1. Persegi
  2. VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER digabungkan dengan VMACD WAVEFINDER STRATEGY

VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER digabungkan dengan VMACD WAVEFINDER STRATEGY

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 17:12:06
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi yang menggabungkan RSI Stochastic, persilangan EMA dan VMACD untuk mengenal pasti titik pembalikan pasaran dan berprestasi terbaik apabila pembalikan trend menurun sudah hampir.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung pada gabungan penunjuk berikut:

  1. RSI Stochastic: Untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold
  2. EMA Crossover antara Fast EMA dan Slow EMA: Untuk menentukan arah trend dan kemungkinan pembalikan
  3. VMACD: Untuk mengesahkan isyarat pembalikan

Apabila Stochastic RSI memantul dari rantau oversold, EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan, dan pada masa yang sama VMACD mula meningkat, isyarat beli dihasilkan.

Strategi ini menjejaki perubahan penunjuk ini dalam masa nyata, dan mengira SMA, EMA dan maklumat lain dalam tempoh belakang yang tetap. Apabila syarat beli dipicu, ia akan membeli dan membuka kedudukan dengan bilangan kontrak yang tetap. Selepas itu jika keadaan stop loss dipicu, seperti 5% penarikan atau harga di bawah garis SMA, kedudukan akan ditutup untuk stop loss.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk dan mampu mengenal pasti peluang pembalikan pasaran dengan berkesan.

  1. Stochastic RSI kuat dalam menangkap keadaan overbought dan oversold
  2. EMA crossover mempunyai ketepatan tinggi dalam menentukan isyarat pembalikan
  3. VMACD membantu menapis isyarat palsu dengan berkesan
  4. Menggabungkan pelbagai penunjuk meningkatkan kualiti isyarat
  5. Menggunakan SMA jangka pendek sebagai kaedah stop loss adalah munasabah

Ringkasnya, strategi ini dapat menangkap isyarat pembalikan dengan berkesan, menubuhkan kedudukan panjang selepas penurunan ke tahap tertentu, dan dengan itu memperoleh keuntungan.

Analisis Risiko

Walaupun mempunyai beberapa kelebihan, terdapat juga risiko untuk diperhatikan untuk strategi ini:

  1. Pasaran mungkin tidak berbalik dan terus menurun - risiko sistematik
  2. Kemungkinan pelbagai penunjuk yang mencetuskan membeli bersama-sama tidak tinggi - beberapa isyarat
  3. SMA stop loss boleh menjadi terlalu subjektif dan mengakibatkan kawalan pengeluaran yang sederhana
  4. Tidak mengambil kira persekitaran pasaran dengan turun naik yang tinggi

Beberapa cara untuk mengurangkan risiko:

  1. Tambah lebih banyak penunjuk pembalikan untuk kesan gabungan yang lebih baik
  2. Menggunakan stop loss berkala digabungkan dengan stop loss berdasarkan jumlah
  3. Menghakimi keadaan pasaran dan mengelakkan mengambil kedudukan dalam persekitaran yang berbelit-belit
  4. Mengoptimumkan logik stop loss untuk mengelakkan stop loss yang terlalu agresif daripada dihentikan

Arahan pengoptimuman

Bidang utama yang boleh dioptimumkan untuk strategi:

  1. Tambah lebih banyak penunjuk untuk membentuk kluster penunjuk, meningkatkan kualiti isyarat
  2. Pilih parameter optimum berdasarkan ciri-ciri kelas aset yang berbeza
  3. Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk menganggarkan kebarangkalian pembalikan berdasarkan data sejarah
  4. Tambah slippage apabila backtesting untuk membuat keputusan lebih dekat dengan prestasi langsung
  5. Memperbaiki metodologi stop loss untuk menjadi lebih lancar dan munasabah
  6. Mengesan keadaan trend untuk membezakan persekitaran julat dan trend sebelum memasuki kedudukan secara buta

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi VRSI-EMA Crossover dengan Strategi Wavefinder VMACD ini cukup mampu menangkap peluang pembalikan trend menurun. Ia menghasilkan isyarat beli dengan berkesan dengan menggabungkan beberapa penunjuk untuk menentukan masa yang optimum untuk pembalikan. Walau bagaimanapun, masih ada beberapa bidang untuk penambahbaikan. Jika dioptimumkan lebih lanjut, prestasi strategi dalam perdagangan langsung boleh menjadi lebih baik. Ia mewakili contoh tipikal strategi kuantitatif berdasarkan penggabungan beberapa penunjuk.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close

slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")


maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
da = maSlow - maFast 
maSignal = ema( da, signal ) 
dm=da-maSignal


source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0

if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2)) 
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)

if (bcount == confirmBars)
    strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
    strategy.close("Long")

plot(0.99*sma)
plot(ma)

//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)

//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
    
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi