ChaoZhang
개요
느린 EMA 골드 크로스 브레이크 전략은 시장 동향을 추적하는 간단한 효과적인 전략이다. 그것은 서로 다른 주기의 EMA 평균선을 이용하여 크로스 브레이크를 하고 구매 및 판매 신호를 생성한다. 기본 아이디어는: 짧은 주기의 EMA에서 긴 주기의 EMA를 통과할 때 구매 신호를 생성한다. 짧은 주기의 EMA 아래에서 긴 주기의 EMA를 통과할 때 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 5주기, 8주기 및 13주기 EMA 평균선을 비교하여 거래 신호를 생성한다.
- 5주기 EMA, 8주기 EMA 및 13주기 EMA를 계산한다.
- 5주기 EMA에 8주기 및 13주기 EMA를 끼면 구매 신호가 발생한다.
- 5주기 EMA 아래에서 8주기 및 13주기 EMA를 통과할 때, 판매 신호를 생성한다.
- 동시 ADX 지표와 결합하여 트렌드 강도를 판단하고, 트렌드가 충분히 강할 때만 신호를 냅니다.
이렇게 함으로써 중장선 트렌드를 추적하는 효과를 얻을 수 있다. 짧은 주기 평균선 위에 긴 주기 평균선을 통과하면 단기 트렌드가 다면 구매할 수 있다. 짧은 주기 평균선 아래에 긴 주기 평균선을 통과하면 단기 트렌드가 공백으로 전환하면 판매해야 한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 작업이 간단하고 실행이 쉽다.
- EMA의 평평한 효과를 최대한 활용하여 트렌드를 효과적으로 추적한다.
- 다중 그룹 EMA 포트폴리오는 교차를 실행하여 잘못된 신호를 피한다.
- ADX 지표와 결합하여 신호를 더욱 신뢰할 수 있게 한다.
- 하지만, 이 경우, 이 숫자는 매우 낮습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 동향이 급격히 역전될 때, 스톱로스는 더 커질 수 있다. 스톱로스 범위를 적절히 완화할 수 있다.
- 거래 빈도가 높기 때문에 거래 비용을 증가시킬 수 있다. 거래 빈도를 낮추기 위해 EMA 매개 변수를 적절히 조정할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- EMA 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- KDJ, BOLL 등과 같은 다른 지표 필터를 추가하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 포지션 관리를 조정하고, 위험 관리를 최적화한다.
- 기계 학습을 통해 더 나은 출전 및 출전 규칙을 찾아보세요.
요약하다
요약하자면, EMA 골드 크로스 브레이크 전략은 전체적으로 순조롭게 작동하며, 신호는 신뢰성이 높고, 회전이 높지 않으며, 중장선 추세를 추적하는 데 적합하다. 매개 변수 최적화 및 규칙 개선을 통해 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy by TTS", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
rsi_period = input(type=input.integer,defval=14,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(close,short_period)
midEma = ema(close,mid_period)
longEma = ema(close,long_period)
rsi = rsi(close, rsi_period)
[diplus, diminus, adx] = dmi(short_period, short_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(shortEma,midEma) and crossover(shortEma,longEma) //or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma)))and (adx > 25)
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
longEntry and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
crossunder(shortEma,longEma) or crossunder(close, longEma)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and shortEntry and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
crossover(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())