概要

本戦略は「日足終値比較戦略」と呼ばれ、日足終値に基づいて取引判断を行う定量戦略です。本戦略は当日の日足終値と前日の日足終値の差を計算し、それに基づいて取引シグナルを生成します。差が設定した閾値を超えた場合に買いまたは売りの操作を行います。

戦略の原理

本戦略の核心ロジックは、現在のローソク足の終値と1本前のローソク足の終値を比較することです。具体的には：

1. 当日の日足終値と前日の日足終値の差（today - yesterday）を計算する
2. 差と前日の終値の比率（difference / yesterday's close）を計算する
3. 比率が設定された正の閾値を超えると買いシグナル、負の閾値を下回ると売りシグナルが生成される
4. シグナルに従ってロングポジションまたはノーポジションに移行する

本戦略にはストップロスや利確条件は設定されておらず、閾値条件による取引シグナルでエントリーと手仕舞いを行います。

優位性分析

• 考え方がシンプルで理解しやすく、定量取引の入門学習に適している
• 日足終値のみで取引するため、過度な取引を回避できる
• 閾値を調整することで取引頻度を制御できる

リスク分析

• ストップロス設定がないため、1回の損失をコントロールできない
• 連続した取引シグナルが発生し、過剰取引につながる可能性がある
• ドローダウンが大きくなる可能性があり、全体的な損失をうまく制御できない

改善方向

• ストップロスロジックを追加し、1回の損失を制御する
• ポジション保有回数制限を追加し、過剰取引を防止する
• パラメータを最適化し、最適な取引頻度を探す

まとめ

本戦略は日足終値を比較して取引シグナルを生成するもので、考え方がシンプルで入門学習に適しています。ただし、本戦略には一定のリスクが伴うため、実際の取引に使用するにはさらなる改善が必要です。