ChaoZhang
개요
이 전략은 상품 통로 지수 ((CCI) 지표에 기반하여 과매매 시 더 많이 하고 과매매 시 더 적게 하기 위한 것이다. 또한 선택적으로 지수 이동 평균 ((EMA) 필터를 사용하여 트렌드 방향에서만 거래하는 것을 제어한다. 이 전략은 또한 고정된 퍼센트 또는 평균 실제 범위 ((ATR) 에 기반한 손실을 중지하는 방법을 제공한다.
전략 원칙
CCI를 사용하여 시장의 흐름을 판단합니다.
CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교하여 동력을 측정합니다.
CCI above 150은 과매매, below -100은 과매매
선택적으로 EMA 필터
가격이 EMA보다 높을 때만 더 많이 하고, 가격이 EMA보다 낮을 때만 더 많이 한다.
EMA를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 반트렌드 거래를 피하십시오.
두 가지의 손해 방지 방법을 제공합니다.
고정 비율에 기반한 스톱 로드: 입시 가격의 고정 비율을 사용하여 스톱 로드를 설정합니다.
ATR 기반의 스톱로스: ATR의 배수를 사용하여 스톱로스를 설정하고, 리스크/수익률에 따라 스톱로스를 계산합니다.
입학 조건
CCI가 100선을 통과했을 때 더 많은 일을 했습니다.
CCI 아래 150선을 통과할 때 공백
만약 EMA가 활성화되어 있다면, EMA보다 가격이 높을 때만 더 많이 하고, EMA보다 가격이 낮을 때만 더 많이 하고
출전 조건
가격 제지 하락
CCI가 다시 초고매 지역으로 진입하면서 하락
지도
- 지도 CCI 지표, 지역 색상
우위 분석
CCI를 사용하여 과매매를 판단하는 것은 CCI 지표의 고전적인 용어입니다.
선택적 EMA는 트렌드 방향으로 거래하는 것을 보장하고 반전을 방지합니다.
두 가지의 상쇄를 제공하여 상쇄의 매개 변수를 시장에 따라 조정할 수 있습니다.
CCI 지표에 따라 다시 오버 바이 오버 셀 영역에 들어가서 청산하여 트렌드 반전 수익을 잠금할 수 있다.
CCI 신호가 돋보이는 그림으로 쉽게 읽을 수 있다.
전략 논리는 명확하고 간단하며, 이해하기 쉽고 최적화됩니다.
위험 분석
CCI 지표가 지연되어 미스 리버스 또는 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
잘못된 EMA 변수 설정으로 트렌드를 놓치거나 전략을 무효화 할 수 있습니다.
상쇄율은 시장의 변화에 적응하기 어렵고, 넓은 변수를 설정한다.
ATR 중지 손해 차단기는 간격 주기에 민감하며 최적의 파라미터로 조정해야 합니다.
회수 위험성이 높기 때문에 위치 관리를 적절히 조정해야 합니다.
효과 시장 환경 변화에 따라 지표 매개 변수를 적절하게 평가합니다.
최적화 방향
다양한 주기의 CCI 변수를 평가하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
다양한 EMA 사이클을 테스트하여 가장 적합한 트렌드 판단 사이클을 결정합니다.
최적의 리스크/이익 비율을 얻기 위해 스톱/스트롭 파라미터를 조정합니다.
거래량과 같은 다른 필터 조건을 추가하여 가짜 신호를 더욱 필터링합니다.
트렌드 라인이나 그래프와 결합하여 형태적 판단을 통해 효과를 높이는 방법
포지션을 고정하는 것과 같은 포지션 관리 전략을 추가하여 철회 위험을 제어합니다.
다양한 시장 환경 데이터를 전체적으로 재검토하고, 동적으로 조정하는 매개 변수
요약하다
이 전략은 CCI 지표의 클래식 오버 바이 오버 셀드 원리를 적용하여 진입한다. EMA 필터를 추가하면 트렌드 방향을 제어할 수 있다. 두 가지의 스톱 스톱 방식을 제공하여 조정할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alifer123
//@version=5
// strategy("CCI+EMA Strategy with Percentage or ATR TP/SL [Alifer]", shorttitle = "CCI_EMA_%/ATR_TP/SL", overlay=false,
// initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.045)
length = input(14, "CCI Length")
overbought = input.int(150, step = 10, title = "Overbought")
oversold = input.int(-140, step = 10, title = "Oversold")
src = hlc3
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
// EMA
useEMA = input(true, "Use EMA", tooltip = "Only enters long when price is above the EMA, only enters short when price is below the EMA")
emaLength = input(55, "EMA Length")
var float ema = na
if useEMA
ema := ta.ema(src, emaLength)
// Take Profit and Stop Loss Method
tpSlMethod_percentage = input(true, "Percentage TP/SL", group="TP/SL Method")
tpSlMethod_atr = input(false, "ATR TP/SL", group="TP/SL Method")
// Percentage-based Take Profit and Stop Loss
tp_percentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
sl_percentage = input.float(10.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
// ATR-based Take Profit and Stop Loss
atrLength = input(20, title="ATR Length", group="TP/SL Method")
atrMultiplier = input(4, title="ATR SL Multiplier", group="TP/SL Method")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk Reward Ratio", group="TP/SL Method")
// Calculate TP/SL levels based on the selected method, or leave them undefined if neither method is selected
longTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + tp_percentage / 100) : na
longSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_percentage / 100) : na
shortTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - tp_percentage / 100) : na
shortSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + sl_percentage / 100) : na
if tpSlMethod_atr
longSL := strategy.position_avg_price - ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
longTP := ((strategy.position_avg_price - longSL) * riskRewardRatio) + strategy.position_avg_price
shortSL := strategy.position_avg_price + ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
shortTP := ((strategy.position_avg_price - shortSL) * riskRewardRatio) - strategy.position_avg_price
// Enter long position when CCI crosses below oversold level and price is above EMA
longCondition = ta.crossover(cci, oversold) and (not useEMA or close > ema)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Enter short position when CCI crosses above overbought level and price is below EMA
shortCondition = ta.crossunder(cci, overbought) and (not useEMA or close < ema)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close long positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Buy", limit=longTP, stop=longSL)
// Close short positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Sell", limit=shortTP, stop=shortSL)
// Close positions when CCI crosses back above oversold level in long positions or below overbought level in short positions
if ta.crossover(cci, overbought)
strategy.close("Buy")
if ta.crossunder(cci, oversold)
strategy.close("Sell")
// Plotting
color_c = cci > overbought ? color.red : (cci < oversold ? color.green : color.white)
plot(cci, "CCI", color=color_c)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
obband = hline(overbought, "OB Band", color=color.new(#78867a, 50))
osband = hline(oversold, "OS Band", color=color.new(#867878, 50))
fill(obband, osband, color=color.new(#787B86, 90))