Gambaran Keseluruhan

Strategi penembusan purata pergerakan tiga supertrend adalah strategi yang agak biasa yang menggunakan beberapa purata pergerakan supertrend dengan tetapan parameter berbeza serta EMA yang mentakrifkan arah aliran untuk mengenal pasti arah aliran dan membuat dagangan. Idea utama strategi ini adalah untuk membuka kedudukan beli apabila sekurang-kurangnya dua garis supertrend berada di atas garis EMA yang mentakrifkan arah aliran utama dalam keadaan kenaikan harga; dan membuka kedudukan jual apabila sekurang-kurangnya dua garis supertrend berada di bawah garis EMA yang mentakrifkan arah aliran utama dalam keadaan penurunan harga.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga garis supertrend dengan parameter berbeza, serta satu EMA untuk menentukan arah aliran utama, bagi menentukan masa masuk dan keluar kedudukan:

1. Menetapkan tiga garis supertrend: supertrend1, supertrend2, supertrend3. Warna hijau menunjukkan arah aliran menaik, warna merah menunjukkan arah aliran menurun.

2. Menetapkan satu EMA (Purata Pergerakan Licin) yang dipanggil ematrend untuk mentakrifkan arah aliran utama. Apabila ketiga-tiga garis supertrend berada di atas EMA ini, ia ditakrifkan sebagai pasaran kenaikan harga, sebaliknya ditakrifkan sebagai pasaran penurunan harga.

3. Apabila sekurang-kurangnya dua garis supertrend menunjukkan arah menaik (hijau) dalam keadaan pasaran kenaikan harga, iaitu nilai arah kurang daripada 0, ia dianggap sebagai isyarat beli. Apabila sekurang-kurangnya dua garis supertrend menunjukkan arah menurun (merah) dalam keadaan pasaran penurunan harga, iaitu nilai arah lebih daripada 0, ia dianggap sebagai isyarat jual.

4. Seterusnya, buka kedudukan beli/jual apabila isyarat dikeluarkan.

5. Tetapkan syarat henti rugi dan ambil untung. Ambil untung tetap ditetapkan berdasarkan nisbah risiko-ganjaran, iaitu nisbah untung rugi sebanyak 3; henti rugi bergerak ditetapkan pada penurunan satu ATR.

6. Tutup kedudukan apabila syarat henti rugi atau ambil untung tercetus.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Menggunakan tiga garis supertrend yang digabungkan dengan EMA untuk menentukan arah aliran, dapat mengenal pasti isyarat aliran dengan berkesan.

2. Peraturan penentuan isyarat beli/jual adalah jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

3. Mempunyai henti rugi bergerak dan ambil untung tetap, mengawal risiko dengan berkesan.

4. Boleh melaraskan parameter super mengikut keperluan untuk mengoptimumkan strategi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko tertentu:

1. Tetapan parameter super yang tidak sesuai boleh menyebabkan terlepas peluang dagangan yang baik. Tempoh ATR, gandaan ATR, dan tempoh EMA yang berbeza boleh diuji.

2. Kebarangkalian kegagalan penembusan wujud, boleh dikurangkan dengan melaraskan parameter super.

3. Henti rugi atau ambil untung yang terlalu longgar akan meningkatkan kebarangkalian kerugian. Julat henti rugi perlu dikecilkan dengan sewajarnya.

4. Data ujian semula mudah terdedah kepada masalah overfitting. Perhatian perlu diberikan kepada ujian pelbagai pasaran dan pelbagai tempoh.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan daripada aspek berikut:

1. Uji kombinasi parameter super terbaik. Tempoh ATR, gandaan ATR, dan tempoh purata EMA yang berbeza boleh diuji secara gabungan untuk mencari parameter terbaik.

2. Tambah instrumen dagangan. Saham, mata wang kripto, dan lain-lain boleh ditambah untuk mengesahkan keberkesanan strategi.

3. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat. Contohnya, RSI, MACD boleh ditambah untuk mengelakkan salah baca isyarat aliran.

4. Optimumkan mekanisme henti rugi dan ambil untung. Henti rugi menjejak, atau kaedah henti rugi berdasarkan perubahan ATR/volatiliti boleh diuji.

Ringkasan

Secara keseluruhannya, strategi penembusan purata pergerakan tiga supertrend adalah strategi pengikut aliran yang agak mudah dan praktikal. Ia menggabungkan beberapa garis supertrend serta EMA untuk menentukan arah aliran bagi mengenal pasti peluang, dengan kawalan risiko yang berkesan. Melalui pengoptimuman parameter dan peraturan, hasil yang lebih baik boleh diperolehi. Strategi ini mudah difahami dan berbaloi untuk dipelajari serta dijadikan rujukan.