ピボット反転に基づく定量取引戦略
作成日:
2023-12-12 11:07:46
最終変更日:
2023-12-12 11:07:46
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ChaoZhang
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概要
これは,入場シグナルとして支点を利用する量的な取引戦略である. 支点の上昇と下降を計算し,価格がこれらの支点を突破すると,長ポジションまたは短ポジションを起動する.
戦略原則
この戦略は,主に支点反転理論に基づいている.まずは,左のN根K線と右のM根K線の支点を計算し,その後,価格がこれらの支点を突破するかどうかをリアルタイムで監視する.
価格が上昇支柱を突破すると,ランチャンの力が価格を押し上げ続けるには不十分であることを示す.空白は良い利益を得ることができる.価格が下降支柱を突破すると,空白の力が枯渇したことを示す.このとき,空白は良い利益を得ることができる.
具体的には,この戦略は,ta.pivothighとta.pivotlowの関数を使って上昇支点と下降支点を計算する.そして,現在の最高価格が上昇支点を突破するかどうか,最低価格が下降支点を突破するかどうかを比較する.突破した場合,対応する多空策を起動する.
さらに,この戦略は,リスクを管理するためにストップを用いることもある.具体的には,価格が支点を破った後,すぐに注文し,支点の反対側にストップを設定することで,失敗したシングルが損失を拡大することを最大限に防ぐことができる.
優位分析
この”支柱の反転”という戦略には以下の利点があります.
- 支点反転信号はより信頼性があり,勝利率が高い.
- リスクコントロールと合理的なストップダスト設定
- 簡単に実行し 簡潔なコードで
- 異なる品種に適応し,柔軟性がある
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- プラグインが故障し,誤信号が発生する可能性があります.
- 突破した支柱点の後に反響が起こり,停止ダメージが引き起こされる
- 取引の頻度が高く,取引費用は隠されたコストです.
- 効果は品種とパラメータの設定に関係し,調整が必要
リスクを下げるために,以下のことを考えてください.
- 基点計算を確実にするため,左右のK線の数を最適化
- 適切な緩解範囲を設け,過密な停止を避ける.
- 最小利益目標設定で,重複取引を減らす
- 異なる品種とパラメータをテストし,最適な配置を見つけます.
最適化の方向
この戦略はさらに改善できる余地があります.
- 他の指標と組み合わせて,支点突破の信頼性
- 価格の傾向を判断する機械学習モデルを追加
- 高周波データによる取引信号の感度向上
- ポジション管理モジュールを追加し,条件に応じてポジションを動的に調整します.
- 詳細なアカウントモジュールにアクセスし,実際の取引費用を計算します.
これらの最適化は,戦略の勝率,収益性,安定性を向上させます.
要約する
概要として,これは支点逆転理論に基づく量化取引戦略である.これは,価格突破支点を取引信号として利用し,同時にも,ストップ・メカニズムを用いてリスクを制御する.この戦略は,実行しやすい,適用範囲は広範囲であり,実用的な量化取引戦略である.しかし,また,一定のリスクがあり,さらなるテストと最適化が必要で,実用的な使用で最適な配置を見つける必要がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Weekly Returns with Benchmark', overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////
// Inputs //
// Pivot points inputs
leftBars = input(2, group = "Pivot Points")
rightBars = input(1, group = "Pivot Points")
// Styling inputs
prec = input(1, title='Return Precision', group = "Weekly Table")
from_date = input(timestamp("01 Jan 3000 00:00 +0000"), "From Date", group = "Weekhly Table")
prof_color = input.color(color.green, title = "Gradient Colors", group = "Weeky Table", inline = "colors")
loss_color = input.color(color.red, title = "", group = "Weeky Table", inline = "colors")
// Benchmark inputs
use_cur = input.bool(true, title = "Use current Symbol for Benchmark", group = "Benchmark")
symb_bench = input('BTC_USDT:swap', title = "Benchmark", group = "Benchmark")
disp_bench = input.bool(false, title = "Display Benchmark?", group = "Benchmark")
disp_alpha = input.bool(false, title = "Display Alpha?", group = "Benchmark")
// Pivot Points Strategy
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow (leftBars, rightBars)
hprice = 0.0
hprice := not na(swh) ? swh : hprice[1]
lprice = 0.0
lprice := not na(swl) ? swl : lprice[1]
le = false
le := not na(swh) ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]
se = false
se := not na(swl) ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]
if le
strategy.entry('PivRevLE', strategy.long, comment='PivRevLE', stop=hprice + syminfo.mintick)
if se
strategy.entry('PivRevSE', strategy.short, comment='PivRevSE', stop=lprice - syminfo.mintick)
plot(hprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(lprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
///////////////////
// WEEKLY TABLE //
new_week = weekofyear(time[1]) != weekofyear(time)
new_year = year(time) != year(time[1])
eq = strategy.equity
bench_eq = close
// benchmark eq
bench_eq_htf = request.security(symb_bench, timeframe.period, close)
if (not use_cur)
bench_eq := bench_eq_htf
bar_pnl = eq / eq[1] - 1
bench_pnl = bench_eq / bench_eq[1] - 1
// Current Weekly P&L
cur_week_pnl = 0.0
cur_week_pnl := bar_index == 0 ? 0 :
time >= from_date and (time[1] < from_date or new_week) ? bar_pnl :
(1 + cur_week_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1
// Current Yearly P&L
cur_year_pnl = 0.0
cur_year_pnl := bar_index == 0 ? 0 :
time >= from_date and (time[1] < from_date or new_year) ? bar_pnl :
(1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1
// Current Weekly P&L - Bench
bench_cur_week_pnl = 0.0
