1. Persegi
  2. Connors Dual Moving Average RSI Reversal Strategi Dagangan

Connors Dual Moving Average RSI Reversal Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 14:20:43
Tag:

img

Ringkasan

Connors Dual Moving Average RSI Reversal Trading Strategy menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan purata bergerak ganda untuk mengenal pasti peluang perdagangan pembalikan kebarangkalian tinggi.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan kedua-dua RSI dan purata bergerak berganda untuk menentukan trend pasaran. Pertama, ia mengira RSI 2 tempoh untuk menilai pembalikan trend jangka pendek. Kedua, ia mengira purata bergerak 200 tempoh untuk menentukan hala tuju trend jangka panjang. Apabila RSI jangka pendek bangkit kembali dari kawasan overbought / oversold dan bergerak menentang trend jangka panjang, ia menandakan bahawa pasaran akan berbalik dan kedudukan perdagangan boleh ditubuhkan.

Isyarat kemasukan: Pergi panjang apabila RSI berada di bawah kawasan overbought (default 5) dan harga jangka pendek di atas harga jangka panjang; Pergi pendek apabila RSI berada di atas kawasan overbought (default 95) dan harga jangka pendek di bawah harga jangka panjang.

Isyarat keluar: Keluar apabila purata bergerak jangka pendek 5 tempoh memberikan isyarat bertentangan dengan arah masuk; atau stop loss (kehilangan 3% lalai).

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk untuk menilai struktur pasaran dan boleh meningkatkan ketepatan perdagangan.

  1. Gunakan RSI untuk menentukan titik pembalikan jangka pendek dan purata bergerak untuk menapis kebolehpercayaan isyarat pembalikan
  2. Purata bergerak berganda membentuk penapisan yang kuat untuk mengelakkan kelewatan
  3. Purata bergerak jangka pendek mengesahkan semula isyarat pembalikan untuk memastikan kemungkinan keluar yang tinggi
  4. Kawalan risiko yang baik dengan mekanisme stop loss

Analisis Risiko

Terdapat beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Penunjuk RSI lebih cenderung memberikan isyarat yang salah semasa turun naik pasaran yang ganas
  2. Penghakiman gabungan pelbagai penunjuk menjadikan pengoptimuman parameter kompleks
  3. Pembalikan tidak dijamin untuk berjaya, perlu menghentikan kerugian tepat pada masanya

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter pembalikan terbaik
  2. Uji pelbagai jenis parameter purata bergerak
  3. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mencari titik stop loss terbaik
  4. Tambah penunjuk penilaian trend untuk mengelakkan pembalikan yang gagal

Kesimpulan

Connors Dual Moving Average RSI Reversal Trading Strategy menangkap pembalikan pasaran pada kedudukan kebarangkalian tinggi dengan menapis isyarat pembalikan RSI dengan purata bergerak berganda. Strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk untuk meningkatkan kestabilan. Seterusnya, melalui pengoptimuman parameter dan peningkatan kawalan risiko, ia mempunyai potensi untuk memperluaskan lagi kelebihan strategi dan mencapai kecekapan perdagangan yang lebih tinggi.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)

// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")

// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)

// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)

// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)

// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200

// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200

// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend

// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit

// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
    strategy.close("Sell")

// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)

// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi