ブルトラッカー


作成日: 2024-01-31 11:01:45 最終変更日: 2024-01-31 11:01:45
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ブルトラッカー

概要

ブル・マーケット・トラッキング・システムは,トレンド・トラッキングに基づく機械的取引システムである.それは4時間のグラフのトレンド指標を使用して取引信号をフィルターし,入場は15分のグラフの指標に基づいて判断する.主要な指標には,RSI,ランダムな指標,MACDが含まれている.このシステムの利点は,複数の時間枠の組み合わせが偽の信号を効果的にフィルターし,より正確な場所のタイミングを得るためにより低い時間枠の指標を使用することである.しかし,このシステムは,過剰取引や偽の突破などの問題を容易にするいくつかのリスクも備えている.

原則

このシステムのコアロジックは,異なる時間枠の指標を組み合わせてトレンドの方向と入場時刻を識別することです.具体的には,4時間のグラフのRSI,ランダムな指標とEMAは,全体的なトレンドの方向を判断するために条件を満たしている必要があります.これは,ほとんどのノイズを効果的にフィルターすることができます.同時に,15分のグラフのRSI,ランダムな指標,MACDとEMAは,特定の時間帯を決定するために,上昇または下落を見ています.

利点

  1. 複数のタイムフレームの組み合わせにより,偽信号を効果的にフィルターし,主要トレンドを識別できます.
  2. 15分間の詳細な指標により,より正確な入場時刻が得られます.
  3. RSI,ランダムな指標,MACDなどの主流の技術指標を使用し,容易に理解し,容易に最適化できます.
  4. mStop,ストップ,ストップトラッキングなどの厳格なリスク管理手段を使用することで,単一取引のリスクを効果的に制御できます.

リスク

  1. 過剰取引のリスク: システムは短期時間枠に敏感であり,大量取引信号を発生させ,過剰取引を引き起こす可能性があります.
  2. 偽突破リスク. 短期指標判断で誤判が起こり,偽突破信号が生じる
  3. 指標の失敗のリスク.技術指標にはそれ自体が一定の限界があり,極端な状況では失効する可能性があります.

このシステムには,以下の側面から最適化が可能である.

  1. 市場環境により適した指標パラメータの調整
  2. フィルタリング条件を追加し,取引頻度を下げ,過剰取引を防止する.
  3. ストップ・ストップ・ストラトジーを最適化して,市場の波動範囲に適合させる
  4. 異なる指標の組み合わせをテストし,最適な解決策を探します.

要約する

牛市トラッキングシステムは,全体的に非常に実用的なトレンド追跡機械取引システムである. それは,市場動向と鍵となる入場タイミングを識別するために,複数の時間枠の組合せ指標を使用している.合理的なパラメータ設定と継続的な最適化テストにより,このシステムは,ほとんどの市場状況に適応し,安定した利益の効果を達成することができます. しかし,我々は,それらの潜在的なリスクのいくつかを認識し,これらのリスクを予防し,解消するために積極的な措置をとることも必要です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cowabunga System from babypips.com", overlay=true)
// 4 Hour Stochastics
length4 = input(162, minval=1, title="4h StochLength"), smoothK4 = input(48, minval=1, title="4h StochK"), smoothD4 = input(48, minval=1, title="4h StochD")
k4 = sma(stoch(close, high, low, length4), smoothK4)
d4 = sma(k4, smoothD4)

//15 min Stoch
length = input(10, minval=1, title="15min StochLength"), smoothK = input(3, minval=1, title="15min StochK"), smoothD = input(3, minval=1, title="15min StochD")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d= sma(k, smoothD)

//4 hour RSI
src1 = close, len1 = input(240, minval=1, title="4H RSI Length")
up1 = rma(max(change(src1), 0), len1)
down1 = rma(-min(change(src1), 0), len1)
rsi4 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

//15 min RSI
src = close, len = input(9, minval=1, title="15M RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi15 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//MACD Settings
source = close
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD Fast"), slowLength=input(26,minval=1, title="MACD Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD Signal")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 400, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")

longCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
longCondition2 = rsi4 <= 80
longCondition3 = k4 >= d4 and k4 <= 80
longCondition4 = ema(close, 80) >= ema(close, 162)
allLongerLongs = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4

longCondition5 = rsi15 <= 80
longCondition6 = k >= d and k <= 80 and fastMA >= slowMA
longCondition7 = ema(close, 5) >= ema(close, 10)
allLongLongs = longCondition5 and longCondition6 and longCondition7

if crossover(close, ema(close, 5)) and allLongerLongs and allLongLongs
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
shortCondition2 = rsi4 >= 20
shortCondition3 = k4 <= d4 and k4 >= 20
shortCondition4 = ema(close, 80) <= ema(close, 162)
allShorterShorts = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3 and shortCondition4

shortCondition5 = rsi15 >= 20
shortCondition6 = k <= d and k >= 20 and fastMA <= slowMA
shortCondition7 = ema(close, 5) <= ema(close, 10)
allShortShorts = shortCondition5 and shortCondition6 and shortCondition7

if crossunder(close, ema(close,5)) and allShorterShorts and allShortShorts
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
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