ChaoZhang
개요
이 전략은 부린띠 지표를 사용하여 VWAP를 추적하고, VWAP가 부린띠 중간 궤도를 상향으로 돌파할 때 다중 돌파로 판단하고, 다중 돌파 전략을 취한다. VWAP가 부린띠 궤도를 하향으로 돌파할 때 공중으로 판단하고, 평소 포지션 이탈한다. 동시에, 전략은 주요 지지점 Pivot Point을 진입 신호의 보조 판단 조건으로 도입하여, 일부 가짜 돌파를 필터링 할 수 있다.
전략 원칙
- VWAP값을 계산한다.
- VWAP의 브린 띠를 계산하고, 상반, 중반, 하반을 포함한다.
- VWAP가 부린 반도 중간 궤도를 상향으로 돌파하는지 판단하고, 만약 그렇다면 주요 지지점 Pivot Point보다 높으면 다중 전략으로 진입한다.
- 5%로 정해져 있습니다.
- 만약 VWAP이 아래로 부린을 뚫고 내려간다면, 공허가 확인되었다고 간주하고, 평상시 퇴장한다. 만약 정지 손실이 유발되면, 퇴장한다.
우위 분석
- VWAP는 매우 강력한 트렌드 추적 능력을 가지고 있으며, 브린 띠와 결합하여 트렌드를 정확하게 판단할 수 있는 이니셔티브를 가지고 있다.
- Pivot Point을 추가하여 많은 가짜 돌파구를 필터링하여 불필요한 손실을 방지할 수 있습니다.
- 일부 탈퇴 전략으로 수익을 잠금하고 위험을 통제할 수 있다.
- 이 전략은 황소 시장에서 우수한 성과를 거두었고, 높은 안정성을 보였다.
위험 분석
- 위기상황에서는 허위 돌파가 발생하여 손실이 발생할 수 있습니다.
- Pivot Point는 가짜 돌파구를 완전히 피할 수 없으며, 더 많은 지표 필터링 신호를 결합해야 한다.
- 일부 퇴출은 거래 빈도를 증가시키고 거래 비용을 증가시킵니다.
- 하지만 이 시장은 위험 통제가 필요하기 때문에 아주 효과적이지 않습니다.
최적화 방향
- MACD, KDJ 등의 다른 지표와 결합하여 출전 신호를 필터링 할 수 있습니다.
- 부린 대역의 길이와 표준 차이를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있다.
- 기계 학습 알고리즘을 도입하여 부린 대역 변수를 동적으로 최적화할 수 있다.
- 다양한 스톱 레이저를 테스트하여 최적의 스톱 레이저를 찾을 수 있습니다.
- 시장의 변동에 따라 목표 수익을 조정할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 안정적인 돌파구 시스템이다. 표준화 된 운영 방식, 변수 최적화 공간이 넓고, 양적 거래에 적합하다. 또한 위험을 통제하고, 비정상적인 행위로 인한 손실을 방지하는 데 주의를 기울여야 한다. 전체적으로, 그것은 깊이 연구하고 지속적으로 최적화 할 가치가 있는 돌파구 유형의 전략이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//@version=4
strategy("BBofVWAP with entry at Pivot Point", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
// Function outputs 1 when it's the first bar of the D/W/M/Y
is_newbar(res) =>
ch = 0
if(res == 'Y')
t = year(time('D'))
ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
else
t = time(res)
ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
ch
//variables BEGIN
//smaLength=input(200,title="Slow MA Length")
bbLength=input(50,title="BB Length")
//bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
pp_period = input(title = "Pivot Period", type=input.string, defval="Week", options = ['Day', 'Week'])
pp_res = pp_period == 'Day' ? 'D' : pp_period == 'Week' ? 'W' : pp_period == 'Month' ? 'M' : 'Y'
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)
//sma200=sma(close,smaLength)
//plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)
myVwap=vwap(hlc3)
//bollinger calculation
basis = sma(myVwap, bbLength)
dev = mult * stdev(myVwap, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)
plot(myVwap, title="VWAP", color=color.purple)
//pivot points
// Calc High
high_cur = 0.0
high_cur := is_newbar(pp_res) ? high : max(high_cur[1], high)
phigh = 0.0
phigh := is_newbar(pp_res) ? high_cur[1] : phigh[1]
// Calc Low
low_cur = 0.0
low_cur := is_newbar(pp_res) ? low : min(low_cur[1], low)
plow = 0.0
plow := is_newbar(pp_res) ? low_cur[1] : plow[1]
// Calc Close
pclose = 0.0
pclose := is_newbar(pp_res) ? close[1] : pclose[1]
vPP = (phigh + plow + pclose) / 3
//pivot points
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="BB_VWAP_PP",long=true, qty=qty1, when= crossover(myVwap,basis) and close>=vPP )
bgcolor(strategy.position_size>=1?color.blue:na, transp=75)
barcolor(strategy.position_size>=1?color.green:na)
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? close * (1 - (stopLoss*0.01) ) : 0.00
//partial exit
//strategy.close(id="BBofVwap", qty=strategy.position_size/3, when=crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 ) //and close>strategy.position_avg_price)
//exit on lowerband or stoploss
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="P" , qty=strategy.position_size/3, when= crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 and close>strategy.position_avg_price) //
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Exit All", when=crossunder(myVwap,lowerBand) and strategy.position_size>=1 )
//strategy.close(id="BBofVwapWithFibPivot", comment="Exit All", when=crossunder(close,vPP) and strategy.position_size>=1 )
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Stop Loss Exit", when=crossunder(close,stopLossVal) and strategy.position_size>=1 )