ボリンジャー平均回帰取引戦略


作成日: 2023-12-27 17:18:26 最終変更日: 2023-12-27 17:18:26
コピー: 1 クリック数: 743
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1621
フォロワー

ボリンジャー平均回帰取引戦略

概要

この戦略は,ボリンジャー帯に基づく平均回帰取引戦略である.これは,平均回帰取引とリスク管理機構を組み合わせ,トレンド市場における短期逆転の機会を捕捉することを目的としている.

戦略原則

この戦略は,20日ボリンジャー帯を使用して,価格の過剰拡大区域を識別します.価格が上線に近づくと空き;価格が下線に近づくと多めにします.

さらに,戦略はATRに基づくストップ・ロズとストップ・ストップを設定しています.ストップ・ロスは,価格が平均線を破るときの価格に2倍ATRを減算し,ストップ・ロスは,価格に3倍ATRを加算します.これは,各取引のリスクを効果的に制御します.

具体的には,戦略は以下のステップで構成されています.

  1. 20日ボリンジャー帯の上線,下線,平均線を計算する
  2. 14日ATRを計算する
  3. 価格が上昇する時に多めに; 価格が低下する時に空いて
  4. ATRの2倍を減算し,ATRの3倍を加算する.
  5. 空き時,ストップは価格に2倍ATRを加え,ストップは価格から3倍ATRを引く

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. ボリンジャー・バンドを用いて価格の過剰拡大領域を効果的に判断する
  2. 逆転時に利益を得ることができる.
  3. ATR ストップ・ストップを設定し,リスクを厳格にコントロールできます.
  4. 追跡調査は成功し,過去数回で利益を得ました.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 逆転の失敗のリスク. 価格の変動は平均値の回帰に従わない可能性があり,逆転の信号が発せられた後に価格が動き続ける
  2. ストップがスキップされるリスク.市場の突発的な出来事が価格を飛躍させ,預定のストップをスキップさせる可能性がある.
  3. パラメータ最適化リスク 異なる市場の状況では,パラメータ設定を調整する必要がある.そうでなければ,戦略の効果に影響を与える

対策として

  1. ストップ・ローズを厳格に遵守し,単一損失を制御する
  2. 市場の状況に合わせて最適化パラメータ
  3. オプションや他の手段を使って空飛ぶリスクをカバーする

最適化の方向

この戦略は,以下の点で最適化できます.

  1. 異なる均線システムをテストし,最適なパラメータの組み合わせを探します.

  2. フィルタリング条件を追加し,トレンドを正確に判断した後に取引を行う.

  3. ATRの倍数を調整し,止損停止の幅を最適化する

  4. 市場構造に関連するダイナミック・エクソードメカニズムへの参加

戦略の安定性や収益性をさらに高めるのに役立つでしょう.

要約する

全体として,トレンド判断とリスク管理を組み合わせたボリンジャー帯平均回帰戦略は,より効果的なショートライン取引戦略である.継続的な最適化と充実により,安定した高品質の余剰利益が得られる見込みである.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)