Strategi pencari gelombang dengan silang VRSI-EMA dan gabungan VMACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi yang menggabungkan RSI, EMA dan VMACD secara rawak untuk mengenal pasti titik-titik pembalikan di pasaran, yang berfungsi dengan baik apabila trend turun akan berbalik. Ia akan menghasilkan isyarat beli apabila ia memenuhi syarat.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada gabungan beberapa indikator berikut:
- RSI rawak (Random Index Smooth Moving Average): digunakan untuk mengenal pasti kegemilangan
- EMA (Indices Moving Average) Persaingan antara garis laju dan lambat: menilai trend dan kemungkinan pembalikan
- VMACD (MACD): digunakan untuk mengesahkan isyarat pembalikan
Apabila RSI acak berpatah balik dari kawasan oversold, dan melintasi garis perlahan pada garis pantas EM, dan VMACD juga mula naik, isyarat beli akan dihasilkan. Selain itu, isyarat beli akan dihasilkan sebagai isyarat tambahan jika harga jangka pendek menembusi SMA 10 kitaran (rata-rata bergerak sederhana).
Strategi ini akan menjejaki perubahan dalam masa nyata dalam beberapa petunjuk ini dan mengira maklumat seperti SMA, EMA dan lain-lain selepas jangka masa tertentu. Apabila mencetuskan syarat membeli, ia akan menggunakan jumlah kontrak tetap untuk membeli dan membuka kedudukan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan beberapa petunjuk yang dapat mengesan peluang untuk membalikkan pasaran.
- RSI secara rawak mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti overbought dan oversold
- EMA membezakan penilaian kelayakan
- VMACD berkesan menapis isyarat palsu
- Kombinasi pelbagai indikator untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Menggunakan SMA jangka pendek sebagai cara menghentikan kerugian adalah munasabah
Keseluruhannya, strategi ini berkesan untuk menangkap isyarat reversal dan membina kedudukan multi-head untuk keuntungan selepas turun ke tahap tertentu.
Analisis risiko
Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai risiko yang perlu diperhatikan, terutamanya:
- Risiko sistemik bahawa pasaran mungkin tidak akan berbalik dan terus menurun
- Isyarat yang dihasilkan kurang apabila terdapat beberapa petunjuk yang tidak berkemungkinan untuk mencetuskan syarat pembelian pada masa yang sama
- Penutupan SMA mungkin terlalu subjektif, kesan kawalan penarikan balik umumnya
- Tidak mengambil kira pasaran yang bergolak
Untuk mengatasi risiko di atas, anda boleh mengoptimumkan lagi dengan:
- Menambah gabungan penukaran lain untuk meningkatkan keberkesanan
- Menggunakan penghadaman masa dan penghadaman jumlah
- Mengambil keputusan mengenai keadaan pasaran dan mengelakkan meletakkan saham dalam keadaan yang tidak menentu
- Mengoptimumkan logik stop loss untuk mengelakkan stop loss yang terlalu radikal
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Menambah kombinasi lebih banyak penunjuk, membentuk kumpulan penunjuk, meningkatkan kualiti isyarat
- Memilih parameter yang terbaik mengikut ciri-ciri aset kelas besar, mengoptimumkan parameter
- Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menilai kebarangkalian pembalikan berdasarkan latihan data sejarah
- Tambah titik slider semasa pengukuran semula untuk membuat keputusan lebih dekat dengan transaksi sebenar
- Mengoptimumkan strategi Hentikan Kerosakan untuk menjadikannya lebih lancar dan munasabah
- Mengesan keadaan trend, membezakan antara pergerakan dan pergerakan, dan mengelakkan kedudukan buta.
ringkaskan
Strategi pencari gelombang VRSI-EMA yang bercampur dengan VMACD, secara keseluruhan merupakan strategi yang baik untuk mengenal pasti peluang pembalikan penurunan. Ia menggabungkan beberapa petunjuk untuk membentuk isyarat membeli, yang dapat menentukan masa pembalikan secara berkesan.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)