ChaoZhang
개요
점진평균선 트렌드 추적 전략은 여러 가지 다른 주기의 이동 평균을 사용하여 가격의 트렌드 변화를 포착하고, 오스러 지표로 오버 바이 오버 셀 영역을 판단하여 낮은 가격과 높은 가격의 트렌드 추적 거래 전략을 구현합니다. 이 전략은 중장선 지위를 보유하는 데 적합하며, 더 명백한 추세 상황을 추적합니다.
전략 원칙
이 전략은 18주기, 26주기, 36주기 등 여러 개의 이동 평균을 사용하여 가격 추세를 캡처한다. 단기 평균선 위에 장기 평균선을 통과했을 때 상승 추세에 있다고 생각하면 더 많이 하고, 단기 평균선 아래에 장기 평균선을 통과했을 때 하향 추세에 있다고 생각하면 공백한다.
동시에, 전략은 또한 MACD, RSI, EFI와 같은 진동 지표를 사용하여 과매매 과매매 지역을 판단한다. MACD 기둥 모양 선은 마이너스 회전으로 상쇄하고, 마이너스 회전으로 공백을 한다. RSI 고위가 다시 떨어질 때 공백을 하고, 낮은 지위가 다시 상승할 때 상쇄한다. EFI 지표는 0 시보다 작게 상쇄하고, 0 시보다 큰 공백을 한다.
참가 규칙:
다단계: 짧은 평균선에서 긴 평균선 AND MACD>0 AND RSI 낮은 상승 AND EFI<0
공표: 짧은 평균선 아래로 긴 평균선 AND MACD<0 AND RSI 고위점 회귀 AND EFI>0
손해 방지 규칙:
다중 단 단위 손실: EFI 지표가 하락보다 크며, 가격은 지정된 평균선보다 떨어진다.
빈 카드 정지: EFI 지표가 하락보다 작고 가격이 지정된 평균선을 돌파했다
전략적 이점
여러 그룹 이동 평균을 사용하여 트렌드를 캡처합니다. nonlinearity meetings one has to be inclusive.
오징어 지표 조합은 오버 바이 오버 셀 영역을 판단하기 위해 사용되며, 하락을 추적하는 것을 피한다.
스톱 손실 규칙은 트렌드와 자금 흐름을 종합적으로 고려하여 위험을 효과적으로 제어합니다.
정책의 매개 변수는 반복적으로 테스트되고 최적화되어 대부분의 실황에 적응할 수 있다.
운영 주파수는 중간, 거래 신호는 안정적이며, 긴 줄을 보유 추적 경향을 실현한다.
위험 분석
갑작스러운 사건으로 인한 폭락은 제지 손실 효과를 초래할 수 있으며 제지 손실 범위를 적절히 늘려야 한다.
위기 상황에서는 거래 빈도가 너무 높을 수 있으므로 적절한 변수를 조정하여 거래 빈도를 줄여야 합니다.
지분 보유 기간이 너무 길어지면 손실이 확대될 수 있으며, 적당히 평균주기를 단축하여 적당히 손실을 막아야 한다.
재검토 시에는 합병 위험이 존재하고, 실판 효과는 검증될 것이다.
최적화 방향
거래 빈도와 수익을 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
기계 학습 알고리즘을 추가하고, 동적으로 최적화 파라미터를 추가하고, 시장 변화에 적응한다.
자율적 제약 제도를 추가하고, 각 상황에 따라 다른 제약량을 사용한다.
더 많은 지표와 함께 진출 시기를 결정하여 전략의 안정성을 높여줍니다.
자금 관리 전략을 강화하고, 단일 포지션 규모를 통제하고, 전체 위험을 관리합니다.
