ChaoZhang
개요
이 전략은 제한된 거래량 (FVE) 지표에 기반한 개선이다. FVE는 순수 거래량 지표이며, 가격 변화를 고려하지 않고, 기금의 유입과 유출에만 초점을 맞추고 있다. 이 전략은 FVE를 기반으로, 변동률에 따라 거래량을 색칠하여 시장 감정과 기금의 흐름을 판단한다.
전략 원칙
이 전략은 일일 변동률을 계산합니다.Intra낮의 변동률Inter, 표준 격차와 함께Vintra그리고Vinter, 변동율의 미미값을 얻습니다.CutOff그리고는 가격의 평균값과 이전 평균값과 거래량의 차이를 계산합니다.MF자금이 들어오고 (긍정적) 또는 빠져나가고 (불관적) 를 판단합니다.MF초과CutOff거래량과 변동률이 동향적이고, 시장에 열정이 뚜렷하며, 색은 녹색으로 설정됩니다.MF음수 이하CutOff거래량과 변동률이 동방향이며, 시장이 분명히 비관적이라는 것을 나타냅니다. 색상은 빨간색으로 설정됩니다. 그렇지 않으면 색상은 파란색입니다.
우위 분석
이 전략은 거래량과 변동률 두 가지 지표를 결합하여 시장 정서를 더 정확하게 판단할 수 있다. 단일 지표에 비해 판단의 안정성과 신뢰성의 이점이 있다. 또한, 이 전략 판단 기준은 변동률을 위해 특별히 설계되어 다른 상황의 변화에 잘 적응할 수 있다.
위험 분석
이 전략은 거래량과 변동률 지표에 의존하며, 이 둘의 불일치가 있을 때 판단에 영향을 미칩니다. 또한, 매개 변수 설정은 결과에 큰 영향을 미치고, 다양한 품종과 매개 변수 조합의 효과는 큰 차이가 있으며, 타겟팅 최적화가 필요합니다.
최적화 방향
다른 지표 보조 판단과 결합하여 고려할 수 있습니다. 예를 들어 MACD, OBV 등이 거래량과 변동률으로 인한 잡음을 피합니다. 또한, 다른 상황의 동적에 따라 매개 변수를 조정하여 안정성을 높이기 위해 적응 매개 변수 메커니즘을 설계 할 수 있습니다. 또는 특정 품종에 대한 재검토를 통해 최적화하여 최적의 매개 변수 조합을 찾을 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 거래량과 변동률 지표의 장점을 통합하여 시장 열정이 높고 낮다는 것을 판단한다. 단일 지표에 비해 판단 정확도와 안정성이 높다. 그러나 매개 변수 설정과 품종 차이가 결과에 미치는 영향은 뚜렷하며, 여러 거래 환경에 적응하기 위해 추가적인 최적화 조정이 필요하다.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")