ChaoZhang
전략 이름
RSI Bullish/Bearish Divergence Trading Strategy
개요
이 전략은 RSI 지표를 사용하여 정규 및 숨겨진 다중 헤드 및 빈 헤드 기각 신호를 식별하고, 비정상적인 기각 신호에 따라 더 많은 공백을 결정한다.
전략 원칙
가격 혁신이 높은 가격일 때, RSI는 혁신이 높은 고점을 구성하지 않는 다중 머리 비정상적인 이탈, 판매 신호로 간주한다. 가격 혁신이 낮은 시점일 때, RSI는 혁신이 낮은 고점을 구성하지 않는 빈 머리 비정상적인 이탈, 구매 신호로 간주한다. 정규 이탈은 가격과 RSI 지표 사이의 명백한 이탈이다. 숨겨진 이탈은 가격과 RSI 지표 사이의 더 은밀한 이탈이다.
우위 분석
- 비정상적으로 신호에서 벗어난 것은 높은 신뢰성과 높은 승률을 가지고 있다.
- 그리고 일반 및 숨겨진 다중 기둥을 식별하고, 넓은 영역을 커버한다.
- RSI 지표의 매개 변수는 조정할 수 있으며, 다른 시장 환경에 적용된다.
위험 분석
- 이 신호를 숨기면 오인할 가능성이 높습니다.
- 이 문서는 수동 검토가 필요하며, 잘못된 판단 신호를 필터링합니다.
- 이 효과는 RSI 파라미터를 설정하는 것과 관련이 있다.
최적화 방향
- RSI 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 기계 학습 알고리즘을 추가하여 실제 신호를 자동으로 인식합니다.
- 더 많은 지표와 함께 신호의 신뢰성을 검증한다.
요약하다
이 전략은 RSI가 거래 신호에서 이상적으로 벗어난 것을 식별하고, 규칙적이고 숨겨진 다공개로 인해 더 많은 코킹을 결정하고, 높은 승률을 가지고 있습니다. RSI 매개 변수를 최적화하여 다른 검증 지표를 추가하면 전략의 효과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Divergence Indicator")
len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = ta.rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#2962FF)
hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))
plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
// bull : 상승 Condition : 조건
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound // 상승다이버전스?
strategy.entry("상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = bullCond)
strategy.close("상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 50))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
// strategy.entry("히든 상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = hiddenBullCond)
// strategy.close("히든 상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 50))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
// bear : 하락
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
// strategy.entry("하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = bearCond)
// strategy.close("하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
// strategy.entry("히든 하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = hiddenBearCond)
// strategy.close("히든 하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)