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손익분기 가격 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 11:16:25
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전반적인 설명

이 전략의 주요 아이디어는 입상 가격과 직점 가격을 포지션 개척 후 그래프화하여 입상 가격 이상의 브레이크오웃이 수익을 초래할 가격 수준을 시각적으로 표시하는 것입니다. 이것은 거래자가 포지션을 더 잘 관리하고 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전략 논리

이 코드는 SMA 크로스오버가 발생했을 때 롱을 입력하고 SMA 크로스온더에 쇼트를 입력합니다. 그 다음 수수료 후 엔트리 가격과 브레이크 이븐 가격을 계산합니다. 브레이크 이븐 가격은 다음과 같이 계산됩니다: 긴 경우, 브레이크 이븐 가격 = 엔트리 가격 * (1 + 수수료); 짧은 경우, 브레이크 이븐 가격 = 엔트리 가격 * (1 - 수수료). 마지막으로, 엔트리 가격 라인과 브레이크 이븐 가격 라인을 그래프화하여 그 사이의 영역을 채우십시오.

이 방법으로, 가격이 엔트리 가격 라인을 통과 한 후에는 거래가 이제 수익성이 있음을 의미합니다. 거래자는 수익을 확보하기 위해 수익을 취하거나 손실을 멈추는 수준을 설정하기 위해 손익분기 라인을 사용할 수 있습니다.

이 규약의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

  1. 입국 조건 검사
  2. 진입 가격과 동화점의 계산
  3. 엔트리 가격 라인과 브레이크 이브인스 가격 라인을 그리는 것
  4. 두 줄 사이의 색을 채우기

진입의 간단한 조건 검사, 손익분기 가격 계산 및 보조 라인의 그래핑으로 손익분기 가격 전략이 구현됩니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 이윤/손실의 직관적인 표시, 가격이 이윤 목표에 도달했는지 빠르게 판단 할 수 있습니다.

  2. 손해배상률을 사용하여 손해가 증가하지 않도록 수익/손실 중지 수준을 설정할 수 있습니다.

  3. 간단하고 이해하기 쉬운 코드, 구현하고 조정하기 쉬운

  4. 자신의 거래 전략에 포함될 수 있습니다. 포지션을 관리하기 위해 손익분기점을 이용합니다.

  5. 다른 거래소와 제품에 대한 수수료 매개 변수를 쉽게 수정합니다.

  6. SMA 기간을 조정함으로써 입구를 최적화 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략의 위험은 다음과 같습니다.

  1. SMA는 지연성이 있고 가격 변화를 놓칠 수 있습니다.

  2. 손익분기점은 손실을 완전히 피할 수 없습니다.

  3. 출구 메커니즘이 없어, 거래자는 P/L를 직접 모니터링해야 합니다.

  4. 부적절한 수수료 설정으로 인해 부적절한 손익분기 계산이 발생할 수 있습니다.

  5. 미끄러지는 것은 고려되지 않습니다.

  6. 손해를 막지 않으면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

해결책은 다음과 같습니다.

  1. MACD와 같은 더 민감한 지표를 고려해보세요.

  2. 트렌드 표시기를 추가하여 트렌드 상거래를 피합니다.

  3. 자동 출구에 수익을 취하고 손실을 멈추는 논리를 추가합니다.

  4. 실제 교환을 기준으로 정확한 수수료를 설정합니다.

  5. 최적의 입구와 출구를 위해 고정 미끄러짐을 추가합니다.

  6. 최대 손실을 제한하기 위해 후속 스톱 손실을 추가합니다.

개선 할 수 있는 분야

전략을 최적화하는 몇 가지 방법:

  1. MACD나 KDJ와 같은 더 발전된 지표로 SMA를 대체하십시오.

  2. 트렌드 필터를 추가하여 역 트렌드 트레이드를 피합니다.

  3. 더 나은 입력 정확성을 위해 SMA 기간을 최적화합니다.

  4. 자동 출구에 수익을 취하고 손실을 멈추는 논리를 추가합니다.

  5. 백테스트와 라이브 트레이딩을 위해 미끄러짐을 설정합니다.

  6. 현실에 맞게 요금 설정을 최적화하세요.

  7. 최대 손실을 제한하기 위해 후속 스톱 손실을 추가합니다.

  8. 다양화를 위한 여러 시간 프레임에서 전략을 실행합니다.

  9. 출입을 개선하기 위해 볼륨 변경을 포함합니다.

  10. 매개 변수를 최적화하기 위해 기계 학습을 사용하세요.

결론

이 전략은 직관적으로 파업이 이익을 가져올 수 있는 파업 가격 수준을 표시합니다. 그것은 간단한 코드 및 쉬운 구현과 같은 장점과 함께 간단하고 실용적인 보조 전략입니다. 그러나 위험도 해결해야합니다. 우리는 더 견고하고 수익성있게 만들기 위해 많은 측면에서 최적화 할 수 있습니다. 전반적으로 연구하고 적용 할 가치가있는 훌륭한 참조 사례를 제공합니다.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © NikitaDoronin
//@version=4

strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)

/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]

p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]

/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100

/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))

/// Stategy Entry
if (longCondition)
    ep := close
    p := close * (1 + fee_inp)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if (shortCondition)
    ep := close
    p := close * (1 - fee_inp)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

/// Plot Break-even Price 
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)
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