ChaoZhang
개요
이 전략은 평행선의 트렌드 판단 기능을 최대한 활용하고 부린띠의 오버 바이 오버 세를 판단하고, T3 평평한 평행선 필터 흔들림을 보조하여, 트렌드 전환이 발생했을 때 조기에 모양을 판단하고 경기장에 들어가기 위해, 흔들림 영역에서 부린띠를 사용하여 오버 바이 오버 세 지역을 식별하여 역전 작업을 수행하고, 초단선 거래를 실현한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 세 개의 평균선을 사용하여 트렌드를 식별하고 거래 신호 판단을 한다. 첫째는 T3 평균선이며, 여러 차례의 지수 평형으로 파동 작용을 하며, 가격 변동을 효과적으로 필터링하여 트렌드 방향을 판단한다. 그 다음은 중기 평균선이며, 여기에 길이가 20의 SMA 평균선이 사용되어 중기 트렌드 방향을 판단한다. 마지막으로 빠르고 느린 평균선이며, 각각 길이가 50 및 200의 T3 평균선이 사용되며, 빠른 선은 느린 선보다 크고 상승 추세를 나타냅니다. 그렇지 않으면 하향 추세를 나타냅니다.
거래 신호의 판단은, 중기 평균선이 황금포크 발생했을 때 상승 추세와 결합하여 더 많이 하고, 중기 평균선이 사다리 발생했을 때 하향 추세와 결합하여 공백을 하는 것이다. 또한, 브린띠를 사용하여 하향 궤도를 판단하는 경우도 있다. 가격이 상향 궤도를 돌파할 경우 정지를 고려하고, 하향 궤도를 돌파할 경우 손실을 고려한다.
구체적으로 말하면, 중기 평균 선이 중기 T3 평균 선을 통과하고, 빠른 선이 느린 선보다 크면, 중기 평균 선이 중기 평균 선 아래로 T3 평균 선을 통과하면 상쇄를 고려한다. 중기 평균 선이 중기 평균 선 아래로 T3 평균 선을 통과하고, 빠른 선이 느린 선보다 작으면, 중기 평균 선이 중기 평균 선 아래로 T3 평균 선을 통과하면 상쇄를 고려한다.
전략적 이점
- 다중 그룹 평균선을 활용하여 각자의 장점을 최대한 발휘합니다. T3은 부드럽고, 중기 SMA 판단 추세, 빠른 느린 평균선은 장기 추세를 판단합니다.
- 부린은 과매도 영역을 판단하여 손실 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 거래 신호 포트폴리오는 엄격하고, 오해를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
전략적 위험
- T3 평균선 파라미터를 잘못 설정하면 효율적인 필링이 불가능하고 지연이 발생할 수 있습니다.
- 부린 벨트 파라미터가 잘못 설정되어 있어서 상하 레일을 무효화할 수 있습니다.
- 평균선주기는 선택이 잘못되어 잘못된 추세 방향을 판단할 수 있습니다.
- 브레이크 상하철 정지 손해지점 설정이 정확하지 않아 너무 일찍 또는 너무 늦게 정지할 수 있다.
최적화 방법:
- T3 평균선 파라미터를 조정하여 부드러운 비소음과 지연 균형을 얻습니다.
- 브린 대역 변수를 조정하여 상하철이 정상 변동 범위를 포괄합니다.
- 다양한 주기 평균선 변수를 테스트하여 품종에 적합한 주기 변수를 찾습니다.
- 피드백에 따라 스톱포스트를 최적화합니다.
전략 최적화 방향
- 동향이 강하거나 약하다고 판단하는 ADX를 증가시키고, 동향이 변하는 것을 피합니다.
- 변동률 지표를 늘리고, 시장 변동에 따라 변수를 조정합니다
- 이동 상쇄를 늘리고, 상쇄를 추적하여 더 많은 수익을 창출합니다.
- 브레이크아웃 전략을 고려할 수 있습니다. 브레이크아웃은 상하 궤도를 돌파한 후 스톱로드를 추적합니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로, 평행선을 이용하여 체계적으로 트렌드를 판단하고, 브린띠를 이용하여 과매매 지역을 식별할 수 있으며, 트렌드가 전환될 때 시시각에 형태를 판단할 수 있으며, 위험을 효과적으로 제어할 수 있다. 그러나 파라미터 조정 및 최적화에 주의를 기울여야만 전략의 효과를 발휘할 수 있다. 추세 강도 지표, 변동률 지표, 그리고 모바일 중지 기술과 추가적으로 결합하면 전략을 더 탄력하고 지능적으로 만들 수 있다.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)
//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)
dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
stoploss = input(true, "Stop Loss")
basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)
crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)
trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3
strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))