アクションゾーン ATR リバースオーダー量子戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月24日 15:55:36
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概要

この戦略の主なアイデアは,アクションゾーンとATRインジケーターを組み合わせて,ゴールデンクロスがあるときロング,デッドクロスがあるときショートに行くことです.また,ストップ損失と収益価格を設定します.価格逆転シグナルが発生すると,逆転オーダー機能を達成するために逆転ポジションを開きます.

原則

短線と長線を計算するには,高速EMAと遅線EMAを使用します. 遅線EMAを超える高速EMAは上昇傾向であり,それ以外の場合は下落傾向です.
ポジションがないときは金色の十字でロングで死んだ十字でショートで
ポジションを既に持っている場合,逆転信号が発生すると,まず現在のポジションを閉じて,反対方向に新しいポジションを開きます.
ATR指標を使用してストップ・ロスを計算し,利益を取ります.ストップ・ロスの価格は,小さなストップ・ロスのリスクを確保するために,ATRチャネルに基づいて調整されます.
価格が過剰購入または過剰販売ゾーンに入ると,ストップ・ロスの価格が最後のバーの最高または最低価格に調整され,罠にはまらないようにします.

利点

アクションゾーンとATRを組み合わせることで,トレンドの間トレンドに沿ってポジションを開き,ストップロスを設定し,利益をタイムリーに取ることができます.
リバースオーダー機能を実装することで,価格が逆転するとすぐに方向を切り替えることができ,両方向の価格変動を最大限に活用して高い収益を得ることができます.
ATRストップ損失メカニズムは,単一のストップ損失のリスクを効果的に制御し,全体的に高い勝利率を達成することができます.
意外な事件に巻き込まれるのを避けるために

リスクと解決策

リバースオーダーは,レンジ・バインド市場での取引の頻度が過剰になり,取引コストとストップ・ロスの確率が増加する可能性があります.
- 解決策: 範囲限定市場での逆転を減らすため,最小保有期間を延長する.
ATR値の変化により,ストップ損失範囲が大きすぎるか小さすぎる可能性があります.
- 解決法:リアルタイムATR値に応じてストップ損失距離を調整する.
パラメータの設定が正しくない場合,取引頻度が過剰に高くなり,信号効果が低下する可能性があります.
- 解決策: 異なる品種に応じて,パラメータの組み合わせを合理的に選択する.

オプティマイゼーションの方向性

パラメータの設定を最適化して最高のパラメータの組み合わせを見つけます
シグナル品質を改善するためにフィルターに補助技術指標を追加する.
資本管理モジュールを追加して,ポジションサイズと総口座資産をリンクする.
より多くの情報で戦略のパフォーマンスを向上させるため,クロスタイムフレーム分析を追加します.

概要

この戦略は,効率的な双方向取引を達成するために,アクションゾーンとATR指標の利点を統合している.リバースオーダーメカニズムとインテリジェントのATRストップロスは価格変動を完全に利用することができる.パラメータ設定を最適化し,より多くの指標を組み込むことで戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができる.この戦略は高周波の双方向取引に適しており,補助的な意思決定ツールとしても役立つ.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fenirlix

//@version=5
// Strategy parameter incl. position size, commission and initial capital
strategy("ACTIONZONE-ATR REVERSEORDER STRATEGY", "ACTIONZONEATR-REVERSEORDER", overlay=true
     )

// User Input Variable
fastMaInput     = input.int(12, "Fast MA Period", minval=2, step=1)
slowMaInput     = input.int(26, "Fast MA Period", minval=2, step=1)

atrLengthInput  = input.int(14, "ATR length", minval=2,step=1)
atrInnerMultInput = input.float(1, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1)
atrMidMultInput = input.float(2, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1) //***** MOST OF RISK MANAGEMENT LOGIC BASE ON THIS INPUT *****//
atrOuterMultInput = input.float(3, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1)

// Backtesting Date range
startYearInput      = input.int(2021, "Start Year", minval=1900, maxval=2100, step=1)
startMonthInput     = input.int(12, "Start Month", minval=1, maxval=12, step=1)
startDateInput      = input.int(1, "Start Day", minval=1, maxval=31, step=1)
setEndRangeInput    = input.bool(false, "Using Specific End Test Date") //Set specific End date or use present(end of candle) data
endYearInput        = input.int(2022, "End Year", minval=1900, maxval=2100, step=1)
endMonthInput       = input.int(1, "End Month", minval=1, maxval=12, step=1)
endDateInput        = input.int(31, "End Day", minval=1, maxval=31, step=1)

startDate = timestamp(syminfo.timezone, startYearInput, startMonthInput, startDateInput)
endDate = timestamp(syminfo.timezone, endYearInput, endMonthInput, endDateInput)
inDateRange = time >= startDate //Set backtest date range to present data
if setEndRangeInput
    inDateRange and time <= endDate //set backtest date range to specific date

// minimum position hold period (to get rid of false signal in sideway trend)
minHoldInput = input.int(8, 'Minimum position Hold Limit', minval=1, maxval=365, step=1) // Set Minimum Position Hold

var bool reverseToLong = false // Assign reverse order operator
var bool reverseToShort = false // Assign reverse order operator

