Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan kaedah grid tetap, dengan menetapkan harga permulaan dan nisbah jarak setiap lapisan grid. Berdasarkan nisbah ini, 10 lapisan harga beli dan jual tetap ditetapkan untuk melaksanakan strategi grid beli rendah jual tinggi.

Prinsip Strategi

Strategi ini terlebih dahulu menetapkan harga permulaan sprice dan nisbah jarak setiap lapisan grid gridpercent. Kemudian, berdasarkan harga permulaan dan nisbah, 10 lapisan harga beli dan jual dikira.

Formula harga beli:

b1 = sprice - (sprice * p1)

b2 = sprice - (sprice * p2)

b3 = sprice - (sprice * p3)

...

Di mana p1 hingga p10 adalah nisbah yang dikira secara berlapis berdasarkan gridpercent.

Formula harga jual:

s1 = b1 + (sprice * p1)

s2 = b2 + (sprice * p1)

s3 = b3 + (sprice * p1)

...

Syarat beli adalah apabila harga penutup lebih rendah daripada harga beli yang sepadan, maka belian akan dicetuskan:

if (close < b1)

strategy.entry("b1", strategy.long, when=(close < b1))

Begitu juga, apabila harga penutup lebih tinggi daripada harga jual yang sepadan, maka jualan akan dicetuskan:

if (close > s1)

strategy.exit("b1", when=(close > s1))

Dengan cara ini, strategi grid tetap beli rendah jual tinggi dapat dilaksanakan.

Kelebihan Strategi

Strategi grid tetap ini mempunyai beberapa kelebihan berikut:

1. Melaksanakan beli rendah jual tinggi secara automatik, tanpa perlu memasa pasaran, mengurangkan kesukaran perdagangan.
2. Menetapkan jarak grid yang munasabah dapat mengawal risiko secara efektif, mengelakkan mengejar kenaikan dan menjual ketika penurunan.
3. Sama ada pasaran menaik atau menurun, keuntungan boleh dicapai.
4. Boleh menyesuaikan parameter grid untuk menyesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
5. Boleh menambah bilangan lapisan grid untuk memperluaskan skala pegangan.
6. Boleh digabungkan dengan stop loss untuk mengelakkan kerugian besar dalam situasi pasaran melampau.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Apabila pasaran mendatar, kos transaksi akan menghakis keuntungan.
2. Apabila harga permulaan dan tetapan grid tidak tepat, mudah mengalami kerugian.
3. Kejadian mengejut yang menyebabkan harga melompat jatuh boleh mengakibatkan kerugian.
4. Sistem perdagangan mekanikal mempunyai risiko lompatan urus niaga.
5. Kejadian tertumpu yang menyebabkan kerugian meningkat.

Penyelesaian yang sepadan:

1. Menetapkan parameter grid secara munasabah, memastikan keuntungan melebihi kos transaksi.
2. Mengoptimumkan parameter melalui ujian semula, menetapkan harga permulaan dan jarak grid yang sesuai.
3. Menambah stop loss untuk mengawal risiko.
4. Melonggarkan sedikit harga perdagangan untuk mengelakkan lompatan.
5. Menetapkan kawalan risiko, menghadkan kerugian maksimum.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa arah berikut:

1. Menyesuaikan jarak grid secara dinamik; apabila turun naik meningkat, lebarkan jarak; apabila turun naik menurun, kecilkan jarak.
2. Mengira julat turun naik berdasarkan data sejarah, menyesuaikan harga permulaan secara dinamik.
3. Menambah model pembelajaran mesin untuk meramalkan pergerakan harga, menyesuaikan grid secara dinamik.
4. Menambah stop loss pada titik risiko tinggi, mengoptimumkan kedudukan stop loss dengan memerhatikan titik stop loss sejarah.
5. Menggabungkan strategi pengurusan modal, menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan keuntungan.
6. Mengoptimumkan pengurusan kedudukan untuk memaksimumkan kecekapan penggunaan dana.
7. Mengoptimumkan pelaksanaan perdagangan, menggunakan algoritma seperti TWAP untuk mengurangkan kos impak.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan kaedah grid tetap, menetapkan harga beli dan jual berdasarkan harga permulaan dan nisbah jarak grid, melaksanakan perdagangan automatik beli rendah jual tinggi, yang dapat memanfaatkan turun naik pasaran untuk mendapat keuntungan. Pada masa yang sama, perlu memberi perhatian kepada kawalan risiko, melalui pengoptimuman parameter, pelarasan dinamik dan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal kerugian. Dengan menggabungkan pembelajaran mesin lanjutan dan kaedah pengurusan modal, kadar pulangan dan kadar kemenangan strategi dapat ditingkatkan lagi.