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BB 비율 지수 추세 감소 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-06 14:43:39
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전반적인 설명

이 전략은 BB 퍼센트 지표와 RSI 및 MFI 지표가 결합되어 있습니다. RSI 과잉 판매/대량 구매 신호와 MFI 과잉 판매/대량 구매 신호와 함께 볼링거 밴드 상부 및 하부 레일의 가격 브레이크를 탐지하여 장기 및 단기 결정을 내립니다. 이는 전형적인 트렌드 희미화 거래 전략입니다.

전략 논리

  1. 볼링거 밴드 비율 (BB%) 를 계산하십시오. BB%는 볼링거 채널을 통해 시장 방향을 판단하는 볼링거 중간 밴드에 대한 가격의 표준편차를 나타냅니다.
  2. 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 결정하기 위해 RSI와 MFI 지표를 포함합니다. RSI는 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 결정하기 위해 일정 기간 동안의 평균 이익과 평균 손실을 비교합니다. MFI는 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 결정하기 위해 부피와 감소 부피를 비교합니다.
  3. 가격이 볼링거 하부 레일을 상향으로 돌파할 때, 장거리; 가격이 볼링거 상부 레일을 상향으로 돌파할 때, 단위로 가십시오. 동시에 RSI 및 MFI 지표의 과판 / 과입 신호를 필터링에 사용합니다.

장점

  1. 트렌드 마감 거래는 시장 추세를 피하고 수익 변동을 줄입니다.
  2. 여러 지표의 조합은 신호를 필터링하고 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다.
  3. 매개 변수 설정은 전략의 위험 수익 특성을 조정하는 데 유연합니다.
  4. 상품, 외환, 암호화폐 등과 같은 매우 변동성 있는 도구에 적용됩니다.

위험 과 해결책

  1. 볼링거 브레이크에서 잘못된 신호가 발생할 확률이 높으며 필터링을 위해 여러 지표의 조합이 필요합니다.
  2. 파업 신호 판단은 좋은 기회를 놓치지 않기 위해 적절하게 완화 된 기준을 필요로합니다.
  3. 지점 크기, 스톱 로스 라인을 높이는 등 위험을 제어하기 위해 매개 변수 설정을 조정합니다.

최적화 방향

  1. ATR 지표와 같은 변동성 기반의 스톱 로스 메커니즘을 포함합니다.
  2. 브레이크오웃 신호 품질을 판단하는 데 도움이 되는 머신 러닝 모델을 도입합니다.
  3. 참여 기구를 동적으로 조정하기 위해 기기 선택 메커니즘을 최적화합니다.
  4. 감정 지표, 뉴스 등과 같은 더 많은 요소를 포함하여 의사 결정 프레임워크를 개선하십시오.

결론

이 전략은 주로 높은 변동성 비 트렌딩 도구에 적용된다. 볼링거 채널과 지표 조합을 통해 트렌드 퇴색 거래를 구현한다. 위험 수익 특성은 매개 변수를 조정함으로써 제어 할 수 있다. 더 많은 보조 지표와 모델을 도입하여 의사 결정 품질을 최적화하여 더 나은 전략 성능을 달성함으로써 추가 개선이 가능하다.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "BB%/MFI/RSI", shorttitle = "BB%/MFI/RSI", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

source = hlc3
length = input(14, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50), bblength = input(50, minval=1, title="BB Period")
DrawRSI_f=input(true, title="Draw RSI?", type=bool)
DrawMFI_f=input(false, title="Draw MFI?", type=bool)
HighlightBreaches=input(true, title="Highlight Oversold/Overbought?", type=bool)

DrawMFI = (not DrawMFI_f) and (not DrawRSI_f) ? true : DrawMFI_f
DrawRSI = (DrawMFI_f and DrawRSI_f) ? false : DrawRSI_f
// RSI
rsi_s = DrawRSI ? rsi(source, length) : na
plot(DrawRSI ? rsi_s : na, color=maroon, linewidth=2)

// MFI
upper_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), length) : na
lower_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), length) : na
mf = DrawMFI ? rsi(upper_s, lower_s) : na
plot(DrawMFI ? mf : na, color=green, linewidth=2)

// Draw BB on indices
bb_s = DrawRSI ? rsi_s : DrawMFI ? mf : na
basis = sma(bb_s, length)
dev = mult * stdev(bb_s, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1,p2, blue)

b_color = (bb_s > upper) ? red : (bb_s < lower) ? lime : na
bgcolor(HighlightBreaches ? b_color : na, transp = 0)

//Signals
up = bb_s < lower and close < open
dn = bb_s > upper and close > open
size = strategy.position_size
lp = size > 0 and close > open
sp = size < 0 and close < open
exit = (up == false and dn == false) and (lp or sp)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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