ChaoZhang
개요
이 전략은 EMA (인덱스 이동 평균) 과 MAMA (MESA 적응 이동 평균) 을 기반으로 시장의 흐름을 판단하고 거래 신호를 생성합니다. EMA는 종종 시장의 경향 방향을 판단하는 데 사용되며, MAMA는 시장의 전환점을 더 정확하게 포착 할 수 있으며, 두 가지의 조합은 전략의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
전략 원칙
- 빠른 EMA와 느린 EMA를 계산하여 시장의 단기 및 장기 추세를 나타냅니다.
- MAMA와 FAMA 라인을 계산합니다. 이들은 각각 적응 이동 평균입니다.
- 빠른 EMA가 느린 EMA를 통과하면 구매 신호가 생성됩니다.
- 빠른 EMA 아래에서 느린 EMA를 통과하면 판매 신호가 발생
- MAMA가 FAMA를 착용하면 구매 신호가 발생합니다.
- MAMA가 FAMA를 통과하면 판매 신호가 생성됩니다.
- MAMA와 FAMA의 교차는 EMA 교차 신호를 검증하거나 트렌드 회전을 조기에 포착하는 데 사용할 수 있습니다.
구체적으로, 전략은 먼저 빠른 EMA (fl) 와 느린 EMA (sl) 를 계산하여 각각 단기 및 장기 동향을 반영합니다.
그리고 John Ehlers의 공식에 따라 MAMA와 FAMA를 계산합니다:
- 가격의 힐버트 변환을 계산하고 신호의 단계 정보를 추출
- 단계 정보에 따라 계산된 신호의 순간주기 p
- p값에 따른 α중량
- MAMA와 FAMA를 α중량으로 계산
마지막으로, 전략은 EMA와 MAMA/FAMA의 교차 상황에 따라 거래 신호를 생성합니다:
- EMA 골드포크는 더 많은 일을 합니다.
- EMA는 4월 1일
- MAMA가 FAMA를 입으면 더 많은 일을 할 수 있습니다.
- MAMA 밑에서 FAMA를 입는 동안 공백을 둡니다.
우위 분석
이 전략은 EMA와 MAMA 지표의 장점을 결합하여 거래 신호의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
EMA의 장점:
- 가격 데이터를 효율적으로 매끄럽게 하고, 소음을 줄일 수 있습니다.
- 시장의 추세를 따라갈 수 있고, 다소 뒤떨어지기도 합니다.
- 단기 및 장기 동향에 대한 민감성을 조정할 수 있는 유연한 매개 변수
MAMA의 장점:
- 사용자 정의 변수, 인위적으로 지정된 주기가 필요하지 않습니다.
- 신속한 대응으로 트렌드 전환을 미리 파악할 수 있습니다.
- 지원 및 저항 영역을 정확하게 식별합니다.
이 둘을 함께 사용하는 장점:
- EMA는 주요 동향을 판단합니다.
- MAMA는 신호를 확인하고 전환을 미리 포착합니다.
- 신호의 정확도와 성공률을 높여라
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험들이 있습니다.
- EMA와 MAMA는 모두 후기 확정 지표이며, 엔트리 포인트는 약간 뒤쳐져 있으며, 슬라이드 포인트가 발생할 수 있습니다.
- 큰 진동의 경우, EMA와 MAMA가 자주 교차하여, 다중 모서리와 공백 모서리를 생성한다.
- EMA 및 MAMA 파라미터가 잘못 설정되어 트렌드를 놓치거나 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
대응책:
- 손실을 통제하기 위해 스톱을 사용합니다.
- 너무 민감하지 않도록 합리적인 선택 매개 변수
- 다른 지표 조합과 함께 사용, 확인 신호
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 다양한 품종의 특성에 맞게 EMA 주기 변수를 최적화
- MAMA 변수 α의 감수성을 조정하여 회전 속도를 최적화합니다.
- MACD, RSI 등과 같은 다른 지표 필터를 추가하여 가짜 신호를 피하십시오.
- 위험을 통제하기 위해 손실을 막는 전략을 늘리십시오.
- 피드백을 최적화하여 최적의 변수 조합을 선택합니다.
- 자동 정지 기능을 추가하여 수익을 극대화합니다.
요약하다
이 전략은 EMA와 MAMA 두 지표의 장점을 통합하고, 순차적으로, 적시에 트렌드 회전을 포착할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 트렌드 추적형 전략이다. 매개 변수 최적화 및 위험 통제를 통해 전략의 승률과 수익성을 향상시킬 수 있다. 그러나 사용자는 여전히 자신의 위험 선호에 따라 신중하게 작동해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMAMA strategy", overlay=true)
//This entire strategy is courtesy of LazyBear for programming the original EMAMA system, I simply added a strategy element to everything to round things out.
src=input(hl2, title="Source")
fl=input(.5, title="Fast Limit")
sl=input(.05, title="Slow Limit")
sp = (4*src + 3*src[1] + 2*src[2] + src[3]) / 10.0
dt = (.0962*sp + .5769*nz(sp[2]) - .5769*nz(sp[4])- .0962*nz(sp[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
q1 = (.0962*dt + .5769*nz(dt[2]) - .5769*nz(dt[4])- .0962*nz(dt[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i1 = nz(dt[3])
jI = (.0962*i1 + .5769*nz(i1[2]) - .5769*nz(i1[4])- .0962*nz(i1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
jq = (.0962*q1 + .5769*nz(q1[2]) - .5769*nz(q1[4])- .0962*nz(q1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i2_ = i1 - jq
q2_ = q1 + jI
i2 = .2*i2_ + .8*nz(i2[1])
q2 = .2*q2_ + .8*nz(q2[1])
re_ = i2*nz(i2[1]) + q2*nz(q2[1])
im_ = i2*nz(q2[1]) - q2*nz(i2[1])
re = .2*re_ + .8*nz(re[1])
im = .2*im_ + .8*nz(im[1])
p1 = iff(im!=0 and re!=0, 360/atan(im/re), nz(p[1]))
p2 = iff(p1 > 1.5*nz(p1[1]), 1.5*nz(p1[1]), iff(p1 < 0.67*nz(p1[1]), 0.67*nz(p1[1]), p1))
p3 = iff(p2<6, 6, iff (p2 > 50, 50, p2))
p = .2*p3 + .8*nz(p3[1])
spp = .33*p + .67*nz(spp[1])
phase = atan(q1 / i1)
dphase_ = nz(phase[1]) - phase
dphase = iff(dphase_< 1, 1, dphase_)
alpha_ = fl / dphase
alpha = iff(alpha_ < sl, sl, iff(alpha_ > fl, fl, alpha_))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])
fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1])
pa=input(false, title="Mark crossover points")
plotarrow(pa?(cross(mama, fama)?mama<fama?-1:1:na):na, title="Crossover Markers")
fr=input(false, title="Fill MAMA/FAMA Region")
duml=plot(fr?(mama>fama?mama:fama):na, style=circles, color=gray, linewidth=0, title="DummyL")
mamal=plot(mama, title="MAMA", color=red, linewidth=2)
famal=plot(fama, title="FAMA", color=green, linewidth=2)
fill(duml, mamal, red, transp=70, title="NegativeFill")
fill(duml, famal, green, transp=70, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Enable Bar colors")
bc=mama>fama?lime:red
barcolor(ebc?bc:na)
longCondition = crossover(mama, fama)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mama, fama)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)