ChaoZhang
개요
이 전략은 서로 다른 주기의 EMA 이동 평균을 계산하여 그들의 교차 상황을 판단하고, RSI 지표와 결합하여 시세 경향을 판단하여 트렌드 추적 거래를 구현한다. 그것의 핵심 아이디어는: 짧은 EMA 라인이 아래에서 더 긴 주기의 EMA 라인을 통과할 때 구매 신호를 생성한다. 짧은 EMA 라인이 위에서 더 긴 주기의 EMA 라인을 통과할 때 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 EMA의 빠른 느린 특성을 이용하고, 9일, 21일, 51일, 100일, 200일 라인을 포함한 5개의 다른 주기 EMA 라인을 계산한다. 단기 EMA 라인은 가격 변화에 더 빨리 반응하고, 더 긴 주기 EMA 라인은 소리에 상대적으로 민감하지 않아 시장 추세를 반영한다. 단기 EMA 라인이 아래에서 더 긴 주기 EMA 라인을 통과하면 가격이 상승하기 시작하면 구매 신호로 간주되며, 단기 EMA 라인이 위에서 더 긴 주기 EMA 라인을 통과하면 가격이 하락하기 시작하면 판매 신호로 간주된다. 따라서, EMA 라인이 교차하면, 시장의 부진 추세를 판단 할 수 있다.
또한, 이 전략은 RSI 지표 보조 판단을 도입한다. RSI가 65보다 크면 구매 신호를 발송한다. RSI가 40보다 작으면 판매 신호를 발송한다. 이것은 잘못된 신호를 필터링하여 거래가 거대한 가격 변동에 의해 오해되는 것을 방지한다.
전략적 이점
이 전략의 가장 큰 장점은 시장 추세를 효과적으로 추적할 수 있다는 것이다. EMA의 급속한 속성을 통해 여러 개의 EMA 평균선을 설정하고, 그들의 교차 상황을 판단하여, 구매 및 판매 신호를 형성하여, 중장선의 이동 움직임을 캡처할 수 있다. 이러한 추세 추적 전략의 승률이 높으며, 장선 보유에 적합하다.
또한, 이 전략은 RSI 지수를 도입하여 보조 판단을 통해 소음을 효과적으로 필터링하여 단기 시장의 변동에 의해 오해받지 않도록하여 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. RSI 파라미터를 14로 설정하여 비교적 명확한 과매매 과매매 상황을 캡처 할 수 있습니다.
전체적으로, 이 전략은 이동 평균의 트렌드 추적과 RSI의 오버 바이 오버 셀 판단을 결합하여, 시상 트렌드를 포착할 수 있고, 잘못된 신호를 효과적으로 제거할 수 있는, 높은 신뢰도 트렌드 추적 전략이다.
전략적 위험
이 전략의 가장 큰 위험은 약간의 지연이 존재한다는 것입니다. EMA 자체는 가격 변화에 대한 지연성이 있으며, 특히 더 긴 주기의 EMA는 구매 및 판매 신호의 발생이 지연된다는 것을 의미합니다. 가격의 급격한 반전이 발생하면 큰 부진이 발생할 수 있습니다.
또한, 시장이 회수 흔들림에 있을 때 EMA 평행선 교차 신호가 자주 발생하는데, 이 때 RSI 파라미터를 14로 설정하면 과도한 신호를 필터링하여 놓친 거래 기회를 초래할 수 있다.
이러한 위험을 줄이기 위해서는 더 긴 EMA의 주기적 파라미터를 적절히 줄이고 RSI의 오버 바이 오버 시드 ?? 을 적절히 완화하여 신호 파라미터 설정을 더 민감하게 할 수 있습니다. 물론 더 높은 오도 위험을 감수해야 합니다. 실제 시장 상황에 따라 파라미터를 조정하여 최적의 균형점을 찾아야 합니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
EMA 주기 파라미터 최적화. 더 많은 종류의 EMA 주기 파라미터의 조합을 테스트하여 최적의 파라미터 쌍을 찾고, 신호를 더 민감하고 신뢰할 수 있도록 한다.
RSI 파라미터를 최적화한다. RSI 오버 바이 오버 팝 영역의 범위를 적절히 확장하여 신호를 더 자주 유발하거나 범위를 축소하여 오해의 위험을 줄일 수 있다.
손실을 증가시키는 메커니즘. 수익을 잠금하기 위해 이동 중지 또는 단 단 단 중단을 설정 할 수 있습니다. 이는 손실 위험을 효과적으로 억제 할 수 있습니다.
다른 지표와 함께 KDJ, MACD 등 다른 지표를 도입하여 신호를 더 신뢰할 수 있고 전략 효과를 높일 수 있다.
포지션 관리를 최적화한다. 시장의 변동에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정할 수 있으며, 추세가 더 명확할 때 포지션을 증가시킬 수 있다.
요약하다
이 전략은 다중 EMA 평균선을 계산하고 그 교차 상황을 판단하여 RSI 지표와 결합하여 보조 판단을 수행하여 시장 추세를 효과적으로 포착하고 추적합니다. 트렌드 추적과 오버 바이 오버 셀 판단의 두 가지 아이디어가 결합되어 중·장선 동향을 동시에 효과적으로 필터링하는 잘못된 신호를 포착 할 수 있습니다. 매개 변수 최적화 및 전략 조합을 통해 안정적이고 효율적인 정량 거래 시스템을 형성 할 수 있습니다. 이동 평균선 전략과 지표 통합 전략의 전형적인 사례를 나타냅니다.
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// © Ravikant_sharma
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