멀티타임프레임 트렌드 헌터 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-18 10:17:06태그:
전반적인 설명
멀티타임프레임 트렌드 헌터 전략 (Multitimeframe Trend Hunter Strategy) 은 자동 거래 신호를 생성하기 위해 여러 지표를 활용하는 전략이다. 이 전략은 트렌드 방향을 결정하고 잠재적 인 거래 기회를 발견하기 위해 여러 시간 프레임에 걸쳐 이동 평균, 슈퍼 트렌드 지표, 이치모쿠 클라우드 및 기타를 포함합니다.
전략 논리
이 전략의 핵심 논리는 높은 및 낮은 시간 프레임에서 동시다발적으로 트렌드 방향을 판단하는 것입니다. 전략은 먼저 높은 시간 프레임에서 주요 이동 평균, 슈퍼 트렌드 라인, 이치모쿠 변환 및 기본 라인 등을 계산합니다. 다음에는 낮은 시간 프레임에서 슈퍼 트렌드 라인을 계산합니다. 두 시간 프레임에서 슈퍼 트렌드 방향이 정렬되면 전체 트렌드 방향이 확인됩니다. 또한, 전략은 추세 신뢰성을 추가로 검증하기 위해 가격이 이동 평균 또는 이치모쿠 클라우드를 통과하는지 여부를 검사합니다.
특정 기준이 충족되면 전략은 구매 또는 판매 신호를 생성합니다. 사용자는 자신의 필요에 따라 장기 또는 단위 또는 둘 다만 거래를 선택할 수 있습니다. 사용자는 또한 이동 평균, 슈퍼 트렌드, 이치모쿠 등과 같은 매개 변수를 최적화하여 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.
이점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 여러 시간 프레임과 지표의 조합으로 트렌드 정확성을 크게 향상시키고 역전 기회를 적시에 감지합니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.
- 높은 / 낮은 시간 프레임으로 추세를 확인하고 시장 소음을 피하십시오.
- 중장기 지표로서의 이동 평균은 주요 추세를 판단합니다.
- 단기 지표로 슈퍼 트렌드
- 이치모쿠 클라우드는 잠재적 지지/저항 수준을 식별합니다.
위험 분석
주요 위험은 과도한 거래 또는 놓친 기회로 이어지는 잘못된 매개 변수 설정입니다. 지표의 잘못된 신호는 손실을 유발할 수도 있습니다. 특정 위험과 해결책:
- 매개 변수 위험: 최적의 매개 변수를 찾기 위해 역 테스트 및 최적화
- 신호 오류 위험: 잘못된 신호를 확인하고 피하기 위해 더 많은 지표를 추가합니다.
- 적립 위험: 단일 거래 손실을 제한하기 위해 포지션 크기를 조정합니다.
최적화 방향
이 전략을 최적화 할 수있는 더 많은 공간이 있습니다.
- 정확도를 높이기 위해 볼링거 밴드, RSI와 같은 더 많은 지표를 추가하십시오.
- 더 지능적인 전략을 위해 기계 학습 모델을 통합
- 성능을 더욱 향상시키기 위해 HFT, 이른 새와 같은 양자 기술을 통합하십시오.
- 적립 위험을 낮추기 위해 포지션 사이징 전략을 최적화
결론
결론적으로, 멀티타임프레임 트렌드 헌터 전략은 트렌드를 결정하고 적시에 반전을 포착하기 위해 시간 프레임에 걸쳐 여러 지표를 활용합니다. 그것은 광범위한 응용 프로그램과 미래 최적화에 대한 많은 공간이있는 효과적인 양 거래 전략이며 양 거래자가 지속적으로 연구하고 적용하는 것이 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © godzcopilot / blockybears
// Thanks to anthonyf50 for his MTF Ichimoku https://www.tradingview.com/script/Pw9cBFma/
// Thanks to KivancOzbilgic for his SuperTrend https://www.tradingview.com/script/r6dAP7yi/
// Thanks to ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery for their Higher Timeframe EMA https://www.tradingview.com/script/Vh3XG9sD-Higher-Timeframe-EMA/
//@version=5
strategy("TrendHunter [Blocky]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, initial_capital=1000, pyramiding=0)
// ================
// Strategy Inputs
// ================
// Defines user inputs for configuring the strategy.
// Higher Time Frame Selection
HTF_TimeFrame = input.timeframe(title='Higher Time Frame', defval='60', group = '== Timeframe ==', tooltip = "Select Chart for standard functionality")
// Inputs for EMA
len = input.int(title="EMA Length", defval=200, group ='== EMA ==')
col = input.bool(title="Colour EMA", defval=true, group ='== EMA ==')
// SuperTrend
Periods = input(title='ATR Period', defval=10, group = '== Supertrend ==')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group = '== Supertrend ==')
Src = input.source(title='Source', defval=hl2, group = '== Supertrend ==')
// Ichimoku
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title='Conversion Line Periods', group = '== Ichimoku ==')
basePeriods = input.int(26, minval=1, title='Base Line Periods', group = '== Ichimoku ==')
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title='Lagging Span 2 Periods', group = '== Ichimoku ==')
displacement = input.int(26, minval=1, title='Displacement', group = '== Ichimoku ==')
// Ichimoku Display Options
isActiveConversion = input(false, 'Conversion Line', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveBase = input(false, 'Base Line', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveLagging = input(false, 'Lagging Span', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines2')
isActiveCloud = input(true, 'Cloud', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines2')
// ================
// Strategy Options
// ================
bTable = input.bool(true, title='Trade Table', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Show table that shows current selected options and trade trade entry parameters")
bLong = input.bool(true, title='Enter Longs', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort')
bShort = input.bool(true, title='Enter Shorts', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort', tooltip = "Filter long / short trade signals")
bPriceCloud = input.bool(true, title='Price outside cloud', group='== Strategy Options ==', inline='PriceCloud')
bPriceCloudBody = input.bool(false, title='Full Body', group='== Strategy Options ==', inline='PriceCloud', tooltip = 'Only trade when price action outside the cloud.\nLongs when price action above the cloud.\nShort when price action below the cloud')
bPriceEMA = input.bool(false, title='Price above/below EMA', group='== Strategy Options ==', inline='PriceEMA')
bPriceEMABody = input.bool(false, title='Full Body', group='== Strategy Options ==', inline='PriceEMA', tooltip = 'Longs when price action above the EMA.\nShort when price action below the EMA')
bSuper = input.bool(true, title='Supertrend transistions', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Trade in direction of the supertrend transitions")
bLTF = input.bool(false, title='LTF/HTF Supertrend alignment', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Utilise a dual supertrends, chart and defined higher time frame")
bEMACloud1 = input.bool(true, title='EMA Outside Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "EMA must be outside the ichimoku cloud")
bEMACloud2 = input.bool(false, title='EMA above/below Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Longs when EMA above the cloud.\nShort when EMA below the cloud")
bExitHTFTrail = input.bool(true, title='Super Trend Exits: HTF', group='== Strategy Options ==', inline = 'Exits')
bExitLTFTrail = input.bool(true, title='LTF', group='== Strategy Options ==', inline = 'Exits', tooltip = 'Exit trades when price crosses the supertrend line\nIf neither selected trade closes when opposite trade opens\nIf using LTF closes turn on HTF/LTF alignment')
// ===========================
// EMA Functions and Plotting
// ===========================
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, len)
emaSmooth = request.security(syminfo.tickerid, HTF_TimeFrame, ema[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
// Draw EMA
plot(emaSmooth, color=col ? (close > emaSmooth ? color.rgb(76, 163, 175) : color.rgb(6, 23, 173)) : color.black, linewidth=2, title="HTF EMA")
// ==================================
// Supertrend Functions and Plotting
// ==================================
// Function to calculate SuperTrend
calcSuperTrend(src, atrPeriods, multiplier) =>
atr = ta.atr(atrPeriods)
up = src - multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
[up, dn, trend]
// Calculate SuperTrend for the current time frame
[up, dn, trend] = calcSuperTrend(Src, Periods, Multiplier)
// Plotting for the current time frame
plot(trend == 1 ? up : dn, title='LTF Supertrend', color=trend == 1 ?color.green : color.red, linewidth=1, style = plot.style_stepline)
// Fetching the higher time frame data
[HTF_up, HTF_dn, HTF_trend] = request.security(syminfo.tickerid, HTF_TimeFrame, calcSuperTrend(hl2, Periods, Multiplier), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plotting for the higher time frame
plot(HTF_trend == 1 ? HTF_up : HTF_dn, title='HTF Up Trend', color= HTF_trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=4)
// ===============================
// Ichimoku Functions and Plotting
// ===============================
// Function to convert timeframe to hours
f_convertTimeframeToHours(tf) =>
val = 0.0
if tf == "1S" or tf == "S"
val := 1.0 / 3600.0
else if str.contains(tf, "S")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "S", "")) / 3600.0
else if tf == "1D" or tf == "D"
val := 24.0
else if str.contains(tf, "D")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "D", "")) * 24.0
else if tf == "1W" or tf == "W"
val := 24.0 * 7.0
else if str.contains(tf, "W")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "W", "")) * 24.0 * 7.0
else if tf == "1M" or tf == "M"
val := 24.0 * 30.0 // Approximation for a month
else if str.contains(tf, "M")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "M", "")) * 24.0 * 30.0 // Approximation for months
else
// Default to minutes
val := str.tonumber(tf) / 60.0
val
// Time
timeOffset = time - time[1]
// Returns the displacement based on the chart / HTF resolution
f_getDisplacement(_res) =>
_res == '' ? displacement : math.round(f_convertTimeframeToHours(_res) / f_convertTimeframeToHours(timeframe.period) * displacement)
//f_avgDilationOf(_res) * displacement
// Returns average value between lowest and highest
f_avgLH(_len) =>
math.avg(ta.lowest(_len), ta.highest(_len))
// Returns f_donchian data
f_donchian(_tf, _src) =>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _src, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
// Returns ichimoku data
f_ichimokuData(_tf) =>
_isShow = _tf == '' or f_convertTimeframeToHours(_tf) >= f_convertTimeframeToHours(timeframe.period)
_displacement = _isShow ? f_getDisplacement(_tf) : na
_Conversion = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(conversionPeriods)) : na
_Base = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(basePeriods)) : na
_Lagging = _isShow ? f_donchian(_tf, close) : na
_SSA = _isShow ? math.avg(_Conversion, _Base) : na
_SSB = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(laggingSpan2Periods)) : na
_middleCloud = _isShow ? _SSA[0] > _SSB[0] ? _SSA[0] - math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : _SSA[0] + math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : na
[_displacement, _Conversion, _Base, _Lagging, _SSA, _SSB, _middleCloud]
// Plotting ichimoku data
[Displacement, Conversion, Base, Lagging, SSA, SSB, fisrtMiddleCloud] = f_ichimokuData(HTF_TimeFrame)
// ————— Conversion
plot(isActiveConversion ? Conversion : na, color=color.new(color.blue, 0), title=' Conversion', linewidth=1)
// ————— Base
plot(isActiveBase ? Base : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), title=' Base', linewidth=2)
// ————— Lagging
plot(isActiveLagging ? Lagging : na, offset=-Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' Lagging')
// ————— SSA + SSB
ssa = plot(isActiveCloud ? SSA : na, offset=Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' SSA', linewidth=1)
ssb = plot(isActiveCloud ? SSB : na, offset=Displacement, color=color.new(color.red, 0), title=' SSB', linewidth=1)
fill(ssa, ssb, color=color.new(SSA > SSB ? color.green : color.red , 80), title=' Cloud')
// ===============================
// Strategy Entries
// ===============================
// Checks whether price is inside the Ichimoku cloud
f_PriceCloud(dir) =>
_enter = false
if bPriceCloud
if bLong and dir == 1
if bPriceCloudBody
_enter := close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and open > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
if bPriceCloudBody
_enter := close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and open < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Checks whether price is above / below the ema
f_PriceEMA(dir) =>
_enter = false
if bPriceEMA
if bLong and dir == 1
if bPriceEMABody
_enter := close > emaSmooth and open > emaSmooth
else
_enter := close > emaSmooth
if bShort and dir == 2
if bPriceEMABody
_enter := close < emaSmooth and open < emaSmooth
else
_enter := close < emaSmooth
else
_enter := na
_enter
// Checks HTF supertrend direction
f_Super(dir) =>
_enter = false
if bSuper
if bLong and dir == 1
_enter := HTF_trend == 1
if bShort and dir == 2
_enter := HTF_trend == -1
else
_enter := na
_enter
// Checks LTF supertrend direction
f_LTF(dir) =>
_enter = false
if bLTF
if bLong and dir == 1
_enter := trend == 1 and HTF_trend == 1
if bShort and dir == 2
_enter := trend == -1 and HTF_trend == -1
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is inside the Ichimoku cloud
f_EMACloud1(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud1
if bLong and dir == 1
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
if bShort and dir == 2
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is above/below Ichimoku cloud
f_EMACloud2(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud2
if bLong and dir == 1
_enter := emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
_enter := emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Check if a value is 'na' or true.
f_NATrue(val) =>
_enter = false
if na(val)
_enter := true
if val
_enter := true
_enter
// Consolidates entry conditions.
