ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 칼만 필터와 추적 스톱을 결합하여 동적으로 조정된 스톱 궤도를 구축하는 것입니다. 칼만 필터는 가격을 추적하고 가격의 예측 값을 제공합니다. 스톱 궤도는 예측에 따라 일정 비율로 구성되어 동적으로 추적 된 가격을 구현합니다. 이렇게 우세한 운영 단계에서 이탈리아를 바꾸고 역동적인 시기에 손실을 중단 할 수 있습니다.
전체적인 전략은 트렌드 시장에서 좋은 효과를 얻을 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 부분들로 구성됩니다.
칼만 필터
- 리커시브 알고리즘을 사용하여 가격을 예측합니다.
- 평평한 가격과 예측값
정지 궤도
- 예측값을 기반으로 비율을 설정하여 구성
- 이 비율은 bar가 점점 작아지면서 예측값에 가까워집니다.
- 가격이 궤도를 돌파하면 손실이 멈춥니다.
상장 및 정지
- 마틴게르의 방법을 사용해서 손실을 보완하는 방법
- 다단계 차단 설정
전체 전략의 주요 운영 과정은 다음과 같습니다.
- 칼만 필터 예측 가격
- 예상 가격과 비율에 따라 스톱 로켓을 설정
- 가격이 유리한 방향으로 움직일 때, 스톱로스 궤도는 점차적으로 접근하여 수익을 극대화합니다.
- 만약 가격이 궤도를 벗어나면 손실을 감수합니다.
- 손해가 발생했을 때 포지션 상환을 늘립니다.
- 여러 개의 스톱을 설정하여 수익을 보장합니다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 카르만 필터를 사용하여 다른 지표보다 가격 예측이 더 부드럽고 정확합니다
- 이윤을 극대화하기 위해 실제 상황에 맞게 조정할 수 있는 적응형 스톱 로켓
- 부채보상 및 다중중 차단 메커니즘은 추세에서 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 더 많은 파라미터를 설정할 수 있고, 더 많은 변수를 조정할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 위기 상황에서는 StartStop가 자주 발동하여 거래 빈도와 수수료가 증가합니다.
- 보급 제도는 증가할 수 있지만 위험과 DD를 증가시킵니다.
- 다단계 스톱은 수익을 보장하지만 수익을 줄여줍니다.
다음의 방법으로 최적화할 수 있습니다.
- 위기 상황에서 거래 중단
- 보완 및 차단 매개 변수를 조정하여 위험을 줄이십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 필터를 추가하여 추세와 흔들림을 식별합니다.
- 가짜 신호를 필터링하는 더 많은 지표와 함께
- 손실의 일정한 비율을 고려할 수 있는 전체 매장 청산
- 포지션 관리 모듈 추가
- 다양한 시장에서 다양한 변수 조합을 고려하여 재검토 최적화를 할 수 있습니다.
요약하다
전체적으로, 이 적응형 상쇄 궤도 전략은 칼만 예측과 동적 상쇄를 결합하여 비교적 독특한 사고 방식을 형성한다. 적절한 변수 조정을 할 경우, 좋은 효과를 얻을 수 있다. 추가 모듈화 설계 및 최적화를 통해, 이 전략을 더욱 완성하여 더 많은 시장에서 적용할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
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// __/ |
// |___/
//@version=5
strategy(title='Loft Strategy V4', overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=100, initial_capital=10000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
gain = input.float(title="Kalman Gain:", defval=100.0, minval=1, maxval=10000.0, step=1)
src = input(defval=close, title='Source:')
stopPercentBase = input.float(title='Beginning Approach(%)', defval=5.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
stopPercentMin = input.float(title='Final Approach(%)', defval=1.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
downStep = input.float(title='Approach Decrease Step', defval=0.001, minval=0.0, maxval = 5, step=0.001)
//stopPercentDeviation = input.float(title="Approach Deviation", defval=1.0, minval=0.1, maxval = 5.0, step=0.1)
baseOrderQty = input.float(title="Base Order Quantity", defval=100.0, minval=0.001)
maxOrderCount = input.int(title="Max Safe Order Attemp", defval=4, minval=1)
priceDeviation = input.float(title="Safe Order Deviation", defval=3, minval=1.0, step=0.1)
profitDeviation = input.float(title="Profit Deviation", defval=1.0, minval=1.0, maxval=10, step=0.1)
maxTakeProfit = input.float(title="Max Take Profit(%)", defval=25.0, maxval=100, step=0.1)
maxOrderQty = input.float(title="Max Order Quantity", defval=1.0, minval=0.01)
baseTP1 = input.float(title="TP1(%)", defval=1.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="0")
qt1 = input.int(title="QT1(%):", defval=40, minval=1, maxval=100, step=5, inline="0")
baseTP2 = input.float(title="TP2(%)", defval=3.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="1")
qt2 = input.int(title="QT2(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="1")
baseTP3 = input.float(title="TP3(%)", defval=5.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="2")
qt3 = input.int(title="QT3(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="2")
initialStopLoss = input.float(title="Stop Loss(%)", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1)
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="3")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="3")
useSafeStop2 = input.bool(defval = true, title="Safe Stop After TP2", inline="6")
useSafeStop1 = input.bool(defval = false, title="Safe Stop After TP1", inline="6")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="4")
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="4")
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "/", minval = 2010, inline="4")
toDay = input.int(defval = 30, title = "To__ Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="5")
toMonth = input.int(defval = 12, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="5")
toYear = input.int(defval = 2022, title = "/", minval = 2010, inline="5")
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//------- define the order comments ------
enterLongComment = ""
exitLongComment = ""
enterShortComment = ""
exitShortComment = ""
longTPSL = ""
longTP = ""
longSL = ""
shortTPSL = ""
shortTP = ""
shortSL = ""
//--------- Define global variables -----------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
var float kf = 0.0
var float velo = 0.0
var float orderQty = baseOrderQty
var float stopLoss = initialStopLoss
var bool isProfit = false
var int barindex = 1
var int winCounter = 0
var int winCounterBuffer = 0
var int failCounter = 0
var float tp1 = baseTP1
var float tp2 = baseTP2
var float tp3 = baseTP3
var bool isTakeTP1 = false
var bool isTakeTP2 = false
var bool isTakeTP3 = false
var bool isLastProfit = true
var float stopPercentMax = stopPercentBase
var float stopPercent = stopPercentBase
var float stopLine = 0.0
var labelColor = color.blue
//------ kalman filter calculation --------
dk = src - nz(kf[1], src)
smooth = nz(kf[1], src) + dk * math.sqrt(gain / 10000 * 2)
velo := nz(velo[1], 0) + gain / 10000 * dk
kf := smooth + velo
//--------- calculate the loft stopLoss line ---------
