이중 볼링거 밴드 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-13 17:33:24
태그:

전반적인 설명

이 전략은 통합 구역과 브레이크아웃 신호를 식별하기 위해 이중 볼링거 밴드를 사용하여 낮은 구매-높은 판매 거래 전략을 구현합니다. 가격이 중립 구역을 통과하면 새로운 트렌드의 시작과 긴 지점에 들어가는 시간을 신호합니다. 가격이 중립 구역 아래로 넘어지면 트렌드의 끝과 포지션을 닫는 시간을 신호합니다.

전략 논리

이 전략은 두 개의 볼링거 밴드를 사용한다. 내부 BB는 20SMA ± 1 표준 편차의 상부/하부 밴드를 가지고 있다. 외부 BB는 20SMA ± 2 표준 편차의 상부/하부 밴드를 가지고 있다. 두 BB 사이의 영역은 중립 구역으로 정의된다.

가격이 두 개의 연속적인 중립 구역 촛불에서 중립 구역 내에 머무르면 통합으로 간주됩니다. 두 개의 연속적인 중립 구역 촛불 후에 가격이 내부 BB의 상단 위에 닫을 때 긴 신호가 생성됩니다.

장래에 들어가면 최저 가격 - 2xATR로 수익을 차단하고 위험을 제어합니다. 가격이 내부 BB의 상단 이하로 떨어지면 포지션은 닫습니다.

이점 분석

이 전략은 통합 구역을 식별하고 트렌드 시작을 결정하기 위해 지표와 트렌드를 결합하여 큰 수익 잠재력을 가진 낮은 구매-대 판매 거래를 허용합니다. 스톱 로스 전략은 수익을 차단하고 안정성을 향상시킵니다.

위험 분석

이 전략은 허위 브레이크오웃으로 판명될 수 있는 브레이크오웃 신호에 의존하며, 이로 인해 트레이드를 잃게 됩니다. 또한, 너무 긴 스톱은 조기 청산될 위험이 있습니다.

해결책은 BB 매개 변수를 최적화하고, 잘못된 신호를 줄이기 위해 필터를 추가하고, 더 넓은 정지를 허용하는 것을 포함한다.

최적화 방향

잘못된 브레이크를 줄이기 위해 BB 매개 변수를 최적화
다른 필터를 추가 예를 들어 저용량 거짓 파열을 피하기 위해 볼륨
스톱 로스 전략을 조정 하 여 윙사와 초기 스톱을 방지 합니다
단일 거래 위험을 줄이기 위한 포지션 규모

결론

이 전략은 이중 BB와 트렌드 전략을 통합하여 큰 수익 잠재력을 가진 낮은 구매-고량 판매 거래를 수행합니다. 스톱 로스 전략은 또한 안정성을 향상시킵니다. 추가 최적화는 라이브 거래에 대한 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호