f_checkCondition(dir) =>
_enter = false
if na(f_PriceCloud(dir)) and na(f_PriceEMA(dir)) and na(f_Super(dir)) and na(f_LTF(dir)) and na(f_EMACloud1(dir)) and na(f_EMACloud2(dir))
_enter := false
else if f_NATrue(f_PriceCloud(dir)) and f_NATrue(f_PriceEMA(dir)) and f_NATrue(f_Super(dir)) and f_NATrue(f_LTF(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud1(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud2(dir))
_enter := true
_enter
// Execute long trade entries
longCondition = bLong and f_checkCondition(1)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Execute short trade entries
shortCondition = bShort and f_checkCondition(2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Excute trade exits
exitLong = (bExitHTFTrail and (close < HTF_up or HTF_trend == -1)) or (bExitLTFTrail and (close < up or trend == -1))
exitShort = (bExitHTFTrail and (close > HTF_dn or HTF_trend == 1)) or (bExitLTFTrail and (close > dn or trend == 1))
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")
// Creates a table shoing all the user options and their current status for entering a trade
if bTable
// Create a table
tbl = table.new(position = position.bottom_right, columns = 4, rows = 9, bgcolor=color.new(color.white, 50), border_width = 1)
table.cell(tbl, 1, 0, "Selected")
table.cell(tbl, 2, 0, "Long", bgcolor=na(bLong) ? color.gray : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7))
table.cell(tbl, 3, 0, "Short", bgcolor=na(bShort) ? color.gray : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7))
table.cell(tbl, 0, 1, "Entry")
table.cell(tbl, 2, 1, str.tostring(longCondition), bgcolor=longCondition ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 1, str.tostring(shortCondition), bgcolor=shortCondition ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 3, "Price Cloud")
table.cell(tbl, 1, 3, str.tostring(bPriceCloud), bgcolor=na(bPriceCloud) ? color.gray : bPriceCloud ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 3, str.tostring(f_PriceCloud(1)), bgcolor=na(f_PriceCloud(1)) ? color.gray : f_PriceCloud(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 3, str.tostring(f_PriceCloud(2)), bgcolor=na(f_PriceCloud(2)) ? color.gray : f_PriceCloud(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 4, "Price EMA")
table.cell(tbl, 1, 4, str.tostring(bPriceEMA), bgcolor=na(bPriceEMA) ? color.gray : bPriceEMA ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 4, str.tostring(f_PriceEMA(1)), bgcolor=na(f_PriceEMA(1)) ? color.gray : f_PriceEMA(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 4, str.tostring(f_PriceEMA(2)), bgcolor=na(f_PriceEMA(2)) ? color.gray : f_PriceEMA(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 5, "SuperTrend")
table.cell(tbl, 1, 5, str.tostring(bSuper), bgcolor=na(bSuper) ? color.gray : bSuper ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 5, str.tostring(f_Super(1)), bgcolor=na(f_Super(1)) ? color.gray : f_Super(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 5, str.tostring(f_Super(2)), bgcolor=na(f_Super(2)) ? color.gray : f_Super(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 6, "HTF/LTF")
table.cell(tbl, 1, 6, str.tostring(bLTF), bgcolor=na(bLTF) ? color.gray : bLTF ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 6, str.tostring(f_LTF(1)), bgcolor=na(f_LTF(1)) ? color.gray : f_LTF(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 6, str.tostring(f_LTF(2)), bgcolor=na(f_LTF(2)) ? color.gray : f_LTF(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 7, "EMA Outside Cloud")
table.cell(tbl, 1, 7, str.tostring(bEMACloud1), bgcolor=na(bEMACloud1) ? color.gray : bEMACloud1 ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 7, str.tostring(f_EMACloud1(1)), bgcolor=na(f_EMACloud1(1)) ? color.gray : f_EMACloud1(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 7, str.tostring(f_EMACloud1(2)), bgcolor=na(f_EMACloud1(2)) ? color.gray : f_EMACloud1(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 8, "EMA Above/Below Cloud")
table.cell(tbl, 1, 8, str.tostring(bEMACloud2), bgcolor=na(bEMACloud2) ? color.gray : bEMACloud2 ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 8, str.tostring(f_EMACloud2(1)), bgcolor=na(f_EMACloud2(1)) ? color.gray : f_EMACloud2(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 8, str.tostring(f_EMACloud2(2)), bgcolor=na(f_EMACloud2(2)) ? color.gray : f_EMACloud2(2) ? color.green : color.red)
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