ChaoZhang
개요
이 전략은 OBV 피라미드 이라고 불리며, OBV 지표를 기반으로 포지션 개설 전략을 설계하고, 피라미드 포지션 방식을 채택하여, 트렌드가 나타나면 여러 차례 포지션을 추가하여 트렌드를 추적하여 수익을 얻습니다.
전략 원칙
이 전략은 OBV 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단한다. OBV 지표는 거래량 변화를 기반으로 가격 트렌드를 판단하며, 거래량 변화는 시장 참가자의 태도를 반영한다. OBV 상의 0 축을 통과하면 구매 동력이 강화되는 것을 나타낼 때, 다중 동향이 형성된다.
이 전략은 OBV가 0축을 통과하는지 여부를 판단하여 다면 트렌드가 형성되는 것을 확인합니다. 다면 트렌드가 형성될 때, 피라미드형의 상장 규칙을 설정하여 최대 7 번 상장 할 수 있습니다. 트렌드를 추적하여 수익을 창출하고, 스톱 손실 퇴출 장치를 설정합니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 트렌드를 포착할 수 있다는 점, 피라미드 포지션 방식으로 트렌드 운행을 추적할 수 있다는 점, 수익 잠재력이 높다는 점이다. 또한, 전략의 위험은 통제되고, 스톱 손실 설정이 있다.
특히, 장점은 다음과 같습니다:
- OBV를 사용하여 트렌드 방향을 정확하게 판단하는 것
- 피라미드 가설은 트렌드 수익을 추적할 수 있습니다.
- 스톱 스톱 리스크를 설정합니다.
- 전략적 논리는 간단하고 명확하며 이해하기 쉽다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 두 가지로 나다.
- OBV의 잘못된 판단으로 인해 좋은 기회를 놓쳤거나 잘못된 입장이 발생했습니다.
- 하지만, 이 모든 것은, 이 모든 것은, 이 모든 것은, 이 모든 것은, 이 모든 것은.
대응방법:
- OBV 파라미터를 최적화하여 정확한 판단을 보장합니다.
- 적당히 가액을 조절하여 위험을 통제할 수 있도록 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- OBV 파라미터를 최적화하여 판단의 정확도를 향상시킵니다.
- 이 프로젝트의 핵심은
- 스톱포트 최적화
- 다른 지표 판단과 결합하여 OBV 단독으로 위험을 판단하는 것을 피하십시오.
이러한 내용을 최적화하면, 전략이 더 안정적이고, 더 통제 가능하며, 더 확장될 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 매우 실용적입니다. OBV 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단한 다음 피라미드 가설을 통해 트렌드를 추적합니다. 전략 논리는 간결하고 명확하며 이해하기 쉽고 재측정됩니다. 실제 실전에서의 사용 가치가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
//@version=4
strategy(title = " OBV Pyr", overlay = true, pyramiding=5,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//
fastLength = input(250, title="Fast filter length ", minval=1)
slowLength = input(500,title="Slow filter length", minval=1)
source=close
v1=ema(source,fastLength)
v2=ema(source,slowLength)
//
filter=true
src = close
LengthOBV = input(20)
nv = change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume
c = cum(nv)
c_tb = c - sma(c,LengthOBV)
// Conditions
longCond = crossover(c_tb,0)
//shortCond =crossunder(cnv_tb,0)
//
longsignal = (v1 > v2 or filter == false ) and longCond
//shortsignal = (v1 < v2 or filter == false ) and shortCond
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
////Order Placing
//
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
//
//
//
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)