123 역전 및 프랙탈 카오스 오시레이터의 콤보 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 16:43:41
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전반적인 설명

이것은 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 얻기 위해 123 역전 전략과 프랙탈 카오스 오시레이터 전략을 결합 한 콤보 전략입니다.

전략 논리

이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.

123 역전 전략

이 전략은 울프 젠슨의 책 How I Tripled My Money in The Futures Market, 183. 페이지에서 나온다. 이 전략은 역전형 전략이다. 논리는 다음과 같다.
- 클로즈 가격이 2일 연속으로 이전 클로즈보다 높고, 9일 슬로우 스톡이 50보다 낮을 때 롱으로 이동합니다.
- 닫기 가격이 2일 연속으로 닫기보다 낮고 9일 빠른 스톡이 50보다 높을 때 짧게 가십시오.
프랙탈 카오스 오시일레이터 전략

FCO는 시장에서 가장 미묘한 움직임 사이의 차이를 계산합니다. 그 값은 -1과 1 사이 변동합니다. 값이 높을수록 상승 추세 또는 하락 추세에 관계없이 추세가 강합니다.

FCO가 높은 수준에 도달 할 때 긴 거. FCO가 낮은 수준에 도달 할 때 짧은 거. 이 지표는 내일 거래에 적합합니다.

양쪽 전략의 신호가 일치하면 그 방향으로 거래가 이루어집니다.

이점 분석

역전과 트렌드 전략을 결합하면 잘못된 신호를 필터링하고 신뢰성을 향상시킵니다.
역전 전략은 단기적 역전 기회를 포착하고, FCO 전략은 중장기적 경향을 포착합니다.
최적화된 스톡 매개 변수들은 범위를 제한하는 시장에서 잘못된 신호를 효과적으로 필터링합니다.
FCO는 시장의 미묘한 변동에 민감하며 트렌드 변화를 조기에 감지할 수 있습니다.

위험 과 해결책

역전 전략은 큰 트렌드 역전으로 압도 될 수 있습니다. 매개 변수를 조정하거나 트렌드 전략과 결합합니다.
지표 전략은 과도한 신호를 생성 할 수 있습니다. 매개 변수를 조정하거나 필터링 지표를 추가하십시오.
충돌 신호가 발생할 수 있습니다. 협력을 개선하기 위해 백테스트 결과를 기반으로 매개 변수를 최적화하십시오.
단일 트레이드 손실을 제어하기 위해 스톱 로스를 추가합니다.

최적화 방향

최적을 찾기 위해 다른 역전 파라미터 조합을 테스트합니다.
가장 좋은 것을 찾기 위해 다른 FCO 매개 변수를 테스트합니다.
유전 알고리즘, 무작위 숲 등과 같은 다른 매개 변수 최적화 방법을 시도하십시오.
추가 필터 신호에 더 많은 보조 표시기를 추가하십시오.
신호의 정확성을 높이기 위해 기계 학습 모델을 추가합니다.
스톱 로스, 포지션 사이즈 등 위험 관리 메커니즘을 도입합니다.

요약

이 전략은 포트폴리오 사용을 통해 역전 및 FCO 전략의 장점을 결합하고 신호 품질을 향상시킵니다. 백테스트에서 좋은 성능을 보여줍니다. 매개 변수 조정, 지표 추가, 위험 관리 등과 같은 추가 최적화는 라이브 성능을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 이것은 연구 및 적용 가치가있는 혁신적인 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//   The value of Fractal Chaos Oscillator is calculated as the difference between 
// the most subtle movements of the market. In general, its value moves between 
// -1.000 and 1.000. The higher the value of the Fractal Chaos Oscillator, the 
// more one can say that it follows a certain trend – an increase in prices trend, 
// or a decrease in prices trend.
//
//   Being an indicator expressed in a numeric value, traders say that this is an 
// indicator that puts a value on the trendiness of the markets. When the FCO reaches 
// a high value, they initiate the “buy” operation, contrarily when the FCO reaches a 
// low value, they signal the “sell” action. This is an excellent indicator to use in 
// intra-day trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

FCO(Pattern) =>
    pos = 0.0
    xUpper = fractalUp(Pattern) 
    xLower = fractalDn(Pattern)
    xRes = iff(xUpper != xUpper[1], 1, 
             iff(xLower != xLower[1], -1, 0))
    pos := iff(xRes == 1, 1,
             iff(xRes == -1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fractal Chaos Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFCO = FCO(Pattern)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFCO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFCO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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