概述

自动支撑/阻力策略是一种趋势跟踪策略。它通过计算一定周期内的最高价和最低价,来确定关键的支撑和阻力位。当价格突破这些关键位时,进行买入或者卖出操作。

策略原理

该策略首先计算左侧和右侧某个周期数内的最高价和最低价,确定主要的支撑和阻力位。然后再在更短周期内计算最高价和最低价,确定快速的支撑和阻力位。当价格突破快速支撑位时,进行买入操作;当价格突破快速阻力位时,进行卖出操作。

策略的关键逻辑是,左右两侧价格形成支撑或阻力后,如果价格突破这些位,那么很可能开始新的趋势,这时进行操作可以捕捉趋势的方向。该策略同时结合不同周期判断趋势,从而避免被短期动量影响判断。

优势分析

该策略最大的优势在于,可以自动确定关键的支撑和阻力位。不需要人工判断支撑和阻力的位置。同时结合不同周期判断趋势,可以有效过滤假突破的情况,避免交易被套。

另外,策略买入条件和卖出条件都简单清晰,只需要价格突破快速支撑或阻力位即可。容易实施,也容易回测优化参数。

风险分析

该策略最大的风险在于,自动计算的支撑和阻力位不一定可靠,价格可能直接突破这些位形成新的趋势。这时会造成损失。

另外,如果快速支撑和阻力位设置的周期太短,可能导致产生过多假突破信号。从而增大实际交易的亏损。

为降低风险,可以考虑结合其他指标进行过滤,例如成交量、移动平均线等指标的方向判断。或者人工检查自动计算的支撑和阻力位的合理性。

优化方向

该策略主要可以从两方面进行优化:

1. 优化键入的周期参数,寻找最佳参数组合。可以尝试不同左右周期的组合,找到突破成功率最高的参数。

2. 增加指标过滤条件,例如量能指标、移动平均线等,避免假突破。也可以结合人工判断关键位的方式,提升策略效果。

总结

本策略整体是一个较好的自动判断支撑和阻力位的策略框架。由于自动判断支撑阻力位,实施难度不高,适合用于捕捉趋势的方向。同时结合参数优化和条件过滤,可以进一步提升策略收益。