : na
if size > 0 and needstop
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")