仮想通貨のRSIギャップ・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-27 11:22:19
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概要: これは仮想通貨市場向けに設計された高速RSIギャップトレーディング戦略である.これは,高速RSI指標とキャンドルスティックチャート上のギャップパターンの両方を活用して取引機会を特定する.

原則この戦略は,2つの主要技術を使用します. 急速なRSI指標とギャップパターンです.

RSIの上限は70で,下限は30で設定されている.70を超えると過買い,30を下回ると過売りとみなされる.

2つ目は,キャンドルストックチャート上のギャップパターンを検出する.ギャップは,現在の開盤価格と前の閉盤価格の間の空白を意味します.ギャップは高い変動と潜在的なトレンド逆転を意味します.

急速なRSIが過売り状態を示している間にダウンギャップが現れると,ロングに行く.高速なRSIが過買い状態を示している間にアップギャップが現れると,ショートに行く.

さらに,この戦略は,誤った信号を避けるために,SMAおよびMin/Maxインジケーターを含む他のフィルターを利用します.フィルターを通過するときにのみ,実際の取引信号が起動します.

利点: この戦略の最大の利点は,超高速のオーバーバイト/オーバーセールターンとギャップ逆転の機会を捉えることです.特に不安定な暗号市場では,急速なトレンドシフトを把握するのに適しています.通常のRSIと比較して,高速RSIは暗号取引の高周波性に合わせてはるかに早く反応します.追加のフィルターは偽信号を削除し信頼性を向上させます.

リスク:
戦略が直面する主なリスクは以下のとおりである.

速度のRSIは過度に敏感で過剰な誤った信号を引き起こす可能性があります
ギャップは,実際の逆転ではなく,通常の価格変動だけかもしれません. 戦略はストップ・ロスのリスクを冒します.
低変動期間の間,ポジションは長期間に渡って無効に保たれる.
誤ったパラメータ設定は,信号の薄めと低効率につながる可能性があります.

したがって,次の方法が上記のリスクを軽減するのに役立ちます.

快速RSIパラメータを調整し RSI期間を増加させれば敏感度が低下します
ダイナミックストップロスを適用して利益を固定しますギャップピークを追いかけるのを避けます
戦略参加率を最適化し変動が低い環境での参加を制限する
安定した設定を保証するためにパラメータを継続的にバックテストして最適化します

強化: 主な最適化方向は以下の通りである.

MACD,KDJなどの指標を探求しギャップを組み合わせて精度を高めましょう
市場変動に基づいて適応性のあるストップ・ロスのメカニズムを構築する.
OBVのようなボリュームインジケーターを組み込みギャップの後に逆転を確認します
フィルターパラメータを最適化して最低/最大周期を設定して誤信号を減らすことができます
異なる暗号資産のパラメータの適応性を研究します

これらの取り組みは,戦略の安定性,適応性,信頼性を著しく向上させる可能性があります.

結論は要するに,急速なRSIギャップトレーディング戦略は,不安定な暗号市場のために明確に設計された効率的なアプローチです.継続的なテストと改善により,迅速な市場の逆転を信頼的に捉え,一貫した収益性を達成する可能性があります.

/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm 
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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