1. Persegi
  2. Rasio Emas Fibonacci dan Strategi RSI Kekuatan Relatif

Rasio Emas Fibonacci dan Strategi RSI Kekuatan Relatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-03 16:54:32
Tag:

img

Ringkasan

Strategi nisbah emas Fibonacci dan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah strategi perdagangan intraday. Ia menggabungkan prinsip nisbah emas Fibonacci dan penunjuk RSI untuk mengeluarkan isyarat beli atau jual apabila harga mendekati titik kunci nisbah emas dan RSI menunjukkan status overbought atau oversold.

Logika Strategi

  1. Mengira garis pertengahan harga berdasarkan tempoh bar tertentu.

  2. Mengira mata kunci nisbah emas termasuk tahap 0.618 dan 1 tahap berdasarkan garis tengah dan penyimpangan standard.

  3. Apabila harga mendekati titik kunci nisbah emas, periksa sama ada RSI memasuki zon overbought atau oversold.

  4. Isikan isyarat beli atau jual jika kedua-dua peraturan nisbah emas dan syarat RSI dipenuhi.

  5. Tetapkan stop loss dan ambil keuntungan untuk mengawal risiko.

Analisis Kelebihan

  1. Menggabungkan beberapa penunjuk meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.

  2. Menggunakan ciri sokongan / rintangan peraturan nisbah emas untuk memastikan kemasukan kualiti.

  3. RSI mengukur psikologi pasaran untuk mengelakkan pembalikan yang melampau.

  4. Sesuai untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi untuk mengumpul keuntungan dari pelbagai perdagangan kecil.

Analisis Risiko

  1. Rasio emas tidak dapat menjamin pembalikan harga 100%.

  2. RSI boleh memberikan isyarat yang mengelirukan, perlu menggabungkan tindakan harga.

  3. Stop loss yang terlalu ketat boleh dihentikan oleh turun naik harga.

  4. Perdagangan frekuensi tinggi memerlukan kos perdagangan yang lebih tinggi dan kawalan risiko yang lebih ketat.

Penyelesaian:

  1. Ikuti peraturan stop loss untuk mengehadkan kerugian perdagangan tunggal.

  2. Melepaskan parameter RSI dengan betul untuk mengelakkan isyarat yang mengelirukan.

  3. Mengoptimumkan titik stop loss untuk mengurangkan kebarangkalian berhenti sambil memastikan stop loss yang berkesan.

Arahan pengoptimuman

  1. Hasil ujian dari parameter tempoh kitaran yang berbeza.

  2. Cuba menggabungkan penunjuk lain seperti MACD, Bollinger Bands dll untuk meningkatkan kualiti isyarat.

  3. Penyelidikan strategi stop loss yang berbeza untuk mencari konfigurasi yang optimum.

  4. Menilai tempoh pegangan yang optimum untuk mengimbangi keuntungan dan kos.

Kesimpulan

Rasio emas Fibonacci dan strategi RSI menapis perdagangan bising melalui pengesahan berganda. Berbanding dengan strategi penunjuk tunggal, ia menghasilkan isyarat perdagangan berkualiti tinggi. Dengan pengoptimuman parameter dan peraturan yang ketat, strategi ini boleh menjadi alat perdagangan intraday yang berkesan.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz

// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it

//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Inputs
timeFilter = year >= 2000
    // Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
    // RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
    // Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)


// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)

// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)

// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
    // Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)

// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)

// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)

// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short 


// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")


// Strategy Orders
if timeFilter
    // Entry Orders
    strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
    strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)

    // Exit Orders
    strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
    strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi