ChaoZhang
개요
DEMA 트렌드 추적 전략은 DEMA 지표 설계에 기반하여, 가격이 DEMA 지표의 하향 궤도를 돌파 할 때 구매 신호를 생성하고, 가격이 DEMA 지표의 하향 궤도를 넘어서는 경우 판매 신호를 생성하며, 트렌드 추적 전략에 속한다.
전략 원칙
이 전략은 DEMA 지표를 사용하여 가격 추세를 판단한다. DEMA 지표는 쌍 지수 이동 평균이며, 두 개의 EMA 라인을 사용하여 계산하여 가격 변화를 더 빨리 잡을 수 있다. 이 전략은 가격과 DEMA의 차이 비율을 계산하여 구매 및 판매 신호를 제공합니다.
차이 값의 비율이 상단으로 설정된 매개 변수 (buyper) 를 통과하면 구매 신호가 발생한다. 차이 값의 비율이 하단으로 설정된 매개 변수 (sellper) 를 통과하면 판매 신호가 발생한다. 구매자 및 판매자 매개 변수는 신호의 강도를 나타내고 시장에 따라 조정할 수 있다.
또한, 전략은 연월일 범위를 필터링 조건으로 설정하여, 지정된 날짜 내에서만 거래 신호를 생성한다.
전략적 강점 분석
- DEMA 지표를 사용하면 가격 변화를 더 민감하게 포착할 수 있으며, 트렌드 반전을 적시에 포착할 수 있다.
- SMA 지표에 비해 DEMA 지표는 지연성이 낮다.
- 거래 빈도를 조절할 수 있는 구매/판매 강도 파라미터를 설정한다.
- 날짜 필터링 조건을 추가하여 계절에 따라 최적화 할 수 있습니다.
- 전체적으로, 이 전략의 매개 변수는 합리적으로 설정되어 있으며, 다른 시장 환경에 적응하기 위해 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.
전략적 위험 분석
- DEMA 지표는 그 자체로 지연성이 있으며, 단기 트렌드 반전을 놓칠 수 있다.
- 신호가 지연되고, 출입시간이 정확하지 않다.
- 전략은 DEMA 지표에만 기반하고, 신호 신뢰성을 검증하는 보조 지표는 없다.
- 이 경우, 이 계좌에 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
다른 지표 확인 신호와 결합하여, 최적화 파라미터 설정을 통해, 스톱로스를 추가하여 위험을 제어할 수 있다.
전략 최적화 방향
- MA 지표를 추가하여 신호 필터링을 고려할 수 있으며, MA의 순차적 특성을 활용하여 트렌드를 검증한다.
- 전략 수익률에 대한 다양한 변수의 영향을 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있습니다.
- 단위 손실을 제어하기 위해 합리적인 단위 손실 범위를 설정하여 손해 방지 전략을 추가할 수 있습니다.
- 다양한 주식의 전략 효과에 대한 영향을 테스트하고 주식 풀을 최적화 할 수 있습니다.
- 다양한 출구 전략을 시도할 수 있습니다. 트렌드 반전, 브레이크 등과 같은 출구 메커니즘.
요약하다
DEMA 트렌드 추적 전략은 전체적으로 합리적으로 설계되어 안정적인 수익성을 가지고 있다. 이 전략은 DEMA 지표를 성공적으로 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 여러 종류의 주식과 중소 중장기 주기에서 효과적이다. 변수 최적화, 보조 지표 검증, 손해 방지 전략 등의 수단으로 전략 수익률을 더욱 높이고 위험을 제어할 수 있다. 이 전략은 실제 상장 운영 가치가 있지만, 다양한 시장 환경에 따라 지속적인 테스트와 최적화를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DEMA PRICE DİFFERENCE Strategy ",shorttitle="DPD% STR " ,overlay=false)
buyper =input(-1)
sellper=input(1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(demadifper,buyper))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossunder(demadifper,sellper) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")