Strategi Pengesanan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-29 16:26:49
Tag:

Ringkasan

Strategi Pengesanan Momentum menggunakan Purata Bergerak Hull sebagai penunjuk utama untuk menentukan arah trend harga. Pada masa yang sama, strategi ini menggabungkan penunjuk lain seperti garis asas, penunjuk pengesahan, dan lain-lain untuk mengesahkan trend harga dan menapis isyarat palsu.

Prinsip Strategi

Inti strategi Pemantauan Momentum adalah Purata Bergerak Hull. Purata Bergerak Hull lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menentukan arah trend dengan berkesan. Apabila harga menembusi garisan Hull ke atas, trend menaik disahkan, pergi panjang; apabila harga menembusi garisan Hull ke bawah, trend menurun disahkan, pergi pendek.

Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan penunjuk garis asas untuk menilai trend jangka pendek dan panjang; penunjuk pengesahan digunakan untuk menapis pecah palsu. Isyarat perdagangan hanya akan dicetuskan apabila kedua-dua garis asas dan penunjuk pengesahan telah mengesahkan arah trend.

Selepas memasuki pasaran, strategi menggunakan julat sebenar purata dan Hull EMA untuk menetapkan kedudukan stop loss.

Analisis Kelebihan

Strategi Pemantauan Momentum menggabungkan kelebihan penilaian trend dan kawalan risiko, yang dapat memperoleh pulangan yang baik di pasaran yang sedang berkembang. Berbanding dengan strategi stop loss tetap, ia dapat mengesan trend berjalan dengan memindahkan stop loss dan mengelakkan berhenti oleh turun naik pasaran biasa.

Gabungan pelbagai penunjuk juga menjadikan strategi lebih sensitif terhadap perubahan pasaran, sambil menapis isyarat palsu dengan berkesan. Di samping itu, strategi juga menyediakan pelbagai parameter yang boleh disesuaikan untuk pengguna mengoptimumkan berdasarkan penilaian pasaran mereka sendiri.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung terutamanya pada penunjuk trend dan cenderung untuk menghasilkan isyarat yang salah dan menghentikan kerugian semasa penyatuan. Di samping itu, gabungan beberapa penunjuk juga boleh membawa kepada konflik antara penunjuk. Tetapan parameter yang tidak betul juga boleh membawa kepada prestasi strategi yang buruk.

Pertimbangkan untuk menambah modul penghakiman tambahan dalam strategi untuk menghentikan perdagangan apabila penunjuk menunjukkan perbezaan; atau mengamalkan mekanisme pengundian untuk mensintesis hasil penghakiman beberapa penunjuk.

Arahan pengoptimuman

Strategi Pengesanan Momentum boleh dioptimumkan ke arah berikut:

Meningkatkan modul penilaian, seperti modul turun naik, menghentikan perdagangan apabila turun naik tinggi;
Meningkatkan modul pembelajaran mesin, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan berat penunjuk;
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik;
Mengoptimumkan algoritma stop loss bergerak untuk mengesan trend dengan lebih baik;
Tambah modul pengurusan risiko seperti penangguhan stop loss, penyesuaian kedudukan dinamik, dll.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi Momentum Tracking adalah strategi penjejakan trend yang sangat baik. Ia berjaya menggabungkan penilaian trend dan stop loss dinamik, yang dapat dengan berkesan mengesan dan mendapat keuntungan dari trend. Dengan pengoptimuman lanjut, ia dijangka mencapai prestasi strategi yang lebih baik. Strategi ini memberikan rujukan yang baik untuk pembinaan strategi perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Milleman
//@version=4
strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)


// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false                               //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true                          //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true                                //input(true, title="Use Trendchange?")

// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2                                     //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false                             // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3                                  //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14)                               //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))

// INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="McGinley"
        result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
    if type=="HMA"
        result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="EHMA"
        result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="THMA"
        lend = len/2
        result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type == "RMA"
        result := rma(src, len)
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, 0)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, 0.85, 6)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
        result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
    result

// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)

// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)

// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)

// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))

//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]

//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC

//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
    isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
    isShort := false
//Long
if GoLong
    isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
    NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isLong := false

//Short
if GoShort
    isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
    NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isShort := false

//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
fill(Fill_EI,Fill_EID, title="EI_Fill", color=EIColor,transp=50)

plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice and TriggerPrice>SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice and TriggerPrice<SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi