ChaoZhang
개요
MACD 트렌드 추적 전략은 MACD 지표에 기반한 정량 거래 전략이다. 이 전략은 MACD 지표의 골드 포크와 데드 포크 신호를 식별하여 시장 추세를 판단하여 주가 추세를 추적한다.
전략 원칙
MACD 트렌드 추적 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
- MACD선과 신호선을 계산한다.
- MACD 라인이 아래에서 위로 0을 돌파할 때, 이 시점의 최고점을 기록하고, 사다리 신호를 기다린다.
- MACD 라인이 0을 넘어서면, 그 시점의 최저점을 기록하고, 금포크 신호를 기다립니다.
- 골드포크가 발생했을 때, 현재 폐장 가격을 기록하여 더 많은 입시점을 설정하고, 더 많은 입점을 설정하고, 더 많은 입장을 열습니다.
- 데드 포크가 발생했을 때, 현재 폐장 가격을 코카이 입시점으로 기록하고, 스톱 로스를 설정하고, 코카이 포지션을 개시한다.
- 포지션을 다수 보유할 때, 수익률이 기본 목표에 도달하거나 철회 시 중단 지점에 도달하면, 매출이 종료된다.
- 적자 지위를 보유할 때, 수익률이 기본 목표에 도달하거나 철회이 중단 지점에 도달하면, 매출이 종료된다.
이러한 트렌드 추적을 통해, 이 전략은 시장의 트렌드 전환을 적시에 포착하여 수익을 창출할 수 있다.
우위 분석
MACD 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 전략 신호 소스가 유일하게 명확하고, MACD 지표에 의해 직접 생성되어, 신호 간섭을 피한다.
- MACD 지표의 빠른 느린 라인 금 叉 死 叉 특징을 이용하여 시장 추세 방향을 판단하고, 정확한 판단을 한다.
- 트렌드 전환을 추적하고 수익성을 추적하는 것이 좋습니다.
- 리스크가 통제되고, 손해배상 장치가 있습니다.
위험 분석
MACD 트렌드 추적 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- MACD 지표는 가짜 신호를 발생하기 쉽고, 초단계 연산 손실을 초래할 수 있다.
- 단위 손실을 확대할 수 있는 잘못된 스톱포인트 설정
- 이윤 비율과 정지점을 추적하는 것은 균형을 이루기 어렵고, 과도한 추적으로 손실을 초래할 위험이 있다.
위와 같은 위험에 대해 다음과 같은 최적화 조치가 적용될 수 있습니다.
- 다른 지표와 함께 가짜 신호를 필터링한다.
- 동적으로 조정된 스톱포인트.
- 이윤 비율과 스톱 로즈 포인트를 추적하는 파라미터를 최적화한다.
최적화 방향
MACD 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
MACD 지표 파라미터를 최적화하여 거짓 신호율을 낮춘다. 다른 주기 파라미터를 테스트할 수 있는 MACD이다.
거래량을 증가시키는 것과 같은 다른 지표 필터 신호. 최소 거래량 조건을 설정할 수 있다.
동적으로 추적하는 스톱 메커니즘을 설정한다. 스톱 포인트는 변동률에 따라 실시간으로 조정할 수 있다.
오프닝을 시작하는 신호 결정 논리를 최적화한다. 더 엄격한 신호 트리거 조건을 설정할 수 있다.
기계 학습 모델과 결합하여 신호를 필터링한다. 신호의 신뢰성을 판단하는 모델을 훈련시킬 수 있다.
요약하다
MACD 트렌드 추적 전략은 전체적으로 좀 더 성숙한 양적 전략이다. 이 전략은 MACD 지표를 사용하여 시장 트렌드 방향을 판단하고, 스톱 손실 메커니즘 제어 위험과 함께, 주식 가격 트렌드를 효과적으로 추적 할 수 있다. 그러나 MACD 지표 자체는 특정 결함이 있으며, 거짓 신호를 발생시키는 데 쉽다. 따라서 이 전략에는 추가적인 최적화 공간이 있으며, 주로 지표 매개 변수, 스톱 손실 메커니즘, 신호 필터링 등에 초점을 맞추고 있다.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Cross Strategy", overlay=true)
// Get MACD values
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float entryLongPrice = na
var float entryShortPrice = na
var float highestLongProfit = 0
var float highestShortProfit = 0
var float highestMACD = 0
var float lowestMACD = 0
var bool haveOpenedLong = false
var bool haveOpenedShort = false
var float stoploss = 0.04 // To be adjust for different investment
var float minProfit = 0.05 // To be adjust for different investment
if macdLine > 0
lowestMACD := 0
highestMACD := math.max(highestMACD, macdLine)
haveOpenedShort := false
else
highestMACD := 0
lowestMACD := math.min(lowestMACD, macdLine)
haveOpenedLong := false
// Enter long position when MACD line crosses above the signal line
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < highestMACD and macdLine > 0 and haveOpenedLong == false
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop=close*(1 - stoploss))
entryLongPrice := close
haveOpenedLong := true
if ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > lowestMACD and macdLine < 0 and haveOpenedShort == false
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", stop=close*(1 + stoploss))
entryShortPrice := close
haveOpenedShort := true
// log.info("entryLongPrice:{0}", entryLongPrice)
if strategy.position_size > 0
profit = close - entryLongPrice
log.info("profit:{0}", profit)
if profit > 0
highestLongProfit := math.max(highestLongProfit, profit)
if profit / entryLongPrice > minProfit and highestLongProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Long")
highestLongProfit := 0
if strategy.position_size < 0
profit = entryShortPrice - close
if profit > 0
highestShortProfit := math.max(highestShortProfit, profit)
log.info("highestShortProfit={0}, profit={1}", highestShortProfit, profit)
if profit / entryShortPrice > minProfit and highestShortProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Short")
highestShortProfit := 0