Strategi Perdagangan Lampu Trafik Berdasarkan EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 15:46:48
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan 4 garis EMA dari tempoh yang berbeza untuk menjana isyarat perdagangan berdasarkan susunan susunan mereka, serupa dengan lampu lalu lintas merah, kuning dan hijau.

Prinsip Strategi

Tetapkan 3 garis EMA cepat (8 tempoh), sederhana (14 tempoh) dan perlahan (16 tempoh), ditambah 1 garis EMA jangka panjang (100 tempoh) sebagai penapis.
Tentukan peluang panjang dan pendek berdasarkan urutan 3 garis EMA dan persilangan mereka dengan penapis:

Apabila garisan pantas melintasi di atas garisan sederhana atau garisan sederhana melintasi di atas garisan perlahan, ia ditentukan sebagai isyarat panjang.
Apabila garis sederhana melintasi di bawah garis pantas, ia ditentukan sebagai isyarat dekat panjang.
Apabila garisan pantas melintasi di bawah garisan sederhana atau garisan sederhana melintasi di bawah garisan perlahan, ia ditentukan sebagai isyarat pendek.
Apabila garis sederhana melintasi di atas garis pantas, ia ditentukan sebagai isyarat pendek dekat.

Menghakimi arah trend dan kekuatan melalui urutan 3 garis EMA, digabungkan dengan persilangan antara garis EMA dan penapis untuk menentukan titik pembalikan, yang secara organik menggabungkan trend berikut dan perdagangan pembalikan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan kedua-dua trend mengikuti dan perdagangan pembalikan, yang boleh merebut peluang pasaran dengan baik.

Menggunakan pelbagai garis EMA menjadikan penilaian lebih kukuh dan mengurangkan isyarat palsu.
Tetapan fleksibel untuk syarat panjang dan pendek mengelakkan peluang perdagangan yang hilang.
Gabungan garis EMA jangka panjang dan jangka pendek membuat penilaian menyeluruh.
Mengambil keuntungan yang disesuaikan dan menghentikan kerugian membolehkan kawalan risiko yang lebih baik.

Melalui pengoptimuman parameter, strategi ini dapat disesuaikan dengan lebih banyak produk dan telah menunjukkan keuntungan yang kuat dan kestabilan dalam ujian belakang.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada:

Apabila susunan pelbagai garis EMA menjadi berantakan, ia meningkatkan kesukaran dalam pertimbangan dan menyebabkan keraguan dalam perdagangan.
Ia tidak dapat menapis isyarat palsu dari turun naik pasaran yang tidak normal, yang boleh menyebabkan kerugian dalam turun naik yang ketara.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh mengakibatkan kriteria stop profit/loss yang terlalu santai atau terlalu ketat, yang membawa kepada keuntungan yang hilang atau kerugian yang berlebihan.

Ia dicadangkan untuk meningkatkan lagi kestabilan strategi dan mengawal risiko dengan mengoptimumkan parameter, menetapkan tahap stop loss, berdagang dengan berhati-hati dll.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama strategi ini:

Sesuaikan parameter kitaran garis EMA untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak produk.
Tambah penunjuk lain seperti MACD, Bollinger Bands dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan penilaian.
Mengoptimumkan perkadaran mengambil keuntungan / menghentikan kerugian untuk mencapai keseimbangan terbaik antara risiko dan pulangan.
Tambah mekanisme stop loss adaptif seperti ATR Stop Loss untuk mengawal risiko penurunan.

Peningkatan berterusan dalam kestabilan dan keuntungan strategi boleh dicapai dengan memperkenalkan penyesuaian parameter dan langkah kawalan risiko dalam pelbagai aspek.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Lampu Laluan ini menggabungkan perdagangan trend berikut dan pembalikan dengan menggunakan 4 set garis EMA untuk membentuk isyarat perdagangan. Ia telah menunjukkan keuntungan yang kuat melalui pengoptimuman parameter untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak produk.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits

// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
  
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)

//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
         shorttitle="TLS",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         default_qty_value=20,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         commission_value=0.1,
         pyramiding=0
         )

// User Inputs
// i_time         = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting

sep1           = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)

enable_Long    = input(true, title="Enable Long Positions")   // Enable long  Positions
enable_Short   = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions

sep2           = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)

f_length       = input(title="Fast EMA Length",   type=input.integer, defval=8,   minval=1) 
m_length       = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14,   minval=1) 
s_length       = input(title="Slow EMA Length",   type=input.integer, defval=16,  minval=1) 
filter_L       = input(title="EMA Filter",        type=input.integer, defval=100, minval=1) 
filterRes      = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D")        // ema Filter Time Frame

sep3           = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Long_TP      = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL      = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS      = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")           
long_TP_Input  = input(40.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
long_SL_Input  = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100 
atrLongMultip  = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)   // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength  = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

sep4           = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Short_TP     = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL     = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS     = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)
atrShortLength = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

// Indicators

fema   = ema(close, f_length)
mema   = ema(close, m_length)
sema   = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))

plot(fema,   title="Fast EMA",   color=color.new(color.green,  0))
plot(mema,   title="Medi EMA",   color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema,   title="Slow EMA",   color=color.new(color.red,    0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white,  0))

// Entry Conditions

longTrade  = strategy.position_size >  0
shortTrade = strategy.position_size <  0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade    = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price

goLong  = fema > mema and mema > sema and fema > filter and  enable_Long  and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and  enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))

close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)

// Profit and Loss conditions

// Long
 
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input)  // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input)  // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength)                // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip

long_T_stop  = 0.0                          // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
    longStop = long_TS
    max(long_T_stop[1], longStop)
else 
    0
    
//Short

short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long  Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength)               // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip

short_T_stop   = 0.0                // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop  := if shortTrade
    shortStop  = short_TS
    min(short_T_stop[1], shortStop)
else 
    9999999

// Strategy Long Entry

if goLong and notInTrade 
    strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")

if longTrade and close_L
    strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
    
if e_Long_TP    // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
    if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
        strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
    else
        if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
        else 
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
    if not e_Long_TP 
        if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
        else
            if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
                strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
    

// Strategy Short Entry

if goShort and notInTrade 
    strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")

if shortTrade and close_S
    strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")

if e_Short_TP   // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
    if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
        strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
    else
        if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
            strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
        else 
            strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
    if not e_Short_TP 
        if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
            strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
        else
            if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
                strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)

// Long  Position Profit and Loss Plotting

plot(longTrade and e_Long_TP  and long_TP                          ? long_TP      : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL  and long_SL and not e_Long_TS        ? long_SL      : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS  and long_T_stop and not e_Long_SL    ? long_T_stop  : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Short Position Profit and Loss Plotting

plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP                        ? short_TP     : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS     ? short_SL     : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi