VRSI-EMAクロスオーバーとVMACD融合による波動ファインダー戦略
作成日:
2023-11-21 17:12:06
最終変更日:
2023-11-21 17:12:06
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ChaoZhang
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概要
これは,ランダムなRSI,EMA交差,VMACDを組み合わせた戦略で,市場の逆転点を識別するために使用され,下降傾向が逆転しようとしているときに最適のパフォーマンスを発揮します.
戦略原則
この戦略は以下の指標の組み合わせに基づいています.
- ランダムRSI ((ランダム指数平滑移動平均): 過買過売を識別する
- EMA (指数移動平均) 速線と遅線の交差:トレンドと反転の可能性を判断する
- VMACD ((量加重MACD):反転信号を確認するために使用
ランダムなRSIが超売り区域から反発し,EM快線で緩やかな線を横切ると,VMACDも上昇し始めると,買入シグナルが生じます.また,短期価格が10周期のSMA (単純移動平均) を破ると,補助的なシグナルとして買入シグナルが生じます.
この戦略は,これらの指標の変化をリアルタイムで追跡し,一定の長さの後にSMA,EMAなどの情報を計算する. 買入条件が引き出されると,固定数の契約を使用して買入を始める. その後,停止条件が引き出されると,例えば5%の撤回またはSMAラインの下にある場合は,平仓停止する.
優位分析
この戦略は複数の指標を組み合わせて,市場逆転の機会を効果的に識別します.
- ランダムなRSIは超買い超売りを認識する能力が強い
- EMAのクロス判断は反転信号の正確性が高い
- VMACDは偽信号を有効にフィルターする
- 複数の指標の組み合わせで信号の質を向上させる
- 短期SMAは,損失を抑えるための合理的な手段です.
総じて,この戦略は,反転信号を効果的に捉え,一定の値まで下落した後,多頭位を確立し,それによって利益を得ることができます.
リスク分析
この戦略には利点があるものの,注意すべきリスクもあります.
- 市場が逆転しない可能性のある下落の継続に対するシステミックリスク
- 複数の指標が同時に購入条件を誘発する確率は低い場合,信号は少ない
- SMAの止損は主観的であり,逆戻り制御は一般的である
- 市場の大幅な変動は考慮されていない.
リスクに対して,以下の方法で最適化できます.
- 効果を高めるために,他の反転指標の組み合わせを追加します.
- タイムストップと金額ストップの組み合わせ
- 市場の状況を判断し,波動的な状況でポジションを避ける
- ストップ・ロジックを最適化し,極端なストップ・キャップを防止する
最適化の方向
この戦略は,以下の方向からさらに最適化できます.
- より多くの指標の組み合わせを追加し,指標群を形成し,信号の質を向上させる
- 大型資産の特性を考慮して最適のパラメータを選択し,パラメータを最適化
- 機械学習アルゴリズムを拡張し,過去データ訓練に基づいて逆転の確率を判断する
- スライドポイントを反測時に追加し,実際の取引に近い結果が得られます.
- ストップ・ローズ戦略の最適化
- トレンド状態を検知し,揺れとトレンドの動きを区別し,盲目のポジションを避ける
要約する
VRSI-EMA交差とVMACD融合の波探者戦略は,全体的に下落の反転機会を識別する良い戦略である.それは,複数の指標を組み合わせて購入シグナルを形成し,反転のタイミングを効果的に判断することができる.しかし,さらに改善された場合,この戦略の現場でより優れたパフォーマンスを発揮するいくつかの方向性もある.それは,複数の指標を融合したこの分類戦略の典型的な例を代表する.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)