bench_cur_week_pnl := bar_index == 0 or (time[1] < from_date and time >= from_date) ? 0 :
time >= from_date and new_week ? bench_pnl :
(1 + bench_cur_week_pnl[1]) * (1 + bench_pnl) - 1
// Current Yearly P&L - Bench
bench_cur_year_pnl = 0.0
bench_cur_year_pnl := bar_index == 0 ? 0 :
time >= from_date and (time[1] < from_date or new_year) ? bench_pnl :
(1 + bench_cur_year_pnl[1]) * (1 + bench_pnl) - 1
var week_time = array.new_int(0)
var year_time = array.new_int(0)
var week_pnl = array.new_float(0)
var year_pnl = array.new_float(0)
var bench_week_pnl = array.new_float(0)
var bench_year_pnl = array.new_float(0)
// Filling weekly / yearly pnl arrays
if array.size(week_time) > 0
if weekofyear(time) == weekofyear(array.get(week_time, array.size(week_time) - 1))
array.pop(week_pnl)
array.pop(bench_week_pnl)
array.pop(week_time)
if array.size(year_time) > 0
if year(time) == year(array.get(year_time, array.size(year_time) - 1))
array.pop(year_pnl)
array.pop(bench_year_pnl)
array.pop(year_time)
if (time >= from_date)
array.push(week_time, time)
array.push(year_time, time)
array.push(week_pnl, cur_week_pnl)
array.push(year_pnl, cur_year_pnl)
array.push(bench_year_pnl, bench_cur_year_pnl)
array.push(bench_week_pnl, bench_cur_week_pnl)
// Weekly P&L Table
table_size = size.tiny
var weekly_table = table(na)
if array.size(year_pnl) > 0 and barstate.islastconfirmedhistory
weekly_table := table.new(position.bottom_right,
columns=56, rows=array.size(year_pnl) * 3 + 5, border_width=1)
// Fill weekly performance
table.cell(weekly_table, 0, 0, 'Perf',
bgcolor = #999999, text_size= table_size)
for numW = 1 to 53 by 1
table.cell(weekly_table, numW, 0, str.tostring(numW),
bgcolor= #999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 54, 0, ' ',
bgcolor = #999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 55, 0, 'Year',
bgcolor = #999999, text_size= table_size)
max_abs_y = math.max(math.abs(array.max(year_pnl)), math.abs(array.min(year_pnl)))
max_abs_m = math.max(math.abs(array.max(week_pnl)), math.abs(array.min(week_pnl)))
for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1 by 1
table.cell(weekly_table, 0, yi + 1,
str.tostring(year(array.get(year_time, yi))),
bgcolor=#cccccc, text_size=table_size)
table.cell(weekly_table, 53, yi + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size=table_size)
table.cell(weekly_table, 54, yi + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size=table_size)
y_color = color.from_gradient(array.get(year_pnl, yi), -max_abs_y, max_abs_y, loss_color, prof_color)
table.cell(weekly_table, 55, yi + 1,
str.tostring(math.round(array.get(year_pnl, yi) * 100, prec)),
bgcolor=y_color, text_size=table_size)
int iw_row= na
int iw_col= na
for wi = 0 to array.size(week_time) - 2 by 1
w_row = year(array.get(week_time, wi)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
w_col = weekofyear(array.get(week_time, wi))
w_color = color.from_gradient(array.get(week_pnl, wi), -max_abs_m, max_abs_m, loss_color, prof_color)
if iw_row + 1 == w_row and iw_col + 1 == w_col
table.cell(weekly_table, w_col, w_row-1,
str.tostring(math.round(array.get(week_pnl, wi) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size=table_size)
else
table.cell(weekly_table, w_col, w_row,
str.tostring(math.round(array.get(week_pnl, wi) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size=table_size)
iw_row:= w_row
iw_col:= w_col
// Fill benchmark performance
next_row = array.size(year_pnl) + 1
if (disp_bench)
table.cell(weekly_table, 0, next_row, 'Bench',
bgcolor=#999999, text_size=table_size)
for numW = 1 to 53 by 1
table.cell(weekly_table, numW, next_row, str.tostring(numW),
bgcolor= #999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 54, next_row, ' ' ,
bgcolor = #999999, text_size=table_size)
table.cell(weekly_table, 55, next_row, 'Year',
bgcolor = #999999, text_size=table_size)
max_bench_abs_y = math.max(math.abs(array.max(bench_year_pnl)), math.abs(array.min(bench_year_pnl)))
max_bench_abs_w = math.max(math.abs(array.max(bench_week_pnl)), math.abs(array.min(bench_week_pnl)))
