黄金比と相対力RSI戦略
ChaoZhang
概要
黄金の分割と相対的に強い指数 (RSI) の戦略は,イントラデイの取引戦略である.それは,フィボナッチの黄金の分割法則とRSIの指数を組み合わせて,価格が黄金の分割のピークに近づくと,RSIが過剰に買いすぎか売りすぎかを判断して,買ったり売ったりするシグナルを発する.
戦略原則
一定の長さのK線に基づいて価格を計算する中軸線.
中枢線と標準差から,0.618級と1級を含む黄金の分割クリティカルポイントを計算した.
価格が金分割のピークに近づくと,RSIが超買いまたは超売り領域に入っているかどうかをチェックします.
黄金の分割法とRSI条件が同時に満たされた場合,買ったり売ったりするシグナルを発信する.
リスク管理のために,ストップとストップを設定します.
優位分析
複数の指標を組み合わせると,信号の質を向上させ,偽信号を減少させることができる.
金分割法のサポート/レジスタンス特性を利用して,入場品質を向上させる.
RSIは市場情緒を判断し,極端な状況の逆転を防ぐことができます.
高頻度のイントラデイ取引に適した利潤は,小規模な取引を複数回繰り返して累積することができる.
リスク分析
黄金の分割法では,価格の逆転を100%保証することはできません.
RSIは誤った信号を発する可能性があるため,価格の動きと組み合わせて判断する必要があります.
ストップポイントが小さすぎると,価格の揺れによってストップされる可能性があります.
高周波取引は,取引コストの増加とより厳格なリスク管理を必要とします.
解決策は
ストップ・ロスのルールを厳格に遵守し,単一損失をコントロールする.
RSIのパラメータを適切に緩め,誤解を避ける.
ストップポイントを最適化し,ストップを保証しながら,ストップされる確率を最小限に抑える.
最適化の方向
異なる長さの周期のパラメータ最適化結果をテストする.
MACD,ブリン帯などの他の指標と組み合わせて信号の質を向上させてください.
複数のストップ・ストラトジーを研究し,最適な配置を模索する.
評価は,利益とコストのバランスをとるために,最適のポジション保持時間を決定します.
要約する
黄金の分割とRSI戦略は,二重確認によって,いくつかのノイズ取引をフィルターできます.単一の指標を使用すると比べて,より高品質の取引信号を生成することができます.パラメータの最適化と規則の厳格な遵守により,この戦略は,有効なイントラデイ取引ツールになることができます.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz
// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it
//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// Inputs
timeFilter = year >= 2000
// Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
// RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
// Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)
// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)
// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)
// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
// Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)
// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)
// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)
// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short
// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")
// Strategy Orders
if timeFilter
// Entry Orders
strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)
// Exit Orders
strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)