// Indicator Declaration
fastEma = ta.ema(close, fastMaInput)
slowEma = ta.ema(close, slowMaInput)
atr = ta.atr(atrLengthInput)

// Declare trend of asset
isBullish = fastEma > slowEma
isBearish = fastEma <= slowEma

// Record position hold length, to limit minimum hold period(candle)
var int hold_length = 0
if strategy.opentrades > 0 or strategy.opentrades < 0
    hold_length := hold_length + 1
else
    hold_length := 0

// create permanent variable of stop price
var float longStopPrice = na
var float shortStopPrice = na
    
// Chart-Indicator COLOR declaration
REDBEAR     = color.new(color.red, 80)
GREENBULL   = color.new(color.green, 80)

greenLong = isBullish and close > fastEma
yellowLong = isBullish and close < fastEma
blueShort = isBearish and close > fastEma
redShort = isBearish and close < fastEma

// assign oversold, overbought condition(in this case, price over middle atr plus/minus fastEma)
overBand = high[1] > fastEma + (2*atr)
underBand = low[1] < fastEma - (2*atr)

// Strategy

// Main Entry Condition
goLong = isBullish and isBullish[1] == 0
goShort = isBearish and isBearish[1] == 0

inPosition = strategy.position_size != 0
minHoldPeriod = hold_length > minHoldInput ? true : false

// Entry Condition
if not inPosition and inDateRange and barstate.isconfirmed == true //compute after close of the bar to avoid repainting
    if goLong or reverseToLong // Long if longcondition or reverse order receive.
        strategy.entry('long', strategy.long)
        longStopPrice := fastEma - (atr * 2) // Set stop loss price
        reverseToLong := false // Reset reverse order status
    
    else if goShort or reverseToShort
        strategy.entry('short', strategy.short)
        shortStopPrice := fastEma + (atr * 2)
        reverseToShort := false
// Take profit and Set Higher Stop 
if inPosition and minHoldPeriod and barstate.isconfirmed == true // check if we're in position and pass minimum hold period, confirm no repainting
    if strategy.position_size > 0
        // if exit position by Sellcondition(which is the same as ShortCondition), Exit Long position and make Short order(by set reverse order to true)
        strategy.close('long', when=goShort, comment='exitLong(' + str.tostring(hold_length) + ')')
        reverseToShort := true
        if overBand //If overbought condition met, set Stop price to LAST LOW, and not reverse any position
            longStopPrice := low[1]
            reverseToShort := false
    else if strategy.position_size < 0
        strategy.close('short', when=goLong, comment='exitShort(' + str.tostring(hold_length) + ')')
        reverseToLong := true
        if underBand
            shortStopPrice := high[1]
            reverseToLong := false
// Stop Loss and Set calculate stop loss using Atr Channel
if inPosition 
    if strategy.position_size > 0
        if fastEma - (atr * atrMidMultInput) > longStopPrice // set long stop price to the higher of latest long stop price and ATR lower channel
            longStopPrice := fastEma - (atr * atrMidMultInput)
        strategy.exit('Long Stop atr ', 'long', stop=longStopPrice)
    else if strategy.position_size < 0
        if fastEma + (atr * atrMidMultInput) < shortStopPrice
            shortStopPrice := fastEma + (atr * atrMidMultInput)
        strategy.exit('Short Stop atr ', 'short', stop=shortStopPrice)

// Plotting
fastLine = plot(fastEma, title='fast ema line', linewidth=1, color=isBullish ? color.green : color.red)
slowLine = plot(slowEma, title='slow ema line', linewidth=2, color= isBullish? color.green : color.red)
atrUpperLine1 = plot(fastEma + (atr * atrInnerMultInput), title='ATR Upperline1', color=color.new(color.black,85))
atrLowerLine1 = plot(fastEma - (atr * atrInnerMultInput), title='ATR Lowerline1', color=color.new(color.black,85))
atrUpperLine2 = plot(fastEma + (atr * atrMidMultInput), title='ATR Upperline2', color=color.new(color.black,75))
atrLowerLine2 = plot(fastEma - (atr * atrMidMultInput), title='ATR Lowerline2', color=color.new(color.black,75))
atrUpperLine3 = plot(fastEma + (atr * atrOuterMultInput), title='ATR Upperline3', color=color.new(color.black,50))
atrLowerLine3 = plot(fastEma - (atr * atrOuterMultInput), title='ATR Lowerline3', color=color.new(color.black,50))

plot(longStopPrice, color=strategy.position_size > 0 ? color.red : na, linewidth=2)
plot(shortStopPrice, color=strategy.position_size < 0 ? color.red : na, linewidth=2)

//  Filling
fill(fastLine, slowLine, color=isBullish ? GREENBULL : REDBEAR)
fill(atrUpperLine3, atrLowerLine3, color=inPosition and (minHoldInput - hold_length > 0) ? color.new(color.blue,90): na)

barColor = switch
    greenLong => color.green
    yellowLong =>  color.yellow
    blueShort => color.blue
    redShort => color.red
    => color.black
barcolor(color=barColor)

// Fill background to distinguish inactive time(Zulu time)
nightTime = time(timeframe.period, "1500-0100") ? color.new(color.black, 95): na
bgcolor(nightTime)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

アクションゾーン ATR リバースオーダー 量子戦略

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