ChaoZhang
개요
하인 아치와 슈퍼 트렌드 전략은 하인 아치 차트와 슈퍼 트렌드 지표를 결합한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 트렌드 방향을 식별하고, 트렌드 지역에서 거래하고, 트렌드가 역전될 때 신속하게 탈퇴하여 트렌드 아닌 거래로 인한 손실을 최소화한다.
전략 원칙
하인 아치오 차트는 특별한 K 선 도표로, 개시, 종료, 최고, 최저 가격의 평균값을 사용하여 엔티티를 도출하여 시장 소음을 필터링하여 그래프를 더 명확하게 만듭니다. 슈퍼 트렌드 지표는 두 개의 곡선으로 구성되어 있으며, 동적인 지원 및 저항 라인을 통해 트렌드 방향을 판단합니다.
이 전략은 먼저 하이엔 아치 을 계산하고 하이엔 아치 K 라인을 기반으로 슈퍼 트렌드 지표를 계산한다. 가격이 슈퍼 트렌드 지표를 돌파할 때 거래 신호를 발생시킨다. 구체적으로, 이 전략은 하이엔 아치 K 라인을 사용하여 실제 파장을 계산하고, 파장과 평균 가격을 결합하여 슈퍼 트렌드의 상하를 얻는다. 가격이 하하를 돌파할 때 멀티 신호를 발생시키고, 상하를 돌파할 때 빈 신호를 발생시킨다.
전략은 또한 슈퍼 트렌드 지표에 대한 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 적용하여 지표의 감수성을 향상시킵니다. 또한, 전략은 손실 제도를 추가하여 수익을 보장하면서 위험을 제어 할 수 있습니다.
우위 분석
- 하인 아치우 을 사용하여 노이즈를 필터링하여 신호를 더 명확하게 만들 수 있다.
- 슈퍼 트렌드 지표는 트렌드 변화를 빠르게 포착하여 거래 신호를 신속하게 발송합니다.
- 매개 변수를 최적화하여 지표의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 내장된 손해 방지 장치, 위험 통제에 효과적이다.
- 트렌드 추적과 기계 거래 시스템과 결합하여 자동화가 높습니다.
위험 분석
- 거래 시스템은 매우 자동화되어 있으며, 예외를 피하기 위해 주의 깊게 감시해야 합니다.
- 하인 아치오의 지도는 소음을 필터링할 수 있지만, 아주 작은 반전 신호를 놓치게 됩니다.
- 슈퍼 트렌드 지표는 잘못된 신호를 발생시킬 수 있으며, 이는 조기 출입 또는 상쇄로 이어질 수 있다.
- 하지만, 이 경우에도, 부적절한 스톱포인트 설정으로 인해 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재검토 데이터의 불충분으로 과합이 발생할 수 있다. 실디스크와 재검토 결과의 큰 편차가 있을 수 있다.
최적화 방향
- 더 많은 변수 조합을 테스트하여 슈퍼 트렌드 지표를 더 최적화하십시오.
- 다른 지표로 슈퍼 트렌드 지표 신호를 확인하여 잘못된 신호 비율을 줄이십시오.
- 손해 방지 전략을 최적화하여 수익을 보장하는 조건에서 불필요한 손해를 최소화하십시오.
- 기계 학습 알고리즘을 늘리고, 빅데이터 훈련을 통해 실제 트렌드를 판단하는 능력을 키우는 것.
- 더 긴 시간 주기와 더 많은 다른 시장의 역사적 데이터를 사용하여 재검토하여 신뢰성을 향상시킵니다.
요약하다
하이네이치와 슈퍼 트렌드 전략은 트렌드 추적 전략이다. 트렌드 방향을 식별하고, 큰 트렌드 아래 거래하며, 반전할 때 빠르게 중단한다. 전략은 하이네이치 그래프의 노이즈 필터링과 슈퍼 트렌드 지표의 트렌드 변화를 빠르게 포착하는 능력을 통합한다. 매개 변수 최적화 및 중단 메커니즘의 설계를 통해 수익을 높이는 동시에 위험을 제어할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend_ARM", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)