ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍 지수 이동 평균의 교차와 상대적으로 강한 지표의 조합을 사용하여 시장에서 잠재적인 거래 기회를 식별합니다. 그것은 더 큰 가격 움직임과 변동성을 추적하는 거래자에게 적합합니다.
전략 원칙
핵심 아이디어는 빠른 9주 지수 이동 평균이 더 느린 21주 지수 이동 평균을 상향으로 돌파할 때 구매하는 것입니다. 이는 시장 추세가 강해지고 있음을 나타냅니다. 그리고, RSI가 50보다 크면 구매 신호를 확인합니다. 이는 가격 상승 동력이 강하다는 것을 의미합니다.
구체적으로 9주간 EMA에 21주간 EMA가 있고, 14주간 RSI가 50보다 크면 구매 신호를 낸다. 그리고 2%의 계정 리스크를 사용하여 포지션을 개시하고, 5%의 스톱, 10%의 스톱을 사용한다. 그리고 3%의 추적 스톱을 사용하여 수익을 잠금한다.
팔기 신호는 반대 논리에 기반합니다. 9주간 EMA가 21주간 EMA를 넘거나 RSI가 50보다 낮다면, 이는 단기 트렌드가 하향으로 바뀌었다는 것을 의미합니다.
전략적 이점
- 이중 기술 지표를 사용하여 잠재적인 기회를 식별하고 신호 품질을 향상시킵니다.
- RSI는 트렌드를 확인하고 가짜 브레이크를 필터링합니다.
- 더 큰 가격 변동을 추적하는 데 적합하다
- 리스크 관리가 스톱 로즈와 스톱 스을 설정합니다.
- 손해지기를 추적하여 수익보호를 최적화할 수 있습니다.
전략적 위험
- 빠른 평행선 교차는 거래소 소음을 증가시킬 수 있습니다.
- RSI가 잘못된 신호를 보내는 가능성
- 이윤/손실 비율은 2:1로 제한됩니다.
- 거래비용을 고려하지 않고
- 많은 변수들이 최적화되어야 합니다. 예를 들어, 이동 평균의 주기 길이나 RSI 변수 등이 있습니다.
이러한 매개 변수들의 조합을 체계적으로 테스트하여 최적화할 수 있다. 또한 조건 논리에 필터를 추가하여 노이즈 트랜잭션을 줄일 수 있다. 기본 요소를 고려하면 더 많은 확인이 가능하다.
최적화 방향
- EMA 주기 변수를 테스트하여 최적의 조합을 찾습니다.
- RSI 파라미터를 최적화하여 잘못된 신호를 줄이십시오.
- 볼린저 대역폭과 같은 추가 확증 지표를 추가합니다.
- 기본 분석과 함께 신호 품질을 향상
- 전략은 일일 거래와 같은 여러 시간 범위에 확장할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 EMA와 RSI의 힘을 사용하여 중·장기 추세에서 잠재적인 기회를 식별합니다. 그것은 각 거래의 위험을 효과적으로 제어 할 수있는 명확한 위험 관리 규칙을 제공합니다. 추가 테스트 및 매개 변수를 최적화함으로써 전략의 성능을 계속 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)
// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)
// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)
// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)
plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)