EMAベースの取引戦略
作成日:
2023-11-24 15:46:48
最終変更日:
2023-11-24 15:46:48
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ChaoZhang
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概要
この戦略は4つの異なる周期のEMA平均線を使用し,その配列順序に応じて取引信号を形成し,交通灯のような赤黄緑の3色指示灯,そのため交通灯取引戦略と名付けられた.それは,トレンドと逆転の両方の角度から市場を総合的に判断し,取引決定の正確性を向上させることを目的としている.
戦略原則
フィルターとして,快線 ((8周期),中線 ((14周期),慢線 ((16周期) の3つのEMA平均線を設定し,さらに1つの長い周期 ((100周期) のEMA平均線を追加します.
快中慢3平均線の並列順序とフィルターとの交差を判断し,多量と空間のタイミングを決定する:
速線で中線を穿越したり中線で遅線を穿越したりすると,多信号と判断する.
中線下を通過すると平多信号と判断
速線下を通る中線や中線下を通る遅線は空白信号と判断する
中線で快線を突破すると,平空信号と判断する.
- 快中慢3均線の順序でトレンドの方向と強さを判断し,均線とフィルターの交差判断の反転点を組み合わせ,トレンド追跡と反転キャプチャの有機的な組み合わせを実現する.
優位分析
この戦略は,トレンド追跡と反転取引の利点を統合し,市場機会をうまく把握します. 主な利点は以下の通りです.
- 複数のEMA平均線を使用し,判断力向上,偽信号の減少
- 取引機会を逃さないために,空白条件を多めに設定する.
- 立体を使って長短周期平均線,判断力全面
- カスタマイズ可能なストップ・ストップ・損失条件,リスク制御が設定される
参数最適化により,この戦略はより多くの品種に適応し,テストでより高い収益性と安定性を示した.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,
- 複数のEMAの平均線順序が混乱すると判断が難しくなり,取引が遅れる.
- 市場における異常波動を効果的にフィルターできない偽信号で,大波で損失を招く場合
- パラメータを不適切なタイミングで設定し,ストップ・ロスの条件が過度に緩やかまたは厳格になり,損益または過度の損失を招く
戦略の安定性をさらに高め,パラメータの最適化,ストップ・ローンの設定,慎重な操作などの方法でリスクを制御することをお勧めします.
最適化の方向
この戦略の主な最適化方向は
- EMA平均線の周期パラメータを調整して,より多くの品種に対応
- MACD,ブリン帯などの他の指標のフィルターを追加して判断の正確性を向上させる
- リスクとリターンのバランスを最適化するストップ・ストラスト比率
- ATR ストップのような自律的なストップメカニズムを追加し,下行リスクをさらに制御します.
多面的なパラメータ調整とリスク管理手段の導入により,戦略の安定性と収益性を継続的に向上させることができます.
要約する
この交通灯取引戦略は,トレンド追跡と反転判断を統合し,4組のEMAを使用し,取引信号を均線に形成し,パラメータを最適化してより多くの品種に適応し,反測で強い収益性を示す.さらなるリスク管理と多元化指標の導入により,安定した効率的な定量取引戦略になる見込みである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)
//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
shorttitle="TLS",
overlay=true,
initial_capital=1000,
default_qty_value=20,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_value=0.1,
pyramiding=0
)
// User Inputs
// i_time = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting
sep1 = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)
enable_Long = input(true, title="Enable Long Positions") // Enable long Positions
enable_Short = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions
sep2 = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)
f_length = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=8, minval=1)
m_length = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
s_length = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=16, minval=1)
filter_L = input(title="EMA Filter", type=input.integer, defval=100, minval=1)
filterRes = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D") // ema Filter Time Frame
sep3 = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Long_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
long_TP_Input = input(40.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
long_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrLongMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1) // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
sep4 = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Short_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1)
atrShortLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
// Indicators
fema = ema(close, f_length)
mema = ema(close, m_length)
sema = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))
plot(fema, title="Fast EMA", color=color.new(color.green, 0))
plot(mema, title="Medi EMA", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema, title="Slow EMA", color=color.new(color.red, 0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white, 0))
// Entry Conditions
longTrade = strategy.position_size > 0
shortTrade = strategy.position_size < 0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price
goLong = fema > mema and mema > sema and fema > filter and enable_Long and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))
close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)
// Profit and Loss conditions
// Long
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input) // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength) // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip
long_T_stop = 0.0 // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
longStop = long_TS
max(long_T_stop[1], longStop)
else
0
//Short
short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength) // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip
short_T_stop = 0.0 // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop := if shortTrade
shortStop = short_TS
min(short_T_stop[1], shortStop)
else
9999999
// Strategy Long Entry
if goLong and notInTrade
strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")
if longTrade and close_L
strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
if e_Long_TP // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
else
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
if not e_Long_TP
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
// Strategy Short Entry
if goShort and notInTrade
strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")
if shortTrade and close_S
strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")
if e_Short_TP // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
else
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
if not e_Short_TP
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)
// Long Position Profit and Loss Plotting
plot(longTrade and e_Long_TP and long_TP ? long_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL and long_SL and not e_Long_TS ? long_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS and long_T_stop and not e_Long_SL ? long_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// Short Position Profit and Loss Plotting
plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP ? short_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS ? short_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)