요약하다
점진적 평평선 트렌드 추적 전략, 다중 평평선으로 트렌드 방향을 판단하고, 지표 필터링과 결합하여 시점에 진입하여, 큰 트렌드를 효과적으로 추적하고, 긴 선의 안정적인 수익을 달성 할 수 있습니다. 전략은 변수 최적화를 통해 안정성을 갖추고 있지만, 위험 제어 및 적응 메커니즘을 더 개선하여 회전을 줄이고 승률을 높이는 것이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © murdocksilva
//@version=5
strategy("Daily_Mid Term_Consulting BOLT")
//calculo longuitud
longuitud = input(58, title= "longitud_sma")
px = ta.sma(close, 1)
px2 = ta.sma(low, 1)
Length1 = input.int(18)
Length2 = input.int(18)
Length3 = input.int(26)
Length4 = input.int(36)
Length5 = input.int(78)
Length6 = input.int(1)
Length7 = input.int(1500)
Length8 = input.int(58)
Length9 = input.int(3000)
Length10 = input.int(2)
Length11 = input.int(14)
ma1 = ta.sma(low, Length1)
ma2 = ta.sma(high, Length2)
ma3 = ta.sma(close, Length3)
ma4 = ta.sma(close, Length4)
ma5 = ta.sma(close, Length5)
ma6 = ta.sma(close, Length6)
ma7 = ta.sma(close, Length7)
ma8 = ta.sma(close, Length8)
ma9 = ta.sma(close, Length9)
ma10 = ta.sma(close, Length10)
ma11 = ta.sma(close, Length11)
// calculo EFI
efi = (close[1]-close) * volume / 1000
efi_indicador = (efi[1] + efi) / 2
//Variable RSI - calculo desv estandar
b = (px-ma10)*(px-ma10)
b2 = (px[1]-ma10[1])*(px[1]-ma10[1])
c = b + b2
c2 = c / 2
desv = math.sqrt(c2)/10
//calculo MACD
macd = ma4 - ma5
//calculo RSI
rsi = ta.rsi(close, 9)
// calculo Divergencia
ma = ta.sma(close, longuitud)
dist = close - ma
porcentaje = dist * 100 / close
ma_dista = ta.sma(porcentaje, 333)
//condición de entrada y salida long
long = ma1[1] < ma1 and ma2[1] < ma2 and macd > 0 and px > ma3 and efi_indicador < 9 and px > ma7 and macd[1] < macd
clong = efi_indicador > 22000 and px < ma8
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = long)
strategy.close("BUY", when = clong)
//condición de entrada y salida short
short = ma1[1] > ma1 and ma2[1] > ma2 and macd < 0 and px < ma3 and efi_indicador > 9 and macd[1] > macd
cshort = efi_indicador < 14000 and px > ma8 and ma11 > desv
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = short)
strategy.close("SELL", when = cshort)
//SL Y TP
//strategy.exit("long exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
//strategy.exit("shot exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
// GRAFICA smas
plot(ma1, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma2, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma3, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma4, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma5, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma6, color=color.new(color.green, 0))
plot(ma7, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma8, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma9, color=color.new(color.orange, 0))
//GRAFICA MACD
plot(macd, color=color.new(color.red, 0), style = plot.style_columns)
//GRAFICA DIVERGENCIA
plot(porcentaje, style = plot.style_columns)
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(ma_dista, color=color.new(color.white, 0))
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(desv, color=color.new(color.blue, 0))
//GRAFICA EFI
plot(efi_indicador, color=color.new(color.yellow, 0))
// GRAFICA RSI
l1 = hline(70, color=color.new(color.green, 0))
l2 = hline(30, color=color.new(color.green, 0))
plot(rsi, color=color.new(color.white, 0))
//prueba 1 stop loss and take profit
//sl = 0.05
//tp = 0.1
//calculo de precio para sl y tp
//longstop=strategy.position_avg_price*(1-sl)
//longprofit=strategy.position_avg_price*(1+tp)
//shortstop=strategy.position_avg_price*(1+sl)
//shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-tp)
//if (long)
// strategy.exit("BUY", strategy.long)
//sl and tp long|short
//if strategy.entry("BUY", strategy.long)
//if strategy.position_avg_price > 0
//strategy.exit("BUY", limit = longprofit, stop = longstop)
//if strategy.position_avg_price < 0
//strategy.exit("SELL", limit = shortprofit, stop=shortstop)