ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 동력 영역과 ATR 지표를 결합하여 금 포크가 발생했을 때 더 많이하고, 죽은 포크가 발생했을 때 공백을 낸다. 동시에 중지 손실과 중지 가격을 설정한다. 가격이 반전 신호가 발생했을 때, 역으로 포지션을 열고, 반전 주문 기능을 구현한다.
원칙
- 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 다공 신호를 계산한다. 빠른 EMA가 느린 EMA보다 높으면 부진, 반대로 부진이다.
- 지점이 없을 때, 금강이 생기면 더 많이 하고, 죽은 이 생기면 공백하게 한다.
- 이미 포지션을 열었을 때, 반전 신호가 발생하면, 먼저 현재의 포지션을 평정하고, 반대 방향으로 새로운 포지션을 열립니다.
- ATR 지표를 사용하여 중지 및 중지 가격을 계산하십시오. 중지 가격은 ATR 통로에 따라 조정되며, 중지 위험이 작다는 것을 보장합니다.
- 가격이 오버 바이 오버 셀 영역에 들어갔을 때, K 라인의 마지막 K 라인의 최고 가격 또는 최저 가격으로 스톱 로스를 조정합니다.
장점
- 동력 영역과 ATR을 결합하여, 트렌드에 따라 상향상승을 할 수 있고, 또한 정시적으로 상쇄를 할 수 있다.
- 반전 주문 기능을 구현하여 가격 반전 시 빠르게 방향을 전환하여 가격의 양방향 변동을 최대한 활용하여 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
- ATR 상쇄 메커니즘은 개별 상쇄 위험을 효과적으로 제어하여 전체적으로 높은 승률을 달성합니다.
- 이 경우, 과매매 판단과 함께, 갑작스러운 사건에 휘말리지 않도록 해야 합니다.
위험과 해결
- 역전 주문은 불안정한 상황에서 너무 자주 거래되어 거래 비용과 스톱 손실률을 증가시킬 수 있습니다.
- 해결 방법: 최소 지분 기간을 늘리고, 불안정한 상황에서는 역전을 줄여라.
- ATR 값의 변화는 너무 큰 또는 너무 작은 중지 범위를 만들 수 있습니다.
- 해결 방법: ATR 값에 따라 실시간으로 스탠드 거리 조정.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 거래 빈도가 너무 높거나 신호 효과는 떨어질 수 있습니다.
- 해결 방법: 다양한 품종에 따라 합리적인 선택 파라미터 조합.
최적화 방향
- 최적화된 파라미터 설정을 통해 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.
- 보조 기술 지표 필터링을 추가하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 재원 관리 모듈을 추가하여 포지션을 계좌 총 자산에 연결합니다.
- 시간 주기 분석을 추가하여 더 많은 정보를 활용하여 전략의 효과를 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 동력 구역과 ATR 지표의 장점을 통합하여 효율적인 쌍방향 거래를 구현한다. 반전 주문 메커니즘과 ATR 지능형 중지, 가격 변동을 최대한 활용할 수 있다. 최적화 파라미터 설정과 더 많은 지표의 결합은 전략의 효과를 더욱 향상시킬 수 있다. 이 전략은 고주파 쌍방향 거래에 적합하며 보조 의사 결정 도구로도 사용할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fenirlix
//@version=5
// Strategy parameter incl. position size, commission and initial capital
strategy("ACTIONZONE-ATR REVERSEORDER STRATEGY", "ACTIONZONEATR-REVERSEORDER", overlay=true
)
// User Input Variable
fastMaInput = input.int(12, "Fast MA Period", minval=2, step=1)
slowMaInput = input.int(26, "Fast MA Period", minval=2, step=1)
atrLengthInput = input.int(14, "ATR length", minval=2,step=1)
atrInnerMultInput = input.float(1, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1)
atrMidMultInput = input.float(2, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1) //***** MOST OF RISK MANAGEMENT LOGIC BASE ON THIS INPUT *****//
atrOuterMultInput = input.float(3, "atr inner multiplier", minval=0.1, step=0.1)
// Backtesting Date range
startYearInput = input.int(2021, "Start Year", minval=1900, maxval=2100, step=1)
startMonthInput = input.int(12, "Start Month", minval=1, maxval=12, step=1)
startDateInput = input.int(1, "Start Day", minval=1, maxval=31, step=1)
setEndRangeInput = input.bool(false, "Using Specific End Test Date") //Set specific End date or use present(end of candle) data
endYearInput = input.int(2022, "End Year", minval=1900, maxval=2100, step=1)
endMonthInput = input.int(1, "End Month", minval=1, maxval=12, step=1)
endDateInput = input.int(31, "End Day", minval=1, maxval=31, step=1)
startDate = timestamp(syminfo.timezone, startYearInput, startMonthInput, startDateInput)
endDate = timestamp(syminfo.timezone, endYearInput, endMonthInput, endDateInput)
inDateRange = time >= startDate //Set backtest date range to present data
if setEndRangeInput
inDateRange and time <= endDate //set backtest date range to specific date
// minimum position hold period (to get rid of false signal in sideway trend)
minHoldInput = input.int(8, 'Minimum position Hold Limit', minval=1, maxval=365, step=1) // Set Minimum Position Hold
var bool reverseToLong = false // Assign reverse order operator
var bool reverseToShort = false // Assign reverse order operator
// Indicator Declaration
fastEma = ta.ema(close, fastMaInput)
slowEma = ta.ema(close, slowMaInput)
atr = ta.atr(atrLengthInput)
// Declare trend of asset
isBullish = fastEma > slowEma
isBearish = fastEma <= slowEma
// Record position hold length, to limit minimum hold period(candle)
var int hold_length = 0
if strategy.opentrades > 0 or strategy.opentrades < 0
hold_length := hold_length + 1
else
hold_length := 0
// create permanent variable of stop price
var float longStopPrice = na