for yi = 0 to array.size(year_time) - 1 by 1
table.cell(weekly_table, 0, yi + 1 + next_row + 1,
str.tostring(year(array.get(year_time, yi))),
bgcolor=#cccccc, text_size=table_size)
table.cell(weekly_table, 53, yi + 1 + next_row + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size=table_size)
table.cell(weekly_table, 54, yi + 1 + next_row + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size=table_size)
y_color = color.from_gradient(array.get(bench_year_pnl, yi), -max_bench_abs_y, max_bench_abs_y, loss_color, prof_color)
table.cell(weekly_table, 55, yi + 1 + next_row + 1,
str.tostring(math.round(array.get(bench_year_pnl, yi) * 100, prec)),
bgcolor=y_color, text_size=table_size)
int iw_row1= na
int iw_col1= na
for wi = 0 to array.size(week_time) - 1 by 1
w_row = year(array.get(week_time, wi)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
w_col = weekofyear(array.get(week_time, wi))
w_color = color.from_gradient(array.get(bench_week_pnl, wi), -max_bench_abs_w, max_bench_abs_w, loss_color, prof_color)
if iw_row1 + 1 == w_row and iw_col1 + 1 == w_col
table.cell(weekly_table, w_col, w_row + next_row ,
str.tostring(math.round(array.get(bench_week_pnl, wi) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size=table_size)
else
table.cell(weekly_table, w_col, w_row + next_row + 1,
str.tostring(math.round(array.get(bench_week_pnl, wi) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size=table_size)
iw_row1:= w_row
iw_col1:= w_col
// Fill Alpha
if (disp_alpha)
// columns
next_row := array.size(year_pnl) * 2 + 3
table.cell(weekly_table, 0, next_row, 'Alpha',
bgcolor=#999999, text_size= table_size)
for numW = 1 to 53 by 1
table.cell(weekly_table, numW, next_row, str.tostring(numW),
bgcolor= #999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 54, next_row, ' ' ,
bgcolor=#999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 55, next_row, 'Year',
bgcolor=#999999, text_size= table_size)
max_alpha_abs_y = 0.0
for yi = 0 to array.size(year_time) - 1 by 1
if (math.abs(array.get(year_pnl, yi) - array.get(bench_year_pnl, yi)) > max_alpha_abs_y)
max_alpha_abs_y := math.abs(array.get(year_pnl, yi) - array.get(bench_year_pnl, yi))
max_alpha_abs_w = 0.0
for wi = 0 to array.size(week_pnl) - 1 by 1
if (math.abs(array.get(week_pnl, wi) - array.get(bench_week_pnl, wi)) > max_alpha_abs_w)
max_alpha_abs_w := math.abs(array.get(week_pnl, wi) - array.get(bench_week_pnl, wi))
for yi = 0 to array.size(year_time) - 1 by 1
table.cell(weekly_table, 0, yi + 1 + next_row + 1,
str.tostring(year(array.get(year_time, yi))),
bgcolor=#cccccc, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 53, yi + 1 + next_row + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size= table_size)
table.cell(weekly_table, 54, yi + 1 + next_row + 1, ' ',
bgcolor=#999999, text_size= table_size)
y_color = color.from_gradient(array.get(year_pnl, yi) - array.get(bench_year_pnl, yi), -max_alpha_abs_y, max_alpha_abs_y, loss_color, prof_color)
table.cell(weekly_table, 55, yi + 1 + next_row + 1,
str.tostring(math.round((array.get(year_pnl, yi) - array.get(bench_year_pnl, yi)) * 100, prec)),
bgcolor=y_color, text_size= table_size)
int iw_row2= na
int iw_col2= na
for wi = 0 to array.size(week_time) - 1 by 1
w_row = year(array.get(week_time, wi)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
w_col = weekofyear(array.get(week_time, wi))
w_color = color.from_gradient(array.get(week_pnl, wi) - array.get(bench_week_pnl, wi), -max_alpha_abs_w, max_alpha_abs_w, loss_color, prof_color)
if iw_row2 + 1 == w_row and iw_col2 + 1 == w_col
table.cell(weekly_table, w_col, w_row + next_row ,
str.tostring(math.round((array.get(week_pnl, wi) - array.get(bench_week_pnl, wi)) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size= table_size)
else
table.cell(weekly_table, w_col, w_row + next_row + 1 ,
str.tostring(math.round((array.get(week_pnl, wi) - array.get(bench_week_pnl, wi)) * 100, prec)),
bgcolor=w_color, text_size= table_size)
iw_row2:= w_row
iw_col2:= w_col