ChaoZhang
개요
이동 평균 지표 전략은 이동 평균에 따라 시장의 추세를 판단하고 긴 위치 또는 짧은 위치 작업을 수행하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 특정 주기 동안의 종결 가격 평균을 계산하여 시장이 과매매 또는 과매매 상태에 있는지 판단하여 가격 역전 기회를 잡는다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 무작위 지수 이동 평균 (Stochastic Oscillator) 이다. 계산 방법은 다음과 같다:
低点 = 最近N天的最低价中的最低值
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100
그 중, N값은 길이이다. 이 지표는 대체로 현재 종결 가격의 상대적으로 최근 N일 가격 범위의 위치를 반영한다.
K값이 초매가 가능하다는 것을 나타내는 BuyBand보다 크면 리모컨이 발생하고 K값이 초매가 가능하다는 것을 나타내는 SellBand보다 작으면 반발이 발생한다.
이 판단 규칙에 따르면, 이 전략은 초고구역에서 입장을 팔고 초고구역에서 입장을 구매한다. 평형은 지표선이 중간 영역으로 다시 들어가는 조건이다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이동 평균 지표를 사용하여 시장 추세를 판단하고, 재측량 효과가 더 좋으며 거래 신호가 형성되기 쉽다.
- 매개 변수를 조정하여 다른 주기 및 품종에 유연하게 적응할 수 있습니다.
- 전략적 아이디어는 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고 최적화됩니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 이동평균은 오타치 현상을 일으킬 수 있으며, 오버 바이 오버 세일 신호가 깨질 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 거래 빈도 또는 신호가 보이지 않을 수 있습니다.
- 단 하나의 지표만 고려하면 최적화할 수 있는 공간이 제한됩니다.
지표 매개 변수를 적절하게 최적화하거나 필터링 조건을 추가하여 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 거래 신호의 신뢰성을 높이기 위해 볼륨이나 ATR과 같은 지표 필터를 추가합니다.
- 복합 연산을 위해 여러 주기의 스토흐 지표를 추가하여 신호를 생성합니다.
- MACD, KDJ 등과 같은 추가 판단 지표를 추가하여 다중 지표 집합을 구현합니다.
- 거래 종류, 주기, 변수를 순환 최적화하여 최적의 구성을 찾습니다.
요약하다
이동 평균 지표 전략 전체적인 아이디어는 간단하며, 광범위하게 사용되며, 재측정 효과는 안정적이며, 양적 거래에 적합한 입문 전략 중 하나이다. 그러나 이 전략은 고려 요소는 단일이며, 최적화 할 수 있는 공간이 제한되어 있으며, 단기 운영에만 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")