var float shortStopPrice = na
// Chart-Indicator COLOR declaration
REDBEAR = color.new(color.red, 80)
GREENBULL = color.new(color.green, 80)
greenLong = isBullish and close > fastEma
yellowLong = isBullish and close < fastEma
blueShort = isBearish and close > fastEma
redShort = isBearish and close < fastEma
// assign oversold, overbought condition(in this case, price over middle atr plus/minus fastEma)
overBand = high[1] > fastEma + (2*atr)
underBand = low[1] < fastEma - (2*atr)
// Strategy
// Main Entry Condition
goLong = isBullish and isBullish[1] == 0
goShort = isBearish and isBearish[1] == 0
inPosition = strategy.position_size != 0
minHoldPeriod = hold_length > minHoldInput ? true : false
// Entry Condition
if not inPosition and inDateRange and barstate.isconfirmed == true //compute after close of the bar to avoid repainting
if goLong or reverseToLong // Long if longcondition or reverse order receive.
strategy.entry('long', strategy.long)
longStopPrice := fastEma - (atr * 2) // Set stop loss price
reverseToLong := false // Reset reverse order status
else if goShort or reverseToShort
strategy.entry('short', strategy.short)
shortStopPrice := fastEma + (atr * 2)
reverseToShort := false
// Take profit and Set Higher Stop
if inPosition and minHoldPeriod and barstate.isconfirmed == true // check if we're in position and pass minimum hold period, confirm no repainting
if strategy.position_size > 0
// if exit position by Sellcondition(which is the same as ShortCondition), Exit Long position and make Short order(by set reverse order to true)
strategy.close('long', when=goShort, comment='exitLong(' + str.tostring(hold_length) + ')')
reverseToShort := true
if overBand //If overbought condition met, set Stop price to LAST LOW, and not reverse any position
longStopPrice := low[1]
reverseToShort := false
else if strategy.position_size < 0
strategy.close('short', when=goLong, comment='exitShort(' + str.tostring(hold_length) + ')')
reverseToLong := true
if underBand
shortStopPrice := high[1]
reverseToLong := false
// Stop Loss and Set calculate stop loss using Atr Channel
if inPosition
if strategy.position_size > 0
if fastEma - (atr * atrMidMultInput) > longStopPrice // set long stop price to the higher of latest long stop price and ATR lower channel
longStopPrice := fastEma - (atr * atrMidMultInput)
strategy.exit('Long Stop atr ', 'long', stop=longStopPrice)
else if strategy.position_size < 0
if fastEma + (atr * atrMidMultInput) < shortStopPrice
shortStopPrice := fastEma + (atr * atrMidMultInput)
strategy.exit('Short Stop atr ', 'short', stop=shortStopPrice)
// Plotting
fastLine = plot(fastEma, title='fast ema line', linewidth=1, color=isBullish ? color.green : color.red)
slowLine = plot(slowEma, title='slow ema line', linewidth=2, color= isBullish? color.green : color.red)
atrUpperLine1 = plot(fastEma + (atr * atrInnerMultInput), title='ATR Upperline1', color=color.new(color.black,85))
atrLowerLine1 = plot(fastEma - (atr * atrInnerMultInput), title='ATR Lowerline1', color=color.new(color.black,85))
atrUpperLine2 = plot(fastEma + (atr * atrMidMultInput), title='ATR Upperline2', color=color.new(color.black,75))
atrLowerLine2 = plot(fastEma - (atr * atrMidMultInput), title='ATR Lowerline2', color=color.new(color.black,75))
atrUpperLine3 = plot(fastEma + (atr * atrOuterMultInput), title='ATR Upperline3', color=color.new(color.black,50))
atrLowerLine3 = plot(fastEma - (atr * atrOuterMultInput), title='ATR Lowerline3', color=color.new(color.black,50))
plot(longStopPrice, color=strategy.position_size > 0 ? color.red : na, linewidth=2)
plot(shortStopPrice, color=strategy.position_size < 0 ? color.red : na, linewidth=2)
// Filling
fill(fastLine, slowLine, color=isBullish ? GREENBULL : REDBEAR)
fill(atrUpperLine3, atrLowerLine3, color=inPosition and (minHoldInput - hold_length > 0) ? color.new(color.blue,90): na)
barColor = switch
greenLong => color.green
yellowLong => color.yellow
blueShort => color.blue
redShort => color.red
=> color.black
barcolor(color=barColor)
// Fill background to distinguish inactive time(Zulu time)
nightTime = time(timeframe.period, "1500-0100") ? color.new(color.black, 95): na
bgcolor(nightTime)