ストップロスとテイクプロフィットトレーリングを備えたABCDパターンに基づく新しい定量的取引戦略
作成日:
2024-02-19 11:22:48
最終変更日:
2024-02-19 11:25:29
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ChaoZhang
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戦略概要
この策略は,最適ABCD形状取引策略 (※ストップ・ロース・トラッキングとストップ・トラッキング) と呼ばれる. これは,明確なABCD価格形状モデルに基づいて取引操作を行う定量化策略である. 主な考え方は,完全なABCD形状モデルを認識した後,形状の方向に応じて多空を行うこと,およびポジションを管理するために,ストップ・ロースとストップ・トラッキングを設定することです.
2. 戦略の原則
ブリン助成判断法を使用して価格のトップ・ボトム分型点を識別し,価格のジグザグ曲線を得る.
ZigZag曲線上での完全なABCD形状モデルを識別するには,A,B,C,Dの4つの点は一定の比率関係を満たす必要があります.適合するABCD形状を識別した後,多行または空行を行います.
余分な空白の後,ストップ・トラッキングを設定してリスクを制御する.ストップ・ロスは,ストップ・ロスの開始時に固定ストップを使用し,利益の一定比率に達した後に移動ストップに変換して,利益の一部をロックする.
同様に,対ストップラインにも追跡設定が行われ,十分な利益を得て間に合うようにストップし,利益の反転を避ける.ストップトラッキングも2段階に分かれ,最初に固定ストップを使用して利益の一部を取得し,その後,移動ストップに移動して価格を追跡する.
価格が移動停止またはストップを触発すると,ポジションを平準化し,取引のサイクルを完了します.
3つ目 戦略的優位性分析
ブリン助成判断法を使用してジグザグ曲線を識別し,従来のジグザグ曲線の回帰問題を回避し,取引信号をより信頼できます.
ABCD形態の取引モデルは成熟し安定し,取引機会は比較的豊富である。また,ABCD形態の方向は明確で,入市方向を判断しやすい。
2段階のストップ・ストップ・トラッキングを設定することで,リスクと利益の管理がより良くなります. 移動ストップ・ストップにより,戦略の適応がより柔軟になります.
戦略パラメータの設計は合理的で,ストップ・ストップ・パーセンテージ,モバイル・スタート・パーセンテージはカスタマイズ可能で,使いやすさがあります.
この戦略は,外貨,暗号通貨,株式指数など,あらゆる品種に適用できます.
4 戦略的リスク分析
ABCDの形式は明確であるが,取引機会は比較的限られており,十分な取引頻度が保証されない.
震動状況では,止損が頻繁に触発される場合がある.このとき,適切なパラメータの調整が必要で,止損の範囲を拡大する.
取引品種自体の流動性には注意が必要である.流動性が低い指標の場合は,止損ストップを正確に実行することが困難である.
戦略は取引コストに敏感であり,手数料が低いブローカーや口座を選択する必要があります.
一部のパラメータはさらに最適化できる.例えば,移動停止と停止の起動条件は,より多くの値を取ることをテストして,最適な点位を見つけることができる.
5 戦略の最適化方向
他の指標と組み合わせて,より多くのフィルタリング条件を設定し,部分的なHW形態を回避できます. これは,無効取引の発生を減らすことができます.
市場の3段構造に対する判断を高め,第3段の状況でのみ取引の機会を探す.これは戦略の勝利率を高めることができる.
試行錯誤の初期資金の規模を最適化して,最適の初期資金のレベルを見つけます.
試料外データをテストし,パラメータの強さを検証することができる.これは戦略の掌握中での長期の安定性にとって非常に重要です.
モバイルストップ/の起動条件と滑点のサイズを最適化し続け,戦略の実行効率を向上させる. SETTINGSの最適化は終わりがない.
6 戦略の概要
この戦略は主にABCDの価格形態による判断と入場に依存している.リスクと利益を管理するために2段階のストップ・ストップ・トラッキングを設定している.戦略は成熟した安定性があるが,取引頻度は低い可能性がある.フィルタリング条件を追加することで,より効率的な取引機会を得ることができます.さらに,パラメータと資本規模を継続的に最適化することで,戦略の安定した収益性をさらに向上させることができます.全体的に,この戦略は明確な考え方であり,容易に理解でき,研究と応用に値する量化取引戦略です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-11 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// @author=Daveatt - BEST
// ABCD Pattern Strat
StrategyName = "BEST ABCD Pattern Strategy (Trailing SL + TP)"
ShortStrategyName = "BEST ABCD Strategy (Trailing)"
strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals?")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--- Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode, _high, _low) =>
ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[3] and _high[3] < _high[2] and _high[2] > _high[1] and _high[1] > _high[0] :
mode == -1 ? _low[4] > _low[3] and _low[3] > _low[2] and _low[2] < _low[1] and _low[1] < _low[0] : false
isBWFractal(mode, _high, _low) =>
ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[2] and _high[3] <= _high[2] and _high[2] >= _high[1] and _high[2] > _high[0] :
mode == -1 ? _low[4] > _low[2] and _low[3] >= _low[2] and _low[2] <= _low[1] and _low[2] < _low[0] : false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// ABCD PATTERN ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
f_abcd()=>
_r = timeframe.period
_g = barmerge.gaps_off
_l = barmerge.lookahead_on
_high = high
_low = low
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1, _high, _low) : isBWFractal(1, _high, _low)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1, _high, _low) : isBWFractal(-1, _high, _low)
// ||--- ZigZag:
istop = filteredtopf
isbot = filteredbotf
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
zigzag = (istop and topcount[1] > botcount[1] ? _high[2] :
isbot and topcount[1] < botcount[1] ? _low[2] : na)
x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4)
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3)
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2)
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)
xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))
// ABCD Part
_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
_bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
_bull_abcd = _abc and _bcd and d < c
_bear_abcd = _abc and _bcd and d > c
_bull = _bull_abcd and not _bull_abcd[1]
_bear = _bear_abcd and not _bear_abcd[1]
[_bull, _bear, zigzag]
lapos_x = timenow + round(change(time)*12)
[isLong, isShort, zigzag] = f_abcd()
plot(zigzag, title= 'ZigZag', color=color.black, offset=-2)
plotshape(isLong, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
plotshape(isShort, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.maroon, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
entry_price = buy_trend ? long_entry_price : short_entry_price
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
// ttp := ttp>tp ? tp : ttp
takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
if (buy_trend)
entry_price * (1 + takeProfitTrigger)
else
entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
-1
//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)
var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]
var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_TP_trigger = useTP and buy_trend and TP_Trigger_Long_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger
//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange,
style=plot.style_cross, linewidth=3)
longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0
// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend
tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
max(tpValue, longTrailTP[1])
else
0
shortTrailTP := if useTP and sell_trend
tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
999999
//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit = useTP and buy_trend and crossover(high, longTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit = useTP and sell_trend and crossunder(low, shortTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷
// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and
(TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Long Trail TP")
plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and
(TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Short Trail TP")
close_long = cond_long_trail_tp_hit or cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit or cond_short_stop_loss_hit
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=close_long)
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false
TP_Trigger_Long_HIT := false
TP_Trigger_Short_HIT := false