大量ブレークスルー複利ポジション戦略
作成日:
2024-02-18 15:43:02
最終変更日:
2024-02-18 15:43:02
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ChaoZhang
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概要
この戦略の核心思想は,リスク予算のパーセントと250倍の模擬レバレッジを設定して,高取引量下でのブレイクを追跡し,リターンポジションを実現することです.これは,高い販売圧力の後の潜在的な反転機会を掴むことを目的としています.
戦略原則
追加登録は以下の条件を満たす場合です.
- 取引量はユーザが定義した値 (volThreshold) を超える
- 現在のK線の最低値は,前のK線の最低値より低い (lowLowerThanPrevBar)
- 現在のKラインの閉店価格は負で,前Kラインの閉店価格より高い ((negativeCloseWithHighVolume)
- 未平仓の多頭ポジションは存在しない ((strategy.position_size == 0)
ポジションの大きさを計算する方法は以下の通りです.
- 口座の利権 (equity) のリスクパーセント (riskPercentage) に基づいてリスク額を計算する
- リスク額をリベージメントの倍数で掛けると (レバレッジ,デフォルトは250倍) 契約数が得られます.
退出の原則:
多頭ポジションの利回りパーセント posProfitPctは,ストップ・ローライン ((-0.14%) またはストップ・ローライン ((4.55%) を触ると平仓する.
優位分析
この戦略の利点は,
- 高取引量によるトレンド転換の機会を捉える
- 利回りポジション管理により,利益の急増
- リスク管理に有利な,合理的な停止停止設定
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 250倍のレバレッジは損失を大きくする
- スライドポイント,手数料,保証金などの実際の取引の要素は考慮されていません.
- 繰り返し最適化パラメータを反省し,実態検証が必要
リスクは以下の方法で軽減できます
- 適切なレバレッジの倍数を減らす
- ストップ・ローズを増加させる
- 実際の取引コストを考慮する
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 動的にレバーのサイズを調整する
- ストップダスト条件を最適化
- トレンドフィルターを追加
- 株の特異性との組み合わせ
要約する
この戦略は,全体的に比較的単純で直接的なもので,逆転の機会を捉えることで余分な利益を得ることができる.しかし,ある程度のリスクもあるので,慎重に実体検証が必要である.パラメータと戦略構造の最適化により,より安定し,実戦性強くなれる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")