//stopPercentMax := isLastProfit ? stopPercentBase : (stopPercentBase * stopPercentDeviation)
if long == true
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == true and stopLine <= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if (long[1] == true)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf < stopLine)
long := false
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
else
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == false and stopLine >= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if(long[1] == false)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf > stopLine)
long := true
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
if longEntry and shortEntry
if buySignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size < 0
if close < strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if sellSignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size > 0
if close > strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if isTakeTP2 == true
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if longEntry
if sellSignall
winCounterBuffer := winCounter
if buySignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if shortEntry
if buySignall
winCounterBuffer := winCounter
if sellSignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
//------------- set the deviations ------------
var float maxOrderSize = (baseOrderQty * math.pow(priceDeviation, maxOrderCount - 1))
if buySignall or sellSignall
if isLastProfit == false
orderQty := orderQty * priceDeviation
tp1 := tp1 * profitDeviation
tp2 := tp2 * profitDeviation
tp3 := tp3 * profitDeviation
tp1 := math.min(tp1, maxTakeProfit)
tp2 := math.min(tp2, maxTakeProfit)
tp3 := math.min(tp3, maxTakeProfit)
if orderQty > maxOrderSize
failCounter := failCounter + 1
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
else
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
// ----------------- put debug labels -------------------
if orderQty == maxOrderSize
labelColor := color.red
else
labelColor := isLastProfit ? color.lime : color.yellow
if longEntry and shortEntry
if buySignall or sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if longEntry
if buySignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if shortEntry
if sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
//---------- execute the strategy -----------------
nz(orderQty, baseOrderQty)
if longEntry and shortEntry
if long
strategy.close_all( when = buySignall, comment = exitShortComment)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.close_all(when=sellSignall, comment = exitLongComment)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
strategy.close("LONG", when = sellSignall, comment = exitLongComment)
if long
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
strategy.close("SHORT", when = buySignall, comment = exitShortComment)
if not long
stoppedOutShort := true
stoppedOutLong := false
else
stoppedOutShort := false
stoppedOutLong := true
//--------- calculate the TP/SL entries -----------
longProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + tp1 * 0.01)
longProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + tp2 * 0.01)
longProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 + tp3 * 0.01)
shortProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 - tp1 * 0.01)
shortProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - tp2 * 0.01)
shortProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 - tp3 * 0.01)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss * 0.01)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss * 0.01)
shortSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice1 = stopLine
shortSafeStopPrice1 = stopLine
//----------- calculate TP quantity values -----------
takeQty1 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt1 / 100
takeQty2 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt2 / 100
takeQty3 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt3 / 100
//----------------- take profit and stop loss processes -----------------
if strategy.position_size > 0
if close > longProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty1, comment = "longTP 1")
isTakeTP1 := true
if close > longProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty2, comment = "longTP 2")
isTakeTP2 := true
if close > longProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty3, comment = "longTP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice2, comment = "Long Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice1, comment = "Long Safe Stop1")
if strategy.position_size < 0
if close < shortProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty1, comment = "Short TP 1")
isTakeTP1 := true
if close < shortProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty2, comment = "Short TP 2")
isTakeTP2 := true
if close < shortProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty3, comment = "Short TP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice2, comment = "Short Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice1, comment = "Short Safe Stop1")
if(initialStopLoss>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment = "Long Stop Loss")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment = "Short Stop Loss")
if buySignall or sellSignall
isTakeTP1 := false
isTakeTP2 := false
isTakeTP3 := false
// winCounter := strategy.wintrades
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
kalmanPlot = plot(kf, color=lineColor1, linewidth=3, title = "Kalman Filter")
stopPlot = plot(stopLine, color=lineColor2, linewidth=2, title = "Stop Loss Line")