Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggunakan perdagangan berbalik berdasarkan faktor ketumpatan indikator, sambil menetapkan faedah keuntungan sasaran. Inti faktor ketumpatan adalah bentuk pengembangan berdasarkan jumlah dagangan yang digunakan untuk indeks dengan jumlah dagangan yang tinggi dan turun naik. Kelebihan strategi adalah dapat menangkap peluang pembalikan trend jangka pendek dan menengah yang lebih besar, dan dapat memperoleh keuntungan dengan cepat; tetapi terdapat juga risiko terikat.

Prinsip Strategi

1. Pengesanan sokongan / rintangan berdasarkan jumlah dagangan

   • Menggunakan bentuk K-Line untuk mengenal pasti sokongan / rintangan klasik, menapis penembusan palsu dengan jumlah dagangan yang lebih besar

   • Support/Resistance yang lebih luas dan lebih inklusif daripada format klasik

   • Penembusan sokongan definisi luas sebagai isyarat pelbagai faktor, penembusan rintangan definisi luas sebagai isyarat faktor kosong

2. Perdagangan berbalik

   • Selepas isyarat faktor dihantar, lakukan operasi terbalik

   • Jika anda telah memegang kedudukan, anda boleh melakukan penurunan kedudukan terbalik atau membuka kedudukan terbalik.

3. Tetapkan matlamat keuntungan

   • Tetapan stop loss mengikut ATR

   • Menetapkan 1R / 2R / 3R dan pelbagai matlamat mendapat faedah

   • Pengurangan saham secara berturut-turut selepas mencapai sasaran keuntungan yang berbeza

Analisis kelebihan

• Kemerosotan yang lebih ketara dalam jangka pendek

  Penembusan rintangan sokongan mewakili isyarat pembalikan trend yang lebih kuat, mempunyai kebolehpercayaan tertentu, dan dapat menangkap pembalikan yang lebih besar dalam jangka pendek.

• Pendapatan Cepat, Pengunduran Kecil

  Dengan menetapkan sasaran stop loss dan keuntungan bergilir, keuntungan cepat dapat dicapai dan pengurangan pengeluaran saham.

• Berlaku untuk indeks yang mempunyai banyak dana institusi dan turun naik yang besar

  Strategi ini bergantung kepada jumlah transaksi, memerlukan aliran dana institusi yang mencukupi untuk menyokong trend; dan memerlukan ruang turun naik untuk menghasilkan keuntungan.

Analisis risiko

• Risiko terjebak dalam peristiwa gegaran

  Operasi berhenti, keluar, dan masuk terbalik boleh menyebabkan penutupan yang kerap apabila keadaan tidak stabil.

• Risiko kegagalan sokongan rintangan

  Rintangan sokongan yang luas tidak boleh dipercayai sepenuhnya, terdapat kebarangkalian untuk membalikkan ujian kegagalan.

• Risiko memegang jawatan secara sepihak

  Strategi ini adalah pembalikan semata-mata, dan tanpa trend-tracking, anda mungkin terlepas peluang yang lebih besar.

• Pengendalian angin

  • Syarat-syarat faktor untuk perdagangan reverse boleh dikurangkan dengan sewajarnya, tanpa perlu untuk membalikkan setiap penembusan

  • boleh digabungkan dengan penapis lain, seperti ketidaksamaan harga

  • Strategi menghentikan kerugian yang boleh dioptimumkan untuk mengurangkan kemungkinan terjebak

Arah pengoptimuman

• Optimumkan parameter kaliber

  Mengoptimumkan parameter ketahanan sokongan umum untuk mengenal pasti faktor yang lebih dipercayai

• Optimumkan strategi keuntungan

  Anda boleh menambah sasaran keuntungan yang lebih bertingkat atau menggunakan sasaran keuntungan yang tidak tetap.

• Optimumkan strategi henti kerugian

  Menyesuaikan parameter ATR atau menggunakan stop loss statistik untuk mengurangkan kos transaksi yang disebabkan oleh stop loss yang tidak perlu

• Gabungan trend dan faktor lain

  boleh memperkenalkan penilaian trend seperti garis rata-rata, untuk mengelakkan pertentangan serius dengan trend; juga boleh memperkenalkan faktor pembantu lain

ringkaskan

Inti strategi ini adalah untuk menggunakan perdagangan berbalik untuk menangkap turun naik yang lebih besar dalam jangka pendek. Strategi ini mudah dan mudah, dengan penyesuaian parameter, anda boleh mendapatkan kesan yang baik di papan. Tetapi strategi berbalik lebih radikal, terdapat risiko penarikan balik dan penyetempatan, anda perlu mengoptimumkan lagi strategi stop loss dan keuntungan, dan menggabungkan penilaian tren dengan betul untuk mengurangkan kerugian yang tidak perlu.