ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 시간 프레임 동적 회귀 메커니즘을 사용하여 서로 다른 시간 주기에서 최고 가격과 최저 가격을 비교하여 가격 추세를 판단하여 낮은 위험 스캐닝을 달성합니다.
전략 원칙
이 전략은 사용자 정의 함수 f_get_htfHighLow를 호출하여 다양한 시간 주기에서 최고값 nhigh과 최저값 nlow을 얻는다. 특히, 사용자 설정된 시간 주기 resolution, 시간 주기 곱하기 HTFMultiplier, 회귀 파라미트 lookahead과 gaps, 그리고 오차량 오프셋에 따라, security 함수를 호출하여 다양한 시간 주기에서 최고값과 최저값을 얻는다.
예를 들어, 오프셋이 0일 때, 현재 K 선의 최고 가격과 최저 가격을 얻는다. 오프셋이 1일 때, 상위 K 선의 최고 가격과 최저 가격을 얻는다. 두 K 선 사이의 가격 변화를 비교하여 트렌드 방향을 판단한다.
최고가 상승하고 최저가 상승하면 낙점 트렌드라고 판단하고, 최고가 하락하고 최저가 하락하면 하락 트렌드라고 판단한다. 트렌드 방향에 따라 롱링 또는 쇼팅을 하고, 중도 거래를 한다.
전략적 이점
- 다중 시간 프레임 분석을 사용하여 판단의 정확성을 향상시킵니다.
- 역동적인 회귀 메커니즘을 적용하여 재 페인팅을 피하십시오.
- 시장의 변화에 따라 다양한 변수 조합을 조정할 수 있는 유연성
- 트렌드가 명확할 때만 포지션을 열고, 위험을 효과적으로 통제하십시오.
전략적 위험
- 다중 시간 프레임 판단은 잘못된 판단의 위험이 있습니다.
- 회귀 매개 변수를 잘못 설정하면 repainting가 발생할 수 있습니다
- 거래 빈도가 너무 높아서 거래 비용과 점유율 위험이 증가할 수 있습니다.
해결책:
- 시간 주기의 변수를 최적화하여 판단의 정확성을 향상시킵니다.
- 리파인팅을 피하기 위해 회귀 매개 변수를 엄격하게 테스트합니다.
- 포지션 개설 조건의 적절한 조정, 거래 빈도 조절
전략 최적화 방향
- 기계 학습 모듈을 추가하여 AI로 추세를 판단합니다.
- 주식 가격 변동과 함께 동적으로 포지션을 조정
- 손해 방지 장치에 가입하여 손실 위험을 효과적으로 제어합니다.
요약하다
이 전략은 전체적인 아이디어가 명확하고, 다중 시간 프레임의 동적 역으로 주가 추세를 판단하여 인위적 판단 오류를 최대한 줄여주는 전형적인 프로그램화 거래 전략이다. 매개 변수 최적화 및 기능 확장으로 전략의 안정성과 수익 공간을 더욱 강화할 수 있으며, 깊이 있는 연구와 추적할 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("HTF High/Low Repaint Strategy", overlay=true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
resolution = input("3M", type=input.resolution)
HTFMultiplier = input(22, minval=1, step=1)
offset = input(0, minval=0, step=1)
lookahead = input(true)
gaps = false
f_secureSecurity_on_on(_symbol, _res, _src, _offset) => security(_symbol, _res, _src[_offset], lookahead = barmerge.lookahead_on, gaps=barmerge.gaps_on)
f_secureSecurity_on_off(_symbol, _res, _src, _offset) => security(_symbol, _res, _src[_offset], lookahead = barmerge.lookahead_on, gaps=barmerge.gaps_off)
f_secureSecurity_off_on(_symbol, _res, _src, _offset) => security(_symbol, _res, _src[_offset], lookahead = barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_on)
f_secureSecurity_off_off(_symbol, _res, _src, _offset) => security(_symbol, _res, _src[_offset], lookahead = barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
f_multiple_resolution(HTFMultiplier) =>
target_Res_In_Min = timeframe.multiplier * HTFMultiplier * (
timeframe.isseconds ? 1. / 60. :
timeframe.isminutes ? 1. :
timeframe.isdaily ? 1440. :
timeframe.isweekly ? 7. * 24. * 60. :
timeframe.ismonthly ? 30.417 * 24. * 60. : na)
target_Res_In_Min <= 0.0417 ? "1S" :
target_Res_In_Min <= 0.167 ? "5S" :
target_Res_In_Min <= 0.376 ? "15S" :
target_Res_In_Min <= 0.751 ? "30S" :
target_Res_In_Min <= 1440 ? tostring(round(target_Res_In_Min)) :
tostring(round(min(target_Res_In_Min / 1440, 365))) + "D"
f_get_htfHighLow(resolution, HTFMultiplier, lookahead, gaps, offset)=>
derivedResolution = resolution == ""?f_multiple_resolution(HTFMultiplier):resolution
nhigh_on_on = f_secureSecurity_on_on(syminfo.tickerid, derivedResolution, high, offset)
nlow_on_on = f_secureSecurity_on_on(syminfo.tickerid, derivedResolution, low, offset)
nhigh_on_off = f_secureSecurity_on_off(syminfo.tickerid, derivedResolution, high, offset)
nlow_on_off = f_secureSecurity_on_off(syminfo.tickerid, derivedResolution, low, offset)
nhigh_off_on = f_secureSecurity_off_on(syminfo.tickerid, derivedResolution, high, offset)
nlow_off_on = f_secureSecurity_off_on(syminfo.tickerid, derivedResolution, low, offset)
nhigh_off_off = f_secureSecurity_off_off(syminfo.tickerid, derivedResolution, high, offset)
nlow_off_off = f_secureSecurity_off_off(syminfo.tickerid, derivedResolution, low, offset)
nhigh = lookahead and gaps ? nhigh_on_on :
lookahead and not gaps ? nhigh_on_off :
not lookahead and gaps ? nhigh_off_on :
not lookahead and not gaps ? nhigh_off_off : na
nlow = lookahead and gaps ? nlow_on_on :
lookahead and not gaps ? nlow_on_off :
not lookahead and gaps ? nlow_off_on :
not lookahead and not gaps ? nlow_off_off : na
[nhigh, nlow]
[nhigh, nlow] = f_get_htfHighLow(resolution, HTFMultiplier, lookahead, gaps, offset)
[nhighlast, nlowlast] = f_get_htfHighLow(resolution, HTFMultiplier, lookahead, gaps, offset+1)
plot(nhigh , title="HTF High",style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=1)
plot(nlow , title="HTF Low",style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=1)
buyCondition = nhigh > nhighlast and nlow > nlowlast
sellCondition = nhigh < nhighlast and nlow < nlowlast
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= buyCondition and inDateRange, oca_name="oca_buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= sellCondition and inDateRange, oca_name="